HydrangeaのEA検証結果

ゲムゲム

今回は Hydrangeaを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALの有料EA「Hydrangea」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Hydrangeaは金ツッパ侍さんの提供するUSDJPY専用のアノマリー系EAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年 過去5年 過去3年
収益 +558,528円 +165,605円 +79,601円
収益率 +279.2% +82.8% +39.8%
勝率 61.65% 60.90% 62.56%
PF 1.45 1.45 1.47
最大ドローダウン 15.75%(40,168円) 10.67%(22,430円) 6.44%(15,713円)
過去1年 過去6ヶ月 リリース後
2020年5月14日~
収益 +16,425円 +14,835円 +18,491円
収益率 +8.2% +7.4% +9.2%
勝率 61.19% 73.53% 63.40%
PF 1.34 1.82 1.34
最大ドローダウン 5.39%(10,847円) 2.93%(6,037円) 5.13%(10,677円)

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

バックテストの結果はかなり安定した利益となりました。

今回は初期設定の0.1ロットで検証しましたが、最大ドローダウンも少ないので、ロットを上げて稼働しても良さそうです。

では、 Hydrangeaを詳しく見て行きましょう。

Hydrangeaの詳細を確認する

Hydrangeaの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年9月2日 28,000円
9/30まで22,400円

HydrangeaはUSDJPY専用の「アノマリー×テクニカル」のEAです。

単純なアノマリーとは違い、テクニカルの要素も合わせた仕様になっています。

Hydrangeaの仕様
  • 指定時間でなくてもテクニカル的に優位な状況になったらエントリー
  • 指定時間になってもテクニカル的に厳しい状況であればエントリーしない
  • 時間決済、TP決済、テクニカル決済と複数の要因で決済していく
  • さらに仲値やゴトー日のアノマリーに週や月での需給要素を絡めていくことで収益性が格段に上がっているようです。

    損切り設定が30pipsになっているため、損失が限定的になっています。

    LET’S REALでの公開成績

    PF 1.86 買ポジ比率 46%
    平均利益 8pips 売ポジ比率 54%
    平均損失 -8.6pips 月平均取引 10回
    最大利益 20.2pips ポジ保有最短時間 12分
    最大損失 -30.0pips ポジ保有平均時間 3時間49分
    買/売勝率 63%/67% ポジ保有最長時間 3日3時間8分
    最大ドローダウン 91.6pips 計測期間 1年4月9日

    LET’S REALの公開成績を見ると、勝ち負けを繰り返しながら順調に利益を上げています。

    最大損失が30pipsなので、「コツコツドカン」がないのも安心ですね。

    ポジション保有は最長で3日以上持っていることがあります。

    月次分析(月間の損益)

    月次分析を見ると、今年に入ってから月次はすべてプラスになっています。

    かなり安定性がありそうです。

    月間の取引回数

    月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で5回~12回ほどになります。

    金ツッパ侍さんの他のEA

    金ツッパ侍さんはLET’S REALにHydrangeaのみの出品となります。

    HydrangeaのEA検証結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

    スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

    (GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    過去15年のバックテスト結果

    収益 +558,528円 収益率(全期間) +279.2%
    初期証拠金 200,000円 勝率 61.65%
    プロフィットファクター 1.45 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 15.75%(40,168円) リスクリターン率 13.90
    平均利益 1,325円 最大利益 24,710円
    平均損失 -1,466円 最大損失 -3,180円

    Hydrangeaの過去15年のバックテスト結果は、安定した良い成績となりました。

    大きくドローダウンすることもなく、損切り30pipsから大きく超えることもなく、とても良かったです。

    過去3年のバックテスト結果

    収益 +79,601円 収益率(全期間) +39.8%
    初期証拠金 200,000円 勝率 62.56%
    プロフィットファクター 1.47 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 6.44%(15,713円) リスクリターン率 5.06
    平均利益 929円 最大利益 4,522円
    平均損失 -1,058円 最大損失 -3,130円

    過去3年のバックテスト結果も安定して利益を上げました。

    少しドローダウンしているタイミングもありますが、最大ドローダウンは6.44%でかなり限定的です。

    過去1年のバックテスト結果

    収益 +16,425円 収益率(全期間) +8.2%
    初期証拠金 200,000円 勝率 61.19%
    プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 5.39%(10,847円) リスクリターン率 1.51
    平均利益 781円 最大利益 2,180円
    平均損失 -917円 最大損失 -3,180円

    過去1年の成績も勝ち負けを繰り返しながら、少しずつ利益を上げています。

    リリース後のバックテスト結果

    Hydrangeaのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    LET’S REALは登録日より前のEA結果も反映できるようなので、計測開始をした2020年5月14日からの成績となります。

    収益 +18,491円 収益率(全期間) +9.2%
    初期証拠金 200,000円 勝率 63.40%
    プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 5.13%(10,677円) リスクリターン率 1.73
    平均利益 756円 最大利益 2,130円
    平均損失 -980円 最大損失 -3,070円

    リリース後の成績は過去1年とほとんど同じ結果になりましたが、コツコツ利益を上げている様子です。

    LET’S REALの公開成績ではTitanFXを使っているようなので、スプレッドが狭い業者の方が成績が良くなります。

    リリース後の成績も良さそうなので、使って問題なさそうです。

    まとめ

    過去15年 過去5年 過去3年
    収益 +558,528円 +165,605円 +79,601円
    収益率 +279.2% +82.8% +39.8%
    勝率 61.65% 60.90% 62.56%
    PF 1.45 1.45 1.47
    最大ドローダウン 15.75%(40,168円) 10.67%(22,430円) 6.44%(15,713円)
    過去1年 過去6ヶ月
    収益 +16,425円 +14,835円
    収益率 +8.2% +7.4%
    勝率 61.19% 73.53%
    PF 1.34 1.82
    最大ドローダウン 5.39%(10,847円) 2.93%(6,037円)

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金20万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Hydrangeaはかなり安定して利益を上げることができました。

    LET’S REALのHydrangeaのバックテストをしてきました。

    損失が限定的になっているため、かなり安定して利益を出しています。最大ドローダウンも低いので、少しロットを上げて運用してみると良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

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