ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALとGogoJungleで販売している有料EA「Hydrangea」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Hydrangeaは金ツッパ侍さんの提供するUSDJPY専用のアノマリー系EAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2020.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +592,234円 | +125,597円 |
| 収益率 | +118.4% | +25.1% |
| 勝率 | 60.56% | 58.70% |
| PF | 1.46 | 1.58 |
| 最大ドローダウン | 32,173円(6.06%) | 19,831円(3.33%) |
| リスクリターン率 | 18.41 | 6.33 |
| 平均利益 | 1,389円 | 1,521円 |
| 最大利益 | 12,790円 | 12,080円 |
| 平均損失 | -1,467円 | -1,373円 |
| 最大損失 | -3,180円 | -3,130円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果はかなり安定した利益となりました。リリース後の成績も良さそうです。
今回は初期設定の0.1ロットで検証しましたが、最大ドローダウンも少ないので、ロットを上げて稼働しても良さそうです。
では、 Hydrangeaを詳しく見て行きましょう。
HydrangeaはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのHydrangeaはコチラ
このページの目次
Hydrangeaの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年9月2日 | 28,000円 |
HydrangeaはUSDJPY専用の「アノマリー×テクニカル」のEAです。
単純なアノマリーとは違い、テクニカルの要素も合わせた仕様になっています。
さらに仲値やゴトー日のアノマリーに週や月での需給要素を絡めていくことで収益性が格段に上がっているようです。
損切り設定が30pipsになっているため、損失が限定的になっています。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.54 | 買ポジ比率 | 49% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 14pips | 売ポジ比率 | 51% |
| 平均損失 | -14.7pips | 月平均取引 | 11回 |
| 最大利益 | 140.4pips | ポジ保有最短時間 | 1分未満 |
| 最大損失 | -34.6pips | ポジ保有平均時間 | 2時間57分 |
| 買/売勝率 | 56%/67% | ポジ保有最長時間 | 3日3時間8分 |
| 最大ドローダウン | 249.6pips | 計測期間 | 2年10月29日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、勝ち負けを繰り返しながら順調に利益を上げています。
最大損失が34pipsなので、「コツコツドカン」がないのも安心ですね。
ポジション保有は最長で3日以上持っていることがあります。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年、2021年ともにほとんどの月でプラスとなっています。
かなり安定性がありそうです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で5回～14回ほどになります。
金ツッパ侍さんの他のEA
金ツッパ侍さんはLET’S REALにHydrangeaのみの出品となります。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +592,234円 | 収益率(全期間) | +118.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.56% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.46 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 32,173円(6.06%) | リスクリターン率 | 18.41 |
| 平均利益 | 1,389円 | 最大利益 | 12,790円 |
| 平均損失 | -1,467円 | 最大損失 | -3,180円 |
Hydrangeaの過去16年のバックテスト結果は、安定した良い成績となりました。
大きくドローダウンすることもなく、損切り30pipsから大きく超えることもなく、とても良かったです。
成績の推移とドローダウン
HydrangeaをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2008年頃が少し停滞しています。
特に資産を減らしている様子はないので、問題ないでしょう。
それ以降は全体的に利益を伸ばしている様子です。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績は、すべての年でプラスの成績となりました。
月間成績を見ても、マイナスの月がかなり少ないです。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月、2月がマイナスで今のところ年トータルでマイナスになっています。
2022年
2022年は2月がマイナスとなっていますが、それ以外はプラス成績となっています。
2021年
2021年は全体的に好調です。
3月と10月が少しマイナスとなりましたが、利益の方が圧倒的に多いです。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、全体的にはプラスとなっています。
リリース後のバックテスト結果
Hydrangeaのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
LET’S REALは登録日より前のEA結果も反映できるようなので、計測開始をした2020年5月14日からの成績となります。
| 収益 | +125,597円 | 収益率(全期間) | +25.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.70% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.58 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 19,831円(3.33%) | リスクリターン率 | 6.33 |
| 平均利益 | 1,521円 | 最大利益 | 12,080円 |
| 平均損失 | -1,373円 | 最大損失 | -3,130円 |
リリース後の成績は2年弱になりますが、良い成績でした。
LET’S REALの公開成績ではTitanFXを使っているようなので、スプレッドが狭い業者の方が成績が良くなります。
リリース後の成績も良さそうなので、使って問題なさそうです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2020.5~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +592,234円 | +125,597円 |
| 収益率 | +118.4% | +25.1% |
| 勝率 | 60.56% | 58.70% |
| PF | 1.46 | 1.58 |
| 最大ドローダウン | 32,173円(6.06%) | 19,831円(3.33%) |
| リスクリターン率 | 18.41 | 6.33 |
| 平均利益 | 1,389円 | 1,521円 |
| 最大利益 | 12,790円 | 12,080円 |
| 平均損失 | -1,467円 | -1,373円 |
| 最大損失 | -3,180円 | -3,130円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
LET’S REALのHydrangeaのバックテストをしてきました。
損失が限定的になっているため、かなり安定して利益を出しています。最大ドローダウンも低いので、少しロットを上げて運用してみると良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
HydrangeaはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのHydrangeaはコチラ
