HydrangeaのEA検証結果

ゲムゲム

今回は Hydrangeaを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALとGogoJungleで販売している有料EA「Hydrangea」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Hydrangeaは金ツッパ侍さんの提供するUSDJPY専用のアノマリー系EAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2020.5~2022.12
収益 +592,463円 +127,654円
収益率 +118.4% +25.5%
勝率 60.78% 59.89%
PF 1.47 1.68
最大ドローダウン 32,231円(6.07%) 19,837円(3.33%)
リスクリターン率 18.38 6.44
平均利益 1,382円 1,492円
最大利益 12,790円 12,080円
平均損失 -1,462円 -1,329円
最大損失 -3,180円 -3,130円

※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果はかなり安定した利益となりました。リリース後の成績も良さそうです。

今回は初期設定の0.1ロットで検証しましたが、最大ドローダウンも少ないので、ロットを上げて稼働しても良さそうです。

では、 Hydrangeaを詳しく見て行きましょう。

HydrangeaはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのHydrangeaはコチラ

Hydrangeaの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年9月2日 28,000円

HydrangeaはUSDJPY専用の「アノマリー×テクニカル」のEAです。

単純なアノマリーとは違い、テクニカルの要素も合わせた仕様になっています。

Hydrangeaの仕様
  • 指定時間でなくてもテクニカル的に優位な状況になったらエントリー
  • 指定時間になってもテクニカル的に厳しい状況であればエントリーしない
  • 時間決済、TP決済、テクニカル決済と複数の要因で決済していく
  • さらに仲値やゴトー日のアノマリーに週や月での需給要素を絡めていくことで収益性が格段に上がっているようです。

    損切り設定が30pipsになっているため、損失が限定的になっています。

    LET’S REALでの公開成績

    PF 1.65 買ポジ比率 49%
    平均利益 14pips 売ポジ比率 51%
    平均損失 -14.5pips 月平均取引 11回
    最大利益 140.4pips ポジ保有最短時間 1分未満
    最大損失 -34.6pips ポジ保有平均時間 3時間1分
    買/売勝率 59%/67% ポジ保有最長時間 3日3時間8分
    最大ドローダウン 249.6pips 計測期間 2年8月5日

    LET’S REALの公開成績を見ると、勝ち負けを繰り返しながら順調に利益を上げています。

    最大損失が34pipsなので、「コツコツドカン」がないのも安心ですね。

    ポジション保有は最長で3日以上持っていることがあります。

    月次分析(月間の損益)


    月次分析を見ると、2022年、2021年ともにほとんどの月でプラスとなっています。

    かなり安定性がありそうです。

    月間の取引回数

    月間の取引回数は1通貨ペアあたり1ヶ月で5回~14回ほどになります。

    金ツッパ侍さんの他のEA

    金ツッパ侍さんはLET’S REALにHydrangeaのみの出品となります。

    2007年~のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips

    スプレッドは少し広めのGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

    (GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 +592,463円 収益率(全期間) +118.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 60.78%
    プロフィットファクター 1.47 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 32,231円(6.07%) リスクリターン率 18.38
    平均利益 1,382円 最大利益 12,790円
    平均損失 -1,462円 最大損失 -3,180円

    Hydrangeaの過去16年のバックテスト結果は、安定した良い成績となりました。

    大きくドローダウンすることもなく、損切り30pipsから大きく超えることもなく、とても良かったです。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • HydrangeaをQuantAnalyzerで見てみると、2007年から2008年頃が少し停滞しています。

    特に資産を減らしている様子はないので、問題ないでしょう。

    それ以降は全体的に利益を伸ばしている様子です。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績は、すべての年でプラスの成績となりました。

    月間成績を見ても、マイナスの月がかなり少ないです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は2月がマイナスとなっていますが、それ以外はプラス成績となっています。

    2021年

    2021年は全体的に好調です。

    3月と10月が少しマイナスとなりましたが、利益の方が圧倒的に多いです。

    2020年

    2020年はマイナスの月もありますが、全体的にはプラスとなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    Hydrangeaのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    LET’S REALは登録日より前のEA結果も反映できるようなので、計測開始をした2020年5月14日からの成績となります。

    収益 +127,654円 収益率(全期間) +25.5%
    初期証拠金 500,000円 勝率 59.89%
    プロフィットファクター 1.68 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 19,837円(3.33%) リスクリターン率 6.44
    平均利益 1,492円 最大利益 12,080円
    平均損失 -1,329円 最大損失 -3,130円

    リリース後の成績は過去1年とほとんど同じ結果になりましたが、コツコツ利益を上げている様子です。

    LET’S REALの公開成績ではTitanFXを使っているようなので、スプレッドが狭い業者の方が成績が良くなります。

    リリース後の成績も良さそうなので、使って問題なさそうです。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2020.5~2022.12
    収益 +592,463円 +127,654円
    収益率 +118.4% +25.5%
    勝率 60.78% 59.89%
    PF 1.47 1.68
    最大ドローダウン 32,231円(6.07%) 19,837円(3.33%)
    リスクリターン率 18.38 6.44
    平均利益 1,382円 1,492円
    最大利益 12,790円 12,080円
    平均損失 -1,462円 -1,329円
    最大損失 -3,180円 -3,130円

    ※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Hydrangeaはかなり安定して利益を上げることができました。

    LET’S REALのHydrangeaのバックテストをしてきました。

    損失が限定的になっているため、かなり安定して利益を出しています。最大ドローダウンも低いので、少しロットを上げて運用してみると良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    HydrangeaはEA-BANKでも取り扱っています。
    > EA-BANKのHydrangeaはコチラ

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