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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「 東京神話」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
東京神話は仲値トレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年3月31日
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.12~2023.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +477,479円 | +82,369円 |
| 収益率 | +95.4% | +16.4% |
| 勝率 | 64.18% | 62.35% |
| PF | 1.38 | 1.34 |
| 最大ドローダウン | 54,915円(10.23%) | 49,011円(7.99%) |
| リスクリターン率 | 8.69 | 1.68 |
| 平均利益 | 1,293円 | 1,277円 |
| 最大利益 | 25,008円 | 10,568円 |
| 平均損失 | -1,683円 | -1,581円 |
| 最大損失 | -20,050円 | -7,904円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後の期間共に良い成績でした。
大きなドローダウンもなく安定しています。
では、 東京神話を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
東京神話の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2019年12月27日 | 34,800円 |
東京神話はゴトー日など、仲値トレードの優位性がある日にトレードを行うUSDJPY専用のEAです。
トレードする日は仲値トレードにて優位性があるとされるゴトー日と金曜日で、円高方向に乖離した状態になったら買いエントリー、仲値で売りポジションに持ち替えた後、円高方向に乖離した状態になったら決済というロジックになります。
保有ポジションは1つのみです。
スプレッドが15point以上になるとエントリーしませんので、スプレッドが広い業者を使う場合は、数値を広めに設定する必要があります。
今回はGEMFOREXのスプレッド（1.60pips）を想定して最大スプレッドも20point以上にしてテストをしています。
東京神話の推奨資金・ロット配分
東京神話のマニュアルにおすすめのロット配分が記載されています。
| 証拠金100万円 | ローリスク | ミドルリスク | ハイリスク |
|---|---|---|---|
| ロット | 0.1ロット(1万通貨) | 0.2ロット(2万通貨) | 0.3ロット(3万通貨) |
| 想定年利 | 15% | 30% | 60% |
| 想定ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ | 5% | 10% | 25% |
※証拠金100万円に対しての設定ロット目安となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +413,689円 | 収益率(全期間) | 90.04% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.58 | 勝率 | 65.44% (214/327) |
| 初期ロット数 | 0.4ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 3.38 | 最大ドローダウン | 13.60% (122,376円) |
| 平均利益 | 5,195円 | 最大利益 | 43,720円 |
| 平均損失 | -6,235円 | 最大損失 | -32,240円 |
東京神話は公開成績を見ると、2019年12月27日リリースから少しずつ利益を伸ばしています。
前半で大きめのドローダウンが一度あります。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、プラス収益が多めですが、大きく負ける月もあります。
年単位では安定してそうですが、月間だと少しムラがありそうです。
月間の取引回数
月間の取引回数は5回～10回ほどで、ゴトー日と金曜日にエントリーする傾向があります。
Trader Kaibeさんの他のEA
Trader Kaibeさんはほかにも、FXトレード日本一決定戦(WTC)ロビンスカップ準優勝のEA「Flashes」シリーズも出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +477,479円 | 収益率(全期間) | +95.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.18% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.38 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 54,915円(10.23%) | リスクリターン率 | 8.69 |
| 平均利益 | 1,293円 | 最大利益 | 25,008円 |
| 平均損失 | -1,683円 | 最大損失 | -20,050円 |
東京神話は過去16年で47.7万円の収益でした。1年あたり2.9万円の利益となります。
成績の推移とドローダウン
バックテストデータをQuantAnalyzerで分析してみました。
直近の期間は停滞していますが、ドローダウンも少なめで順調に利益が積み上がっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2014年以外はすべてプラスで、安定しています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月、2月がマイナスで、今のところ年トータルでマイナスです。
2022年
2022年は負ける月も多めですが、トータルではプラスの成績です。
2021年
2021年はプラスの月が多かったです。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、トータルではプラスです。
月間で見ると、成績にはバラつきがあるようですね。
リリース後のバックテスト結果
リリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +82,369円 | 収益率(全期間) | +16.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.35% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.34 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 49,011円(7.99%) | リスクリターン率 | 1.68 |
| 平均利益 | 1,277円 | 最大利益 | 10,568円 |
| 平均損失 | -1,581円 | 最大損失 | -7,904円 |
リリースしてからの成績は+8.2万円の収益となりました。
動きに少しムラはありますが、おおかた順調だと思います。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2019.12~2023.3 |
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|---|---|---|
| 収益 | +477,479円 | +82,369円 |
| 収益率 | +95.4% | +16.4% |
| 勝率 | 64.18% | 62.35% |
| PF | 1.38 | 1.34 |
| 最大ドローダウン | 54,915円(10.23%) | 49,011円(7.99%) |
| リスクリターン率 | 8.69 | 1.68 |
| 平均利益 | 1,293円 | 1,277円 |
| 最大利益 | 25,008円 | 10,568円 |
| 平均損失 | -1,683円 | -1,581円 |
| 最大損失 | -20,050円 | -7,904円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleの 東京神話のバックテストをしてきました。
過去16年、リリース後の期間ともに良い成績が出て、全体的に安定した成績となっています。
ドローダウンも小さいので、長期で運用できるEAだと思います。
