風神のEA検証結果

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今回は風神を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「風神」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

風神はナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2019.2~
収益 +72,619円 +41,332円 +19,145円 +214,269円
収益率 +14.5% +8.2% +3.8% +42.8%
勝率 66.35% 64.32% 66.05% 68.82%
PF 1.93 2.29 2.30 1.96
最大ドローダウン 69,913円(13.11%) 17,440円(3.35%) 12,507円(2.46%) 69,325円(10.27%)
リスクリターン率 1.04 2.37 1.53 3.09
平均利益 305円 297円 316円 298円
最大利益 8,168円 3,893円 3,880円 8,293円
平均損失 -313円 -235円 -268円 -336円
最大損失 -3,891円 -1,362円 -1,323円 -3,900円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、全ての期間で良い結果となりました。

損切付きナンピンEAの注意点
コチラのEAは損切機能があるためナンピンEAでもロスカットにならない可能性があります。
ただ、損切時は大きくドローダウンし、証拠金が少ない場合はロスカットする可能性があるので注意してください。
また、損切時に上手く約定しない場合、最悪ロスカットになる可能性もあるため、利益は定期的に出金するようにしましょう。

では、風神を詳しく見て行きましょう。

風神の詳細を確認するはるか上空に吹く相場の風を身にまとい、順風に乗るEA、それが「風神」 | GogoJungle

風神の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン・マーチンゲール AUDCAD 5M
最大ポジション リリース日 価格
20 2021年1月29日 15,000円

風神は最大20ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。

ナンピン幅は30~50pipsで、最大ポジションの20になることがあまりない安全設計となっています。

GogoJungleでの公開成績

収益 304,700円 収益率(全期間) 30.01%
プロフィットファクター 1.69 勝率 71.74% (909/1267)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 14
リスクリターン率 0.88 最大ドローダウン 30.47% (344,319円)
平均利益 +841円 最大利益 +16,593円
平均損失 -1,264円 最大損失 -50,360円

風神は公開成績を見ると、2021年1月29日リリースから、収益は30万円ほどになっています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、1年に1回ほど大きなドローダウンがありますが、それ以外は順調に利益を上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数はほぼ毎日取引をします。

こいんさんの他のEA

こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

ほかにも検証したEAがありますので、参考にしてください。

風神のEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
AUDCAD 2.32pips 2.29pips +0.03pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +72,619円 収益率(全期間) +14.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 66.35%
プロフィットファクター 1.93 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 69,913円(13.11%) リスクリターン率 1.04
平均利益 305円 最大利益 8,168円
平均損失 -313円 最大損失 -3,891円

過去1年は+6.3万円で良い成績でした。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +41,332円 収益率(全期間) +8.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 64.32%
プロフィットファクター 2.29 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 17,440円(3.35%) リスクリターン率 2.37
平均利益 297円 最大利益 3,893円
平均損失 -235円 最大損失 -1,362円

過去6ヶ月もプラス成績でした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +19,145円 収益率(全期間) +3.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 66.05%
プロフィットファクター 2.30 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 12,507円(2.46%) リスクリターン率 1.53
平均利益 316円 最大利益 3,880円
平均損失 -268円 最大損失 -1,323円

過去3ヶ月もプラス成績となりましたが、最後に含み損の決済でドローダウンが発生しています。

リリース後のバックテスト結果

風神のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +214,269円 収益率(全期間) +42.8%
初期証拠金 500,000円 勝率 68.82%
プロフィットファクター 1.96 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 69,325円(10.27%) リスクリターン率 3.09
平均利益 298円 最大利益 8,293円
平均損失 -336円 最大損失 -3,900円

リリース後のバックテスト結果は17.5万円になりました。最大ドローダウンも低めです。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+1,774円 +1,116円 +69,108円 +3,374円
5月 6月 7月 8月
+2,023円 +1,991円 +1,320円 +810円
9月 10月 11月 12月
+5,103円 +761円 +1,299円 +22円

2020年は全ての月でプラス成績でした。

2021年

1月 2月 3月 4月
+210円 -1,619円 +1,145円 +527円
5月 6月 7月 8月
+165円 +384円 -5,571円 +48円
9月 10月 11月 12月
+45円 +52円 +404円 +528円

2021年は2月と7月がマイナスでしたが、合計はプラス成績となっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+286円 +1,139円 +934円 +1,534円
5月 6月 7月 8月
+2,031円 +2,457円 +1,551円 +1,125円
9月 10月 11月 12月
+1,576円 +2,133円 +1,325円 +1,863円

2022年は全ての月でプラス成績でした。

2023年

1月 2月 3月 4月
+770円 -7,821円 +1,572円 +457円
5月 6月 7月 8月
+771円 -52,267円 +6,395円 +4,342円
9月 10月 11月 12月
-12,509円 +1,789円 +7,142円 +4,302円

2023年は6月が大きなマイナスとなり、今のところマイナス成績です。

損益合計

2020年 2021年 2022年 2023年 合計成績 収益率
+88,701円 -3,682円 +17,954円 -45,057円 +57,916円 +11.6%

2020年~2023年12月までの月間成績をまとめると、合計で+5.7万円(+11.6%)の成績となりました。

2007年~のバックテスト結果

風神は長期運用が可能そうでしたので、長期でのバックテストもしました。

収益 +1,512,752円 収益率(全期間) +302.50%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.71%
プロフィットファクター 1.78 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 63.74%(873,132円) リスクリターン率 1.73
平均利益 422円 最大利益 44,311円
平均損失 -571円 最大損失 -18,159円

風神を2007年1月からバックテストすると、非常に好成績となりました。

ナンピン系なので十分な資金を入れておけば長期運用も可能です。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2019.2~
収益 +72,619円 +41,332円 +19,145円 +214,269円
収益率 +14.5% +8.2% +3.8% +42.8%
勝率 66.35% 64.32% 66.05% 68.82%
PF 1.93 2.29 2.30 1.96
最大ドローダウン 69,913円(13.11%) 17,440円(3.35%) 12,507円(2.46%) 69,325円(10.27%)
リスクリターン率 1.04 2.37 1.53 3.09
平均利益 305円 297円 316円 298円
最大利益 8,168円 3,893円 3,880円 8,293円
平均損失 -313円 -235円 -268円 -336円
最大損失 -3,891円 -1,362円 -1,323円 -3,900円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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風神の結果は、全ての期間でプラスでした。

GogoJungleの風神のバックテストをしてきました。

風神は低リスクのナンピンマーチンEAですが、ドローダウンが低めで長期運用も可能そうです。

ナンピン系なので十分な証拠金を入れて、運用していきましょう。

風神の詳細を確認するはるか上空に吹く相場の風を身にまとい、順風に乗るEA、それが「風神」 | GogoJungle

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