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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「風神」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
風神はナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2019.2~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +64,187円 | +29,467円 | +9,917円 | +230,111円 |
| 収益率 | +12.8% | +5.8% | +1.9% | +46.0% |
| 勝率 | 66.31% | 68.09% | 70.25% | 68.91% |
| PF | 1.88 | 2.45 | 2.88 | 1.99 |
| 最大ドローダウン | 70,908円(13.76%) | 12,808円(2.52%) | 8,772円(1.73%) | 70,736円(10.41%) |
| リスクリターン率 | 0.91 | 2.30 | 1.13 | 3.25 |
| 平均利益 | 313円 | 258円 | 178円 | 299円 |
| 最大利益 | 8,675円 | 3,968円 | 1,870円 | 8,519円 |
| 平均損失 | -329円 | -226円 | -147円 | -334円 |
| 最大損失 | -3,968円 | -1,357円 | -510円 | -3,944円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、全ての期間でプラスとなりました。
ただ、損切時は大きくドローダウンし、証拠金が少ない場合はロスカットする可能性があるので注意してください。
また、損切時に上手く約定しない場合、最悪ロスカットになる可能性もあるため、利益は定期的に出金するようにしましょう。
では、風神を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
風神の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン・マーチンゲール | AUDCAD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2021年1月29日 | 20,000円 |
風神は最大20ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。
ナンピン幅は30～50pipsで、最大ポジションの20になることがあまりない安全設計となっています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 315,795円 | 収益率(全期間) | 30.90% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.70 | 勝率 | 71.55% (991/1385) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 14 |
| リスクリターン率 | 0.92 | 最大ドローダウン | 30.30% (344,319円) |
| 平均利益 | 790円 | 最大利益 | 16,593円 |
| 平均損失 | -1,166円 | 最大損失 | -50,360円 |
風神は公開成績を見ると、2021年1月29日リリースから、収益は30万円ほどになっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、1年に1回ほど大きなドローダウンがありますが、それ以外は順調に利益を上げています。
月間の取引回数
月間の取引回数はほぼ毎日取引をします。
こいんさんの他のEA
こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
ほかにも検証したEAがありますので、参考にしてください。
風神のEA検証結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.32pips | 2.29pips | +0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +64,187円 | 収益率(全期間) | +12.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 66.31% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.88 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 70,908円(13.76%) | リスクリターン率 | 0.91 |
| 平均利益 | 313円 | 最大利益 | 8,675円 |
| 平均損失 | -329円 | 最大損失 | -3,968円 |
過去1年は+6.4万円でプラスでした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +29,467円 | 収益率(全期間) | +5.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.09% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.45 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 12,808円(2.52%) | リスクリターン率 | 2.30 |
| 平均利益 | 258円 | 最大利益 | 3,968円 |
| 平均損失 | -226円 | 最大損失 | -1,357円 |
過去6ヶ月もプラス成績でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +9,917円 | 収益率(全期間) | +1.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.25% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.88 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 8,772円(1.73%) | リスクリターン率 | 1.13 |
| 平均利益 | 178円 | 最大利益 | 1,870円 |
| 平均損失 | -147円 | 最大損失 | -510円 |
過去3ヶ月もプラス成績となりました。
リリース後のバックテスト結果
風神のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +230,111円 | 収益率(全期間) | +46.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.91% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.99 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 70,736円(10.41%) | リスクリターン率 | 3.25 |
| 平均利益 | 299円 | 最大利益 | 8,519円 |
| 平均損失 | -334円 | 最大損失 | -3,944円 |
リリース後のバックテスト結果は+23.0万円になりました。最大ドローダウンも低めです。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +210円 | -1,619円 | +1,145円 | +527円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +165円 | +384円 | -5,571円 | +48円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +45円 | +52円 | +404円 | +528円 |
2021年は2月と7月がマイナスでしたが、合計はプラス成績となっています。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +286円 | +1,139円 | +934円 | +1,534円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +2,031円 | +2,457円 | +1,551円 | +1,125円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +1,576円 | +2,133円 | +1,325円 | +1,863円 |
2022年は全ての月でプラス成績でした。
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +770円 | -7,821円 | +1,572円 | +457円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +771円 | -52,267円 | +6,395円 | +4,342円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -12,509円 | +1,789円 | +7,142円 | +4,302円 |
2023年は6月が大きなマイナスとなり、今のところマイナス成績です。
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,241円 | +2,187円 | +2,500円 |
損益合計
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計成績 | 収益率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -3,682円 | +17,954円 | -45,057円 | +6,928円 | -23,857円 | -4.77% |
2021年～2024年3月までの月間成績をまとめると、合計はマイナスとなりました。
2007年～のバックテスト結果
風神は長期運用が可能そうでしたので、長期でのバックテストもしました。
| 収益 | +1,561,100円 | 収益率(全期間) | +312.20% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.70% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.79 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 64.24%(896,076円) | リスクリターン率 | 1.74 |
| 平均利益 | 430円 | 最大利益 | 45,250円 |
| 平均損失 | -581円 | 最大損失 | -18,761円 |
風神を2007年1月からバックテストすると、非常に好成績となりました。
ナンピン系なので十分な資金を入れておけば長期運用も可能です。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2019.2~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +64,187円 | +29,467円 | +9,917円 | +230,111円 |
| 収益率 | +12.8% | +5.8% | +1.9% | +46.0% |
| 勝率 | 66.31% | 68.09% | 70.25% | 68.91% |
| PF | 1.88 | 2.45 | 2.88 | 1.99 |
| 最大ドローダウン | 70,908円(13.76%) | 12,808円(2.52%) | 8,772円(1.73%) | 70,736円(10.41%) |
| リスクリターン率 | 0.91 | 2.30 | 1.13 | 3.25 |
| 平均利益 | 313円 | 258円 | 178円 | 299円 |
| 最大利益 | 8,675円 | 3,968円 | 1,870円 | 8,519円 |
| 平均損失 | -329円 | -226円 | -147円 | -334円 |
| 最大損失 | -3,968円 | -1,357円 | -510円 | -3,944円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleの風神のバックテストをしてきました。
風神は低リスクのナンピンマーチンEAですが、ドローダウンが低めで長期運用も可能そうです。
ナンピン系なので十分な証拠金を入れて、運用していきましょう。
