コイノボリのEA検証結果

ゲムゲム

今回はコイノボリを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「コイノボリ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

コイノボリは成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年3月31日

過去16年
2007.1~2024.3
リリース後
2018.5~2024.3
収益 -321,916円 +10,768円
収益率 -64.4% +2.1%
勝率 36.70% 40.36%
PF 0.87 1.01
最大ドローダウン 404,589円(75.32%) 130,058円(23.15%)
リスクリターン率 -0.80 0.08
平均利益 1,086円 2,343円
最大利益 23,715円 31,751円
平均損失 -721円 -1,576円
最大損失 -14,266円 -7,140円

※証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年はマイナス、リリース後はプラスでした。

では、コイノボリを詳しく見て行きましょう。

コイノボリの詳細を確認する2種類のロジックでトレンドとレンジを取りに行く | GogoJungle

コイノボリの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード/スイングトレード USDJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
2 2018年05月17日 35,000円

コイノボリはUSDJPY専用で、トレンド用とレンジ用の仕組みを取り入れたEAとなります。最大ポジションは2つとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 18,725,300円 収益率(全期間) 112.72%
プロフィットファクター 1.18 勝率 42.11% (910/2161)
初期ロット数 0.5ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 3.2 最大ドローダウン 19.83% (5,860,610円)
平均利益 132,043円 最大利益 4,683,970円
平均損失 -81,137円 最大損失 -579,420円

コイノボリは公開成績を見ると、5年ほどで+1,872万円となっています。

証拠金によってロット数が自動で設定されるようになっているため、かなり大きなロット数での取引になっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2024年は勝ったり負けたりです。

2023年は3月、10月に大きくマイナスですが、トータルではプラスです。

2022年は12月に大きくマイナスになっていますがトータルでプラスです。

月間の取引回数


月間の取引回数は1ヶ月に30回前後です。

syunさんの他のEA


syunさんが出品されているのはコイノボリ1つのようです。

コイノボリのパラメーター設定


コイノボリは、証拠金によってロット数が自動で設定されるようになっています。開始ロットを調整するには、「枚数 N倍」の項目で変更できます。

バックテストでは、証拠金50万円で、「枚数 N倍」を0.8に変更し、0.1ロットスタートで検証した結果となります。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -321,916円 収益率(全期間) -64.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 36.70%
プロフィットファクター 0.87 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 404,589円(75.32%) リスクリターン率 -0.80
平均利益 1,086円 最大利益 23,715円
平均損失 -721円 最大損失 -14,266円

コイノボリは過去16年で-32万円のマイナスとなりました。

前半に非常に大きなドローダウンがあり、その損失を取り戻せませんでした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • コイノボリをQuantAnalyzerで見てみると、前半で大きく損失を出したため全体を通して停滞しています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。後半はプラスの年が増えてきています。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は今のところトータルでプラスです。
    2023年

    2023年はトータルでマイナスでした。

    2022年

    2022年はプラス成績となりました。

    2021年

    2021年はトータルでプラスです。

    2020年

    2020年はマイナスが多くトータルでマイナスでした。

    リリース後のバックテスト結果

    コイノボリのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +10,768円 収益率(全期間) +2.1%
    初期証拠金 500,000円 勝率 40.36%
    プロフィットファクター 1.01 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 130,058円(23.15%) リスクリターン率 0.08
    平均利益 2,343円 最大利益 31,751円
    平均損失 -1,576円 最大損失 -7,140円

    2018年5月17日のリリース日以降のバックテスト結果は、+1.0万円のプラスでした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.3
    リリース後
    2018.5~2024.3
    収益 -321,916円 +10,768円
    収益率 -64.4% +2.1%
    勝率 36.70% 40.36%
    PF 0.87 1.01
    最大ドローダウン 404,589円(75.32%) 130,058円(23.15%)
    リスクリターン率 -0.80 0.08
    平均利益 1,086円 2,343円
    最大利益 23,715円 31,751円
    平均損失 -721円 -1,576円
    最大損失 -14,266円 -7,140円

    ※証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    過去16年はマイナス、リリース後はプラスでした。

    GogoJungleのコイノボリのバックテストをしてきましたが、過去16年はマイナスになりましたが、リリース後はプラス成績です。

    ぜひ参考にしてください。

    コイノボリの詳細を確認する2種類のロジックでトレンドとレンジを取りに行く | GogoJungle

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