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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「コイノボリ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
コイノボリは成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2018.5~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -159,724円 | +92,077円 |
| 収益率 | -32.0% | +18.4% |
| 勝率 | 39.34% | 42.40% |
| PF | 0.95 | 1.07 |
| 最大ドローダウン | 328,281円(60.85%) | 86,511円(17.03%) |
| リスクリターン率 | -0.49 | 1.06 |
| 平均利益 | 1,469円 | 2,261円 |
| 最大利益 | 27,373円 | 34,463円 |
| 平均損失 | -1,004円 | -1,550円 |
| 最大損失 | -2,970円 | -3,132円 |
※証拠金50万円で検証しました。
過去16年はマイナスで、リリース後はプラスの結果でした。
では、コイノボリを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
コイノボリの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード／スイングトレード | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2 | 2018年05月17日 | 30,000円 |
コイノボリはUSDJPY専用で、トレンド用とレンジ用の仕組みを取り入れたEAとなります。最大ポジションは2つとなります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 6,467,370円 | 収益率(全期間) | 69.88% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.19 | 勝率 | 43.90% (756/1722) |
| 初期ロット数 | 自動 | 最大ポジション数 | 2 |
| リスクリターン率 | 1.75 | 最大ドローダウン | 19.07% (3,692,470円) |
| 平均利益 | 56,372円 | 最大利益 | 2,395,760円 |
| 平均損失 | -37,185円 | 最大損失 | -579,420円 |
コイノボリは公開成績を見ると、4年半ほどで+538.5万円となっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年はプラスの月が多くなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に30回前後です。
syunさんの他のEA
syunさんが出品されているのはコイノボリ1つのようです。
コイノボリのパラメーター設定
コイノボリは、証拠金によってロット数が自動で設定されるようになっています。開始ロットを調整するには、「枚数 N倍」の項目で変更できます。
バックテストでは、証拠金50万円で、「枚数 N倍」を0.8に変更し、0.1ロットスタートで検証した結果となります。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | -159,724円 | 収益率(全期間) | -32.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 39.34% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.95 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 328,281円(60.85%) | リスクリターン率 | -0.49 |
| 平均利益 | 1,469円 | 最大利益 | 27,373円 |
| 平均損失 | -1,004円 | 最大損失 | -2,970円 |
コイノボリは15年で-15.9万円のマイナスとなりました。
前半に非常に大きなドローダウンがあり、後半で少し取り戻していますが、トータルではマイナスとなっています。
成績の推移とドローダウン
コイノボリをQuantAnalyzerで見てみると、前半で大きく損失を出したため、トータルでマイナスとなっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
前半のマイナスが大きいです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年はプラスの月が多いです。
2021年
2021年はプラスだったりマイナスだったりで、トータルではプラスでした。
2020年
2020年は後半マイナスが多くなりトータルでもマイナスとなっています。
リリース後のバックテスト結果
コイノボリのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +92,077円 | 収益率(全期間) | +18.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 42.40% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.07 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 86,511円(17.03%) | リスクリターン率 | 1.06 |
| 平均利益 | 2,261円 | 最大利益 | 34,463円 |
| 平均損失 | -1,550円 | 最大損失 | -3,132円 |
2018年5月17日のリリース日以降のバックテスト結果は、プラスとなりました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2018.5~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -159,724円 | +92,077円 |
| 収益率 | -32.0% | +18.4% |
| 勝率 | 39.34% | 42.40% |
| PF | 0.95 | 1.07 |
| 最大ドローダウン | 328,281円(60.85%) | 86,511円(17.03%) |
| リスクリターン率 | -0.49 | 1.06 |
| 平均利益 | 1,469円 | 2,261円 |
| 最大利益 | 27,373円 | 34,463円 |
| 平均損失 | -1,004円 | -1,550円 |
| 最大損失 | -2,970円 | -3,132円 |
※証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのコイノボリのバックテストをしてきましたが、過去16年はマイナスで、リリース後はプラスの結果でした。
長期バックテストの前半は大きなマイナスとなっているので、相場状況が変わると厳しい成績になる可能性があると思います。
ぜひ参考にしてください。
