コイノボリのEA検証結果

ゲムゲム

今回はコイノボリを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「コイノボリ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

コイノボリは成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.1~2023.6
リリース後
2018.5~2023.6
収益 -475,161円 -164,719円
収益率 -95.1% -33.0%
勝率 31.59% 38.03%
PF 0.63 0.88
最大ドローダウン 486,329円(95.14%) 181,478円(35.71%)
リスクリターン率 -0.98 -0.91
平均利益 543円 1,947円
最大利益 21,670円 24,976円
平均損失 -399円 -1,362円
最大損失 -8,274円 -5,826円

※証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにマイナスでした。

では、コイノボリを詳しく見て行きましょう。

コイノボリの詳細を確認する2種類のロジックでトレンドとレンジを取りに行く | GogoJungle

コイノボリの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード/スイングトレード USDJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
2 2018年05月17日 30,000円

コイノボリはUSDJPY専用で、トレンド用とレンジ用の仕組みを取り入れたEAとなります。最大ポジションは2つとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 11,007,600円 収益率(全期間) 75.51%
プロフィットファクター 1.19 勝率 42.74% (813/1902)
初期ロット数 自動 最大ポジション数 2
リスクリターン率 1.88 最大ドローダウン 21.30% (5,860,610円)
平均利益 86,685円 最大利益 2,395,760円
平均損失 -54,363円 最大損失 -579,420円

コイノボリは公開成績を見ると、5年ほどで+1100万円となっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年は3月に大きくマイナスですが、トータルではプラスです。

2022年は12月に大きくマイナスになっていますがトータルでプラスです。

月間の取引回数


月間の取引回数は1ヶ月に30回前後です。

syunさんの他のEA


syunさんが出品されているのはコイノボリ1つのようです。

コイノボリのパラメーター設定


コイノボリは、証拠金によってロット数が自動で設定されるようになっています。開始ロットを調整するには、「枚数 N倍」の項目で変更できます。

バックテストでは、証拠金50万円で、「枚数 N倍」を0.8に変更し、0.1ロットスタートで検証した結果となります。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -475,161円 収益率(全期間) -95.1%
初期証拠金 500,000円 勝率 31.59%
プロフィットファクター 0.63 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 486,329円(95.14%) リスクリターン率 -0.98
平均利益 543円 最大利益 21,670円
平均損失 -399円 最大損失 -8,274円

コイノボリは過去16年で-47万円のマイナスとなりました。

前半に非常に大きなドローダウンがあり、そのまま成績が復調していません。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • コイノボリをQuantAnalyzerで見てみると、前半で大きく損失を出したため、トータルでマイナスとなっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
    前半のマイナスが大きいです。

    直近の月次損益グラフ

    2020年

    2020年は後半マイナスが多くなりトータルでもマイナスとなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    コイノボリのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -164,719円 収益率(全期間) -33.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 38.03%
    プロフィットファクター 0.88 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 181,478円(35.71%) リスクリターン率 -0.91
    平均利益 1,947円 最大利益 24,976円
    平均損失 -1,362円 最大損失 -5,826円

    2018年5月17日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.6
    リリース後
    2018.5~2023.6
    収益 -475,161円 -164,719円
    収益率 -95.1% -33.0%
    勝率 31.59% 38.03%
    PF 0.63 0.88
    最大ドローダウン 486,329円(95.14%) 181,478円(35.71%)
    リスクリターン率 -0.98 -0.91
    平均利益 543円 1,947円
    最大利益 21,670円 24,976円
    平均損失 -399円 -1,362円
    最大損失 -8,274円 -5,826円

    ※証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    過去16年、リリース後ともによくありませんでした。

    GogoJungleのコイノボリのバックテストをしてきましたが、過去16年、リリース後でマイナスの結果でした。

    ぜひ参考にしてください。

    コイノボリの詳細を確認する2種類のロジックでトレンドとレンジを取りに行く | GogoJungle

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