コイノボリのEA検証結果

ゲムゲム

今回はコイノボリを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「コイノボリ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

コイノボリは成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2018.5~2022.9
収益 -227,186円 +176,851円
収益率 -45.4% +35.3%
勝率 37.27% 42.44%
PF 0.95 1.07
最大ドローダウン 87.72%(474,291円) 27.93%(157,734円)
リスクリターン率 -0.48 1.12
平均利益 1,760円 3,862円
最大利益 27,426円 29,945円
平均損失 -1,104円 -2,660円
最大損失 -5,657円 -6,625円

※証拠金50万円で検証しました。

過去15年はマイナスで、リリース後はプラスの結果でした。

では、コイノボリを詳しく見て行きましょう。

コイノボリの詳細を確認する2種類のロジックでトレンドとレンジを取りに行く | GogoJungle

コイノボリの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード/スイングトレード USDJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
2 2018年05月17日 25,000円

コイノボリはUSDJPY専用で、トレンド用とレンジ用の仕組みを取り入れたEAとなります。最大ポジションは2つとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 5,385,340円 収益率(全期間) 126.35%
プロフィットファクター 1.20 勝率 44.78% (742/1657)
初期ロット数 自動 最大ポジション数 2
リスクリターン率 4.18 最大ドローダウン 12.13% (1,287,340円)
平均利益 44,111円 最大利益 687,921円
平均損失 -29,696円 最大損失 -176,904円

コイノボリは公開成績を見ると、4年半ほどで+538.5万円となっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年はプラスの月が多くなっています。

月間の取引回数


月間の取引回数は1ヶ月に30回前後です。

syunさんの他のEA


syunさんが出品されているのはコイノボリ1つのようです。

コイノボリのパラメーター設定


コイノボリは、証拠金によってロット数が自動で設定されるようになっています。開始ロットを調整するには、「枚数 N倍」の項目で変更できます。

バックテストでは、証拠金50万円で、「枚数 N倍」を0.8に変更し、0.1ロットスタートで検証した結果となります。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 -227,186円 収益率(全期間) -45.40%
初期証拠金 500,000円 勝率 37.27%
プロフィットファクター 0.95 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 87.72%(474,291円) リスクリターン率 -0.48
平均利益 1,760円 最大利益 27,426円
平均損失 -1,104円 最大損失 -5,657円

コイノボリは15年で-22.7万円のマイナスとなりました。

前半に非常に大きなドローダウンがあり、後半で少し取り戻していますが、トータルではマイナスとなっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • コイノボリをQuantAnalyzerで見てみると、前半で大きく損失を出したため、トータルでマイナスとなっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
    前半のマイナスが大きいです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年はプラスの月が多いです。

    2021年

    2021年はプラスだったりマイナスだったりで、トータルではプラスでした。

    2020年

    2020年は後半マイナスが多くなりトータルでもマイナスとなっています。

    リリース後のバックテスト結果

    コイノボリのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +176,851円 収益率(全期間) +35.30%
    初期証拠金 500,000円 勝率 42.44%
    プロフィットファクター 1.07 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 27.93%(157,734円) リスクリターン率 1.12
    平均利益 3,862円 最大利益 29,945円
    平均損失 -2,660円 最大損失 -6,625円

    2018年5月17日のリリース日以降のバックテスト結果は、プラスとなりました。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2018.5~2022.9
    収益 -227,186円 +176,851円
    収益率 -45.4% +35.3%
    勝率 37.27% 42.44%
    PF 0.95 1.07
    最大ドローダウン 87.72%(474,291円) 27.93%(157,734円)
    リスクリターン率 -0.48 1.12
    平均利益 1,760円 3,862円
    最大利益 27,426円 29,945円
    平均損失 -1,104円 -2,660円
    最大損失 -5,657円 -6,625円

    ※証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    過去15年はマイナスで、リリース後はプラスの結果でした。

    GogoJungleのコイノボリのバックテストをしてきましたが、過去15年はマイナスで、リリース後はプラスの結果でした。

    長期バックテストの前半は大きなマイナスとなっているので、相場状況が変わると厳しい成績になる可能性があると思います。

    ぜひ参考にしてください。

    コイノボリの詳細を確認する2種類のロジックでトレンドとレンジを取りに行く | GogoJungle

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