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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「WallStreetPrincess」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
WallStreetPrincessはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +67,396円 | +38,579円 | +23,324円 | -103,942円 |
| 収益率 | +67.3% | +38.5% | +23.3% | -103.9% |
| 勝率 | 70.48% | 70.94% | 74.76% | 70.65% |
| PF | 2.40 | 2.23 | 2.28 | 0.14 |
| 最大ドローダウン | 38.21%(60,980円) | 47.66%(62,043円) | 55.11%(62,335円) | 103.53%(115,472円) |
| リスクリターン率 | 1.10 | 0.62 | 0.37 | -0.90 |
| 平均利益 | 375円 | 421円 | 538円 | 258円 |
| 最大利益 | 15,273円 | 15,851円 | 16,197円 | 2,963円 |
| 平均損失 | -373円 | -461円 | -698円 | -4,472円 |
| 最大損失 | -4,938円 | -4,802円 | -4,884円 | -33,214円 |
※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月はプラスとなりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。
証拠金を20万円に増やすとプラス成績となるので、もう少し証拠金を入れた方が良いかもしれません。
では、WallStreetPrincessを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
WallStreetPrincessの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン・マーチンゲール | AUDNZD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 11 | 2020年12月1日 | 20,000円 |
WallStreetPrincessは最大11ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +338,562円 | 収益率(全期間) | +37.96% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.41 | 勝率 | 71.69% (423/590) |
| 初期ロット数 | 0.05ロット | 最大ポジション数 | 12 |
| リスクリターン率 | 1.67 | 最大ドローダウン | 16.15% (203,192円) |
| 平均利益 | 1,468円 | 最大利益 | 46,254円 |
| 平均損失 | -1,540円 | 最大損失 | -54,554円 |
WallStreetPrincessは公開成績を見ると、2020年12月1日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が33.8万円となっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年の3月がマイナス成績となっていますが、それ以外はすべてプラスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールですが、月でばらつきがあり、多い月で70回、少ない月は25回程度でした。
こいんさんの他のEA
こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
成績が良さそうなものは、また検証したいと思います。
WallStreetPrincessのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +67,396円 | 収益率(全期間) | +67.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 70.48% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.40 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 38.21%(60,980円) | リスクリターン率 | 1.10 |
| 平均利益 | 375円 | 最大利益 | 15,273円 |
| 平均損失 | -373円 | 最大損失 | -4,938円 |
過去1年は+6.7万円でした。
1年で元手10万円に対して6.7万円の利益なので、なかなか悪くなさそうです。
比較的長めの運用ができそうなナンピン系のようですね。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +38,579円 | 収益率(全期間) | +38.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 70.94% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.23 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 47.66%(62,043円) | リスクリターン率 | 0.62 |
| 平均利益 | 421円 | 最大利益 | 15,851円 |
| 平均損失 | -461円 | 最大損失 | -4,802円 |
過去6ヶ月は3.8万円ほどで、安定して利益を上げています。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +23,324円 | 収益率(全期間) | +23.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 74.76% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.28 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 55.11%(62,335円) | リスクリターン率 | 0.37 |
| 平均利益 | 538円 | 最大利益 | 16,197円 |
| 平均損失 | -698円 | 最大損失 | -4,884円 |
過去3ヶ月は2.3万円の利益で、こちらも問題なく運用できました。
リリース後のバックテスト結果
WallStreetPrincessのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -103,942円 | 収益率(全期間) | -103.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 70.65% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.14 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 103.53%(115,472円) | リスクリターン率 | -0.90 |
| 平均利益 | 258円 | 最大利益 | 2,963円 |
| 平均損失 | -4,472円 | 最大損失 | -33,214円 |
リリース後の成績はロスカットになってしまいました。
10万円での運用は少々厳しかったようです。
証拠金20万円にすると9.3万円の利益が出て、最大ドローダウンは18.5万となりました。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金10万円で行っています。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,588円 | +9,429円 | +17,608円 | +10,905円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,463円 | +7,155円 | +2,409円 | +7,243円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,614円 | +4,259円 | +4,279円 | +6,826円 |
2020年は全ての月でプラスでした。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,259円 | -105,032円 | +6,574円 | +5,156円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,254円 | +1,952円 | +2,275円 | +4,638円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,921円 | +4,502円 | +9,360円 | +2,503円 |
2021年は2月のみがロスカットでしたが、合計もマイナスとなっています。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +1,455円 | +6,440円 | +10,279円 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2022年は3月までの成績はプラスとなっています。
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| +85,778円 | -55,638円 | +18,174円 | +48,314円 | 48.3% |
2020年～2022年3月の月間成績をまとめると+4.8万円(+48.3%)の成績となりました。
ロスカットされたとしても稼働を続けることで、利益が上がって行きそうです。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +67,396円 | +38,579円 | +23,324円 | -103,942円 |
| 収益率 | +67.3% | +38.5% | +23.3% | -103.9% |
| 勝率 | 70.48% | 70.94% | 74.76% | 70.65% |
| PF | 2.40 | 2.23 | 2.28 | 0.14 |
| 最大ドローダウン | 38.21%(60,980円) | 47.66%(62,043円) | 55.11%(62,335円) | 103.53%(115,472円) |
| リスクリターン率 | 1.10 | 0.62 | 0.37 | -0.90 |
| 平均利益 | 375円 | 421円 | 538円 | 258円 |
| 最大利益 | 15,273円 | 15,851円 | 16,197円 | 2,963円 |
| 平均損失 | -373円 | -461円 | -698円 | -4,472円 |
| 最大損失 | -4,938円 | -4,802円 | -4,884円 | -33,214円 |
※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
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GogoJungleのWallStreetPrincessのバックテストをしてきました。
WallStreetPrincessは安定性重視のナンピンEAですが、利益率は少し低めです。
ロットを上げて運用するか、証拠金を余分に入れて長期運用をして行くのがおすすめです。
