WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

今回はWallStreetPrincessを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「WallStreetPrincess」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

WallStreetPrincessはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 -97,893円 +38,648円 +16,829円 -116,192円
収益率 -97.9% +38.6% +16.8% -116.2%
勝率 66.67% 66.30% 63.43% 68.13%
PF 0.14 1.69 1.69 0.12
最大ドローダウン 108,017円(98.09%) 77,888円(77.18%) 43,063円(39.96%) 125,615円(114.80%)
リスクリターン率 -0.91 0.50 0.39 -0.92
平均利益 316円 524円 484円 257円
最大利益 7,698円 18,043円 10,823円 3,327円
平均損失 -4,399円 -612円 -497円 -4,557円
最大損失 -30,903円 -6,205円 -2,483円 -36,166円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、リリース後がロスカット、過去3ヶ月だけがプラスでした。

ナンピンEAはロスカットに注意
ナンピンEAは短期で大きな利益を上げることがメリットですが、相場が大きく動くときは含み損に耐え切れずにロスカットになります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。

では、WallStreetPrincessを詳しく見て行きましょう。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

WallStreetPrincessの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン・マーチンゲール AUDNZD 5M
最大ポジション リリース日 価格
11 2020年12月1日 20,000円

WallStreetPrincessは最大11ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 493,829円 収益率(全期間) 34.17%
プロフィットファクター 1.77 勝率 69.90% (1203/1721)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 12
リスクリターン率 0.89 最大ドローダウン 29.75% (557,398円)
平均利益 1,002円 最大利益 46,254円
平均損失 -1,318円 最大損失 -97,215円

WallStreetPrincessは公開成績を見ると、2020年12月1日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が48.4万円となっています。

月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、2024年は今のところプラス、2022年の3月と6月がマイナス成績となっていますが、それ以外はすべてプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールですが、月でばらつきがあり、多い月で70回、少ない月は25回程度でした。

こいんさんの他のEA

こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

成績が良さそうなものは、また検証したいと思います。

WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
AUDNZD 2.32pips 2.29pips 0.03pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -97,893円 収益率(全期間) -97.9%
初期証拠金 100,000円 勝率 66.67%
プロフィットファクター 0.14 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 108,017円(98.09%) リスクリターン率 -0.91
平均利益 316円 最大利益 7,698円
平均損失 -4,399円 最大損失 -30,903円

過去1年はロスカットでした。

最大ドローダウンが10.8万円ほどになるので、証拠金は10万円よりも多めに入れておいた方が良さそうです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +38,648円 収益率(全期間) +38.6%
初期証拠金 100,000円 勝率 66.30%
プロフィットファクター 1.69 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 77,888円(77.18%) リスクリターン率 0.50
平均利益 524円 最大利益 18,043円
平均損失 -612円 最大損失 -6,205円

過去6ヶ月は+3.8万円でプラスでした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +16,829円 収益率(全期間) +16.8%
初期証拠金 100,000円 勝率 63.43%
プロフィットファクター 1.69 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 43,063円(39.96%) リスクリターン率 0.39
平均利益 484円 最大利益 10,823円
平均損失 -497円 最大損失 -2,483円

過去3ヶ月は+1.6万円でプラスでした。

リリース後のバックテスト結果

WallStreetPrincessのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -116,192円 収益率(全期間) -116.2%
初期証拠金 100,000円 勝率 68.13%
プロフィットファクター 0.12 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 125,615円(114.80%) リスクリターン率 -0.92
平均利益 257円 最大利益 3,327円
平均損失 -4,557円 最大損失 -36,166円

リリース後のバックテスト結果もロスカットでした。

証拠金10万円では少し厳しそうなので、証拠金を多く入れておいた方が良さそうです。

月ごとの成績一覧

2021年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金10万円で行っています。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,836円 -119,331円 +9,291円 +5,958円
5月 6月 7月 8月
+4,203円 +3,015円 +2,726円 +3,743円
9月 10月 11月 12月
+4,357円 +4,949円 +8,580円 +2,565円

2021年は2月にロスカットになっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,423円 +4,795円 +11,134円 +7,086円
5月 6月 7月 8月
+5,958円 +10,939円 +7,646円 -117,260円
9月 10月 11月 12月
+7,992円 +12,092円 +19,915円 +12,023円

2022年は8月にロスカットになっています。

2023年

1月 2月 3月 4月
+6,059円 +7,892円 +12,768円 +8,146円
5月 6月 7月 8月
+6,223円 +6,785円 +9,397円 +8,594円
9月 10月 11月 12月
+6,534円 -51,393円 +10,511円 +6,999円

2024年

1月 2月 3月 4月
+8,078円 +2,372円 -97,477円 +2,793円
5月 6月 7月 8月
+6,259円 +4,545円 +3,562円 +15,463円
9月 10月 11月 12月
+7,697円 +4,284円 +8,695円 +5,633円

損益合計

2021年 2022年 2023年 2024年 合計成績 収益率
-65,108円 -16,257円 +38,515円 -28,096円 -70,946円 -71%

2021年~2024年12月の月間成績をまとめると合計で-7万円(-71%)の成績となりました。

毎月コツコツ利益が貯まりますが、1年に1回ほどロスカットがあると、プラス分が無くなる流れになっています。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 -97,893円 +38,648円 +16,829円 -116,192円
収益率 -97.9% +38.6% +16.8% -116.2%
勝率 66.67% 66.30% 63.43% 68.13%
PF 0.14 1.69 1.69 0.12
最大ドローダウン 108,017円(98.09%) 77,888円(77.18%) 43,063円(39.96%) 125,615円(114.80%)
リスクリターン率 -0.91 0.50 0.39 -0.92
平均利益 316円 524円 484円 257円
最大利益 7,698円 18,043円 10,823円 3,327円
平均損失 -4,399円 -612円 -497円 -4,557円
最大損失 -30,903円 -6,205円 -2,483円 -36,166円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

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WallStreetPrincessは過去6ヶ月、3ヶ月はプラスでした。

GogoJungleのWallStreetPrincessのバックテストをしてきました。過去1年、リリース後がロスカット、過去6ヶ月、3ヶ月がプラスでした。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

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