WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

今回はWallStreetPrincessを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「WallStreetPrincess」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

WallStreetPrincessはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 +77,345円 -97,917円 -97,806円 -105,146円
収益率 +77.3% -97.9% -97.8% -105.1%
勝率 66.11% 64.04% 60.38% 69.66%
PF 1.75 0.41 0.22 0.13
最大ドローダウン 78.88%(133,994円) 98.47%(133,772円) 98.12%(114,196円) 104.66%(115,599円)
リスクリターン率 0.58 -0.73 -0.86 -0.91
平均利益 570円 516円 431円 252円
最大利益 22,116円 15,528円 7,223円 3,094円
平均損失 -634円 -2,260円 -2,986円 -4,473円
最大損失 -11,547円 -37,409円 -34,137円 -33,121円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年のみプラスで、その他はマイナスの成績となりました。

証拠金を20万円に増やすとプラス成績となるので、もう少し証拠金を入れた方が良いかもしれません。

では、WallStreetPrincessを詳しく見て行きましょう。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

WallStreetPrincessの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン・マーチンゲール AUDNZD 5M
最大ポジション リリース日 価格
11 2020年12月1日 20,000円

WallStreetPrincessは最大11ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +367,991円 収益率(全期間) +32.29%
プロフィットファクター 1.91 勝率 70.45% (515/731)
初期ロット数 0.05ロット 最大ポジション数 12
リスクリターン率 1.13 最大ドローダウン 21.00% (326,266円)
平均利益 1,601円 最大利益 46,254円
平均損失 -1,996円 最大損失 -95,138円

WallStreetPrincessは公開成績を見ると、2020年12月1日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が36万円となっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年の3月と6月がマイナス成績となっていますが、それ以外はすべてプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールですが、月でばらつきがあり、多い月で70回、少ない月は25回程度でした。

こいんさんの他のEA

こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

成績が良さそうなものは、また検証したいと思います。

WallStreetPrincessのEA検証結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +77,345円 収益率(全期間) +77.3%
初期証拠金 100,000円 勝率 66.11%
プロフィットファクター 1.75 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 78.88%(133,994円) リスクリターン率 0.58
平均利益 570円 最大利益 22,116円
平均損失 -634円 最大損失 -11,547円

過去1年は+7.7万円でした。

1年で元手10万円に対して7.7万円の利益なので、なかなか悪くなさそうです。

比較的長めの運用ができそうなナンピン系のようですね。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 -97,917円 収益率(全期間) -97.9%
初期証拠金 100,000円 勝率 64.04%
プロフィットファクター 0.41 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 98.47%(133,772円) リスクリターン率 -0.73
平均利益 516円 最大利益 15,528円
平均損失 -2,260円 最大損失 -37,409円

過去6ヶ月はロスカットとなりました。

最大ドローダウンが13万円ほどになるので、証拠金は10万円よりも多めに入れておいた方が良さそうです。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 -97,806円 収益率(全期間) -97.8%
初期証拠金 100,000円 勝率 60.38%
プロフィットファクター 0.22 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 98.12%(114,196円) リスクリターン率 -0.86
平均利益 431円 最大利益 7,223円
平均損失 -2,986円 最大損失 -34,137円

過去3ヶ月もロスカットとなりました。

リリース後のバックテスト結果

WallStreetPrincessのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -105,146円 収益率(全期間) -105.1%
初期証拠金 100,000円 勝率 69.66%
プロフィットファクター 0.13 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 104.66%(115,599円) リスクリターン率 -0.91
平均利益 252円 最大利益 3,094円
平均損失 -4,473円 最大損失 -33,121円

リリース後のバックテスト結果もマイナスとなりました。

証拠金10万円では少し厳しそうなので、15万円以上入れておいた方が良さそうです。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金10万円で行っています。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+6,588円 +9,429円 +17,608円 +10,905円
5月 6月 7月 8月
+5,463円 +7,155円 +2,409円 +7,243円
9月 10月 11月 12月
+3,614円 +4,259円 +4,279円 +6,826円

2020年は全ての月でプラスでした。

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,259円 -105,032円 +6,574円 +5,156円
5月 6月 7月 8月
+4,254円 +1,952円 +2,275円 +4,638円
9月 10月 11月 12月
+3,921円 +4,502円 +9,360円 +2,503円

2021年は2月のみがロスカットでしたが、合計もマイナスとなっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,455円 +6,440円 +10,279円 +7,209円
5月 6月 7月 8月
+4,317円 +10,876円
9月 10月 11月 12月

2022年も6月まではプラス成績になっています。

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+85,778円 -55,638円 +40,576円 +70,716円 70.7%

2020年~2022年3月の月間成績をまとめると+7万円(+70.7%)の成績となりました。

ロスカットされたとしても稼働を続けることで、利益が上がって行きそうです。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 +77,345円 -97,917円 -97,806円 -105,146円
収益率 +77.3% -97.9% -97.8% -105.1%
勝率 66.11% 64.04% 60.38% 69.66%
PF 1.75 0.41 0.22 0.13
最大ドローダウン 78.88%(133,994円) 98.47%(133,772円) 98.12%(114,196円) 104.66%(115,599円)
リスクリターン率 0.58 -0.73 -0.86 -0.91
平均利益 570円 516円 431円 252円
最大利益 22,116円 15,528円 7,223円 3,094円
平均損失 -634円 -2,260円 -2,986円 -4,473円
最大損失 -11,547円 -37,409円 -34,137円 -33,121円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

ゲムゲム

WallStreetPrincessは比較的安定して運用できるナンピンEAです。

GogoJungleのWallStreetPrincessのバックテストをしてきました。

WallStreetPrincessは安定性重視のナンピンEAですが、利益率は少し低めです。

ロットを上げて運用するか、証拠金を余分に入れて長期運用をして行くのがおすすめです。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

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