ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「WallStreetPrincess」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
WallStreetPrincessはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -97,745円 | +69,574円 | +37,253円 | -103,283円 |
| 収益率 | -97.8% | +69.5% | +37.2% | -103.3% |
| 勝率 | 63.24% | 72.41% | 74.46% | 68.89% |
| PF | 0.41 | 2.35 | 2.92 | 0.14 |
| 最大ドローダウン | 134,476円(98.35%) | 107,483円(93.87%) | 26,489円(22.45%) | 114,337円(102.96%) |
| リスクリターン率 | -0.73 | 0.65 | 1.41 | -0.90 |
| 平均利益 | 534円 | 480円 | 413円 | 264円 |
| 最大利益 | 15,069円 | 16,979円 | 6,195円 | 3,326円 |
| 平均損失 | -2,223円 | -536円 | -412円 | -4,274円 |
| 最大損失 | -37,333円 | -4,312円 | -1,386円 | -32,831円 |
※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去6ヶ月と3ヶ月がプラスで、その他はマイナスの成績となりました。
証拠金を20万円に増やすとプラス成績となるので、もう少し証拠金を入れた方が良いかもしれません。
では、WallStreetPrincessを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
WallStreetPrincessの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン・マーチンゲール | AUDNZD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 11 | 2020年12月1日 | 20,000円 |
WallStreetPrincessは最大11ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +386,125円 | 収益率(全期間) | +24.35% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.73 | 勝率 | 71.47% (679/950) |
| 初期ロット数 | 0.05ロット | 最大ポジション数 | 12 |
| リスクリターン率 | 0.69 | 最大ドローダウン | 27.67% (557,398円) |
| 平均利益 | 1,465円 | 最大利益 | 46,254円 |
| 平均損失 | -2,119円 | 最大損失 | -97,215円 |
WallStreetPrincessは公開成績を見ると、2020年12月1日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が38万円となっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年の3月と6月がマイナス成績となっていますが、それ以外はすべてプラスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールですが、月でばらつきがあり、多い月で70回、少ない月は25回程度でした。
こいんさんの他のEA
こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
成績が良さそうなものは、また検証したいと思います。
WallStreetPrincessのEA検証結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | -97,745円 | 収益率(全期間) | -97.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 63.24% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.41 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 134,476円(98.35%) | リスクリターン率 | -0.73 |
| 平均利益 | 534円 | 最大利益 | 15,069円 |
| 平均損失 | -2,223円 | 最大損失 | -37,333円 |
過去1年はロスカットでした。
最大ドローダウンが13.4万円ほどになるので、証拠金は10万円よりも多めに入れておいた方が良さそうです。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +69,574円 | 収益率(全期間) | +69.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 72.41% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.35 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 107,483円(93.87%) | リスクリターン率 | 0.65 |
| 平均利益 | 480円 | 最大利益 | 16,979円 |
| 平均損失 | -536円 | 最大損失 | -4,312円 |
過去6ヶ月は6.9万円となりました。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +37,253円 | 収益率(全期間) | +37.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 74.46% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.92 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 26,489円(22.45%) | リスクリターン率 | 1.41 |
| 平均利益 | 413円 | 最大利益 | 6,195円 |
| 平均損失 | -412円 | 最大損失 | -1,386円 |
過去3ヶ月は+3.7万円のプラス成績でした。
リリース後のバックテスト結果
WallStreetPrincessのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -103,283円 | 収益率(全期間) | -103.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 68.89% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.14 | 最大保有ポジション | 12 |
| 最大ドローダウン | 114,337円(102.96%) | リスクリターン率 | -0.90 |
| 平均利益 | 264円 | 最大利益 | 3,326円 |
| 平均損失 | -4,274円 | 最大損失 | -32,831円 |
リリース後のバックテスト結果もロスカットでした。
証拠金10万円では少し厳しそうなので、15万円以上入れておいた方が良さそうです。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金10万円で行っています。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,588円 | +9,429円 | +17,608円 | +10,905円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,463円 | +7,155円 | +2,409円 | +7,243円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,614円 | +4,259円 | +4,279円 | +6,826円 |
2020年は全ての月でプラスでした。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,259円 | -105,032円 | +6,574円 | +5,156円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,254円 | +1,952円 | +2,275円 | +4,638円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,921円 | +4,502円 | +9,360円 | +2,503円 |
2021年は2月のみがロスカットでしたが、合計もマイナスとなっています。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +1,455円 | +6,440円 | +10,279円 | +7,209円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +4,317円 | +10,876円 | +7,398円 | -97,643円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +9,021円 | +13,260円 | +12,363円 | +10,490円 |
2022年はロスカットになったのは8月だけでした。
損益合計
| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|
| +85,778円 | -55,638円 | -4,535円 | +25,605円 | +25.6% |
2020年～2022年3月の月間成績をまとめると+2.5万円(+25%)の成績となりました。
毎月コツコツ利益が貯まりますが、1年に1回ほどロスカットがあり、これまでの資金が無くなる流れになっています。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2020.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -97,745円 | +69,574円 | +37,253円 | -103,283円 |
| 収益率 | -97.8% | +69.5% | +37.2% | -103.3% |
| 勝率 | 63.24% | 72.41% | 74.46% | 68.89% |
| PF | 0.41 | 2.35 | 2.92 | 0.14 |
| 最大ドローダウン | 134,476円(98.35%) | 107,483円(93.87%) | 26,489円(22.45%) | 114,337円(102.96%) |
| リスクリターン率 | -0.73 | 0.65 | 1.41 | -0.90 |
| 平均利益 | 534円 | 480円 | 413円 | 264円 |
| 最大利益 | 15,069円 | 16,979円 | 6,195円 | 3,326円 |
| 平均損失 | -2,223円 | -536円 | -412円 | -4,274円 |
| 最大損失 | -37,333円 | -4,312円 | -1,386円 | -32,831円 |
※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
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GogoJungleのWallStreetPrincessのバックテストをしてきました。
WallStreetPrincessは安定性重視のナンピンEAですが、利益率は少し低めです。
ロットを上げて運用するか、証拠金を余分に入れて長期運用をして行くのがおすすめです。
