WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

今回はWallStreetPrincessを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「WallStreetPrincess」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

WallStreetPrincessはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年3月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 -97,839円 +59,886円 +24,191円 -101,808円
収益率 -97.9% +59.8% +24.1% -101.9%
勝率 61.90% 73.00% 73.55% 68.89%
PF 0.21 2.27 2.53 0.14
最大ドローダウン 113,856円(98.14%) 58,726円(38.63%) 13,381円(10.97%) 112,829円(101.63%)
リスクリターン率 -0.86 1.02 1.81 -0.90
平均利益 411円 435円 350円 262円
最大利益 7,001円 9,164円 5,521円 3,303円
平均損失 -3,115円 -521円 -386円 -4,217円
最大損失 -33,680円 -2,445円 -1,305円 -32,412円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去6ヶ月と3ヶ月がプラスで、その他はマイナスの成績となりました。

証拠金を20万円に増やすとプラス成績となるので、もう少し証拠金を入れた方が良いかもしれません。

では、WallStreetPrincessを詳しく見て行きましょう。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

WallStreetPrincessの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン・マーチンゲール AUDNZD 5M
最大ポジション リリース日 価格
11 2020年12月1日 20,000円

WallStreetPrincessは最大11ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +403,414円 収益率(全期間) +26.23%
プロフィットファクター 1.74 勝率 70.71% (763/1079)
初期ロット数 0.05ロット 最大ポジション数 12
リスクリターン率 0.72 最大ドローダウン 28.34% (557,398円)
平均利益 1,348円 最大利益 46,254円
平均損失 -1,870円 最大損失 -97,215円

WallStreetPrincessは公開成績を見ると、2020年12月1日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が38万円となっています。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年は今のところプラス、2022年の3月と6月がマイナス成績となっていますが、それ以外はすべてプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールですが、月でばらつきがあり、多い月で70回、少ない月は25回程度でした。

こいんさんの他のEA

こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

成績が良さそうなものは、また検証したいと思います。

WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -97,839円 収益率(全期間) -97.9%
初期証拠金 100,000円 勝率 61.90%
プロフィットファクター 0.21 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 113,856円(98.14%) リスクリターン率 -0.86
平均利益 411円 最大利益 7,001円
平均損失 -3,115円 最大損失 -33,680円

過去1年はロスカットでした。

最大ドローダウンが13.4万円ほどになるので、証拠金は10万円よりも多めに入れておいた方が良さそうです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +59,886円 収益率(全期間) +59.8%
初期証拠金 100,000円 勝率 73.00%
プロフィットファクター 2.27 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 58,726円(38.63%) リスクリターン率 1.02
平均利益 435円 最大利益 9,164円
平均損失 -521円 最大損失 -2,445円

過去6ヶ月は6.9万円となりました。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +24,191円 収益率(全期間) +24.1%
初期証拠金 100,000円 勝率 73.55%
プロフィットファクター 2.53 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 13,381円(10.97%) リスクリターン率 1.81
平均利益 350円 最大利益 5,521円
平均損失 -386円 最大損失 -1,305円

過去3ヶ月は+3.7万円のプラス成績でした。

リリース後のバックテスト結果

WallStreetPrincessのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -101,808円 収益率(全期間) -101.9%
初期証拠金 100,000円 勝率 68.89%
プロフィットファクター 0.14 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 112,829円(101.63%) リスクリターン率 -0.90
平均利益 262円 最大利益 3,303円
平均損失 -4,217円 最大損失 -32,412円

リリース後のバックテスト結果もロスカットでした。

証拠金10万円では少し厳しそうなので、15万円以上入れておいた方が良さそうです。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金10万円で行っています。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+6,588円 +9,429円 +17,608円 +10,905円
5月 6月 7月 8月
+5,463円 +7,155円 +2,409円 +7,243円
9月 10月 11月 12月
+3,614円 +4,259円 +4,279円 +6,826円

2020年は全ての月でプラスでした。

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,259円 -105,032円 +6,574円 +5,156円
5月 6月 7月 8月
+4,254円 +1,952円 +2,275円 +4,638円
9月 10月 11月 12月
+3,921円 +4,502円 +9,360円 +2,503円

2021年は2月のみがロスカットでしたが、合計もマイナスとなっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,455円 +6,440円 +10,279円 +7,209円
5月 6月 7月 8月
+4,317円 +10,876円 +7,398円 -97,643円
9月 10月 11月 12月
+9,021円 +13,260円 +12,363円 +10,490円

2022年はロスカットになったのは8月だけでした。

2023年

1月 2月 3月 4月
+6,691円 +8,388円 +8,893円
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

損益合計

2020年 2021年 2022年 2023年 合計成績 収益率
+85,778円 -55,638円 -4,535円 +23,972円 +49,577円 +49.58%

2020年~2023年3月の月間成績をまとめると+4.9万円(+49.58%)の成績となりました。

毎月コツコツ利益が貯まりますが、1年に1回ほどロスカットがあると、プラス分が無くなる流れになっています。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 -97,839円 +59,886円 +24,191円 -101,808円
収益率 -97.9% +59.8% +24.1% -101.9%
勝率 61.90% 73.00% 73.55% 68.89%
PF 0.21 2.27 2.53 0.14
最大ドローダウン 113,856円(98.14%) 58,726円(38.63%) 13,381円(10.97%) 112,829円(101.63%)
リスクリターン率 -0.86 1.02 1.81 -0.90
平均利益 411円 435円 350円 262円
最大利益 7,001円 9,164円 5,521円 3,303円
平均損失 -3,115円 -521円 -386円 -4,217円
最大損失 -33,680円 -2,445円 -1,305円 -32,412円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

ゲムゲム

WallStreetPrincessは比較的安定して運用できるナンピンEAです。

GogoJungleのWallStreetPrincessのバックテストをしてきました。

WallStreetPrincessは安定性重視のナンピンEAですが、利益率は少し低めです。

ロットを上げて運用するか、証拠金を余分に入れて長期運用をして行くのがおすすめです。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

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