WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

今回はWallStreetPrincessを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「WallStreetPrincess」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

WallStreetPrincessはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 +67,396円 +38,579円 +23,324円 -103,942円
収益率 +67.3% +38.5% +23.3% -103.9%
勝率 70.48% 70.94% 74.76% 70.65%
PF 2.40 2.23 2.28 0.14
最大ドローダウン 38.21%(60,980円) 47.66%(62,043円) 55.11%(62,335円) 103.53%(115,472円)
リスクリターン率 1.10 0.62 0.37 -0.90
平均利益 375円 421円 538円 258円
最大利益 15,273円 15,851円 16,197円 2,963円
平均損失 -373円 -461円 -698円 -4,472円
最大損失 -4,938円 -4,802円 -4,884円 -33,214円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月はプラスとなりましたが、リリース後の成績はマイナスとなりました。

証拠金を20万円に増やすとプラス成績となるので、もう少し証拠金を入れた方が良いかもしれません。

では、WallStreetPrincessを詳しく見て行きましょう。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

WallStreetPrincessの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン・マーチンゲール AUDNZD 5M
最大ポジション リリース日 価格
11 2020年12月1日 20,000円

WallStreetPrincessは最大11ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +338,562円 収益率(全期間) +37.96%
プロフィットファクター 2.41 勝率 71.69% (423/590)
初期ロット数 0.05ロット 最大ポジション数 12
リスクリターン率 1.67 最大ドローダウン 16.15% (203,192円)
平均利益 1,468円 最大利益 46,254円
平均損失 -1,540円 最大損失 -54,554円

WallStreetPrincessは公開成績を見ると、2020年12月1日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が33.8万円となっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年の3月がマイナス成績となっていますが、それ以外はすべてプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールですが、月でばらつきがあり、多い月で70回、少ない月は25回程度でした。

こいんさんの他のEA

こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

成績が良さそうなものは、また検証したいと思います。

WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +67,396円 収益率(全期間) +67.3%
初期証拠金 100,000円 勝率 70.48%
プロフィットファクター 2.40 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 38.21%(60,980円) リスクリターン率 1.10
平均利益 375円 最大利益 15,273円
平均損失 -373円 最大損失 -4,938円

過去1年は+6.7万円でした。

1年で元手10万円に対して6.7万円の利益なので、なかなか悪くなさそうです。

比較的長めの運用ができそうなナンピン系のようですね。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +38,579円 収益率(全期間) +38.5%
初期証拠金 100,000円 勝率 70.94%
プロフィットファクター 2.23 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 47.66%(62,043円) リスクリターン率 0.62
平均利益 421円 最大利益 15,851円
平均損失 -461円 最大損失 -4,802円

過去6ヶ月は3.8万円ほどで、安定して利益を上げています。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +23,324円 収益率(全期間) +23.3%
初期証拠金 100,000円 勝率 74.76%
プロフィットファクター 2.28 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 55.11%(62,335円) リスクリターン率 0.37
平均利益 538円 最大利益 16,197円
平均損失 -698円 最大損失 -4,884円

過去3ヶ月は2.3万円の利益で、こちらも問題なく運用できました。

リリース後のバックテスト結果

WallStreetPrincessのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -103,942円 収益率(全期間) -103.9%
初期証拠金 100,000円 勝率 70.65%
プロフィットファクター 0.14 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 103.53%(115,472円) リスクリターン率 -0.90
平均利益 258円 最大利益 2,963円
平均損失 -4,472円 最大損失 -33,214円

リリース後の成績はロスカットになってしまいました。

10万円での運用は少々厳しかったようです。

証拠金20万円にすると9.3万円の利益が出て、最大ドローダウンは18.5万となりました。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金10万円で行っています。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+6,588円 +9,429円 +17,608円 +10,905円
5月 6月 7月 8月
+5,463円 +7,155円 +2,409円 +7,243円
9月 10月 11月 12月
+3,614円 +4,259円 +4,279円 +6,826円

2020年は全ての月でプラスでした。

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,259円 -105,032円 +6,574円 +5,156円
5月 6月 7月 8月
+4,254円 +1,952円 +2,275円 +4,638円
9月 10月 11月 12月
+3,921円 +4,502円 +9,360円 +2,503円

2021年は2月のみがロスカットでしたが、合計もマイナスとなっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,455円 +6,440円 +10,279円
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月

2022年は3月までの成績はプラスとなっています。

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+85,778円 -55,638円 +18,174円 +48,314円 48.3%

2020年~2022年3月の月間成績をまとめると+4.8万円(+48.3%)の成績となりました。

ロスカットされたとしても稼働を続けることで、利益が上がって行きそうです。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 +67,396円 +38,579円 +23,324円 -103,942円
収益率 +67.3% +38.5% +23.3% -103.9%
勝率 70.48% 70.94% 74.76% 70.65%
PF 2.40 2.23 2.28 0.14
最大ドローダウン 38.21%(60,980円) 47.66%(62,043円) 55.11%(62,335円) 103.53%(115,472円)
リスクリターン率 1.10 0.62 0.37 -0.90
平均利益 375円 421円 538円 258円
最大利益 15,273円 15,851円 16,197円 2,963円
平均損失 -373円 -461円 -698円 -4,472円
最大損失 -4,938円 -4,802円 -4,884円 -33,214円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

ゲムゲム

WallStreetPrincessは比較的安定して運用できるナンピンEAです。

GogoJungleのWallStreetPrincessのバックテストをしてきました。

WallStreetPrincessは安定性重視のナンピンEAですが、利益率は少し低めです。

ロットを上げて運用するか、証拠金を余分に入れて長期運用をして行くのがおすすめです。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

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