WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

今回はWallStreetPrincessを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「WallStreetPrincess」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

WallStreetPrincessはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 -97,745円 +69,574円 +37,253円 -103,283円
収益率 -97.8% +69.5% +37.2% -103.3%
勝率 63.24% 72.41% 74.46% 68.89%
PF 0.41 2.35 2.92 0.14
最大ドローダウン 134,476円(98.35%) 107,483円(93.87%) 26,489円(22.45%) 114,337円(102.96%)
リスクリターン率 -0.73 0.65 1.41 -0.90
平均利益 534円 480円 413円 264円
最大利益 15,069円 16,979円 6,195円 3,326円
平均損失 -2,223円 -536円 -412円 -4,274円
最大損失 -37,333円 -4,312円 -1,386円 -32,831円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去6ヶ月と3ヶ月がプラスで、その他はマイナスの成績となりました。

証拠金を20万円に増やすとプラス成績となるので、もう少し証拠金を入れた方が良いかもしれません。

では、WallStreetPrincessを詳しく見て行きましょう。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

WallStreetPrincessの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン・マーチンゲール AUDNZD 5M
最大ポジション リリース日 価格
11 2020年12月1日 20,000円

WallStreetPrincessは最大11ポジションまで持つナンピン・マーチンゲールタイプのEAとなります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +386,125円 収益率(全期間) +24.35%
プロフィットファクター 1.73 勝率 71.47% (679/950)
初期ロット数 0.05ロット 最大ポジション数 12
リスクリターン率 0.69 最大ドローダウン 27.67% (557,398円)
平均利益 1,465円 最大利益 46,254円
平均損失 -2,119円 最大損失 -97,215円

WallStreetPrincessは公開成績を見ると、2020年12月1日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が38万円となっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年の3月と6月がマイナス成績となっていますが、それ以外はすべてプラスとなっています。

月間の取引回数

月間の取引回数はナンピン・マーチンゲールですが、月でばらつきがあり、多い月で70回、少ない月は25回程度でした。

こいんさんの他のEA

こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

成績が良さそうなものは、また検証したいと思います。

WallStreetPrincessのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
2.32pips 1.93pips 0.4pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 -97,745円 収益率(全期間) -97.8%
初期証拠金 100,000円 勝率 63.24%
プロフィットファクター 0.41 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 134,476円(98.35%) リスクリターン率 -0.73
平均利益 534円 最大利益 15,069円
平均損失 -2,223円 最大損失 -37,333円

過去1年はロスカットでした。

最大ドローダウンが13.4万円ほどになるので、証拠金は10万円よりも多めに入れておいた方が良さそうです。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +69,574円 収益率(全期間) +69.5%
初期証拠金 100,000円 勝率 72.41%
プロフィットファクター 2.35 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 107,483円(93.87%) リスクリターン率 0.65
平均利益 480円 最大利益 16,979円
平均損失 -536円 最大損失 -4,312円

過去6ヶ月は6.9万円となりました。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +37,253円 収益率(全期間) +37.2%
初期証拠金 100,000円 勝率 74.46%
プロフィットファクター 2.92 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 26,489円(22.45%) リスクリターン率 1.41
平均利益 413円 最大利益 6,195円
平均損失 -412円 最大損失 -1,386円

過去3ヶ月は+3.7万円のプラス成績でした。

リリース後のバックテスト結果

WallStreetPrincessのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 -103,283円 収益率(全期間) -103.3%
初期証拠金 100,000円 勝率 68.89%
プロフィットファクター 0.14 最大保有ポジション 12
最大ドローダウン 114,337円(102.96%) リスクリターン率 -0.90
平均利益 264円 最大利益 3,326円
平均損失 -4,274円 最大損失 -32,831円

リリース後のバックテスト結果もロスカットでした。

証拠金10万円では少し厳しそうなので、15万円以上入れておいた方が良さそうです。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金10万円で行っています。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+6,588円 +9,429円 +17,608円 +10,905円
5月 6月 7月 8月
+5,463円 +7,155円 +2,409円 +7,243円
9月 10月 11月 12月
+3,614円 +4,259円 +4,279円 +6,826円

2020年は全ての月でプラスでした。

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,259円 -105,032円 +6,574円 +5,156円
5月 6月 7月 8月
+4,254円 +1,952円 +2,275円 +4,638円
9月 10月 11月 12月
+3,921円 +4,502円 +9,360円 +2,503円

2021年は2月のみがロスカットでしたが、合計もマイナスとなっています。

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,455円 +6,440円 +10,279円 +7,209円
5月 6月 7月 8月
+4,317円 +10,876円 +7,398円 -97,643円
9月 10月 11月 12月
+9,021円 +13,260円 +12,363円 +10,490円

2022年はロスカットになったのは8月だけでした。

損益合計

2020年 2021年 2022年 合計成績 収益率
+85,778円 -55,638円 -4,535円 +25,605円 +25.6%

2020年~2022年3月の月間成績をまとめると+2.5万円(+25%)の成績となりました。

毎月コツコツ利益が貯まりますが、1年に1回ほどロスカットがあり、これまでの資金が無くなる流れになっています。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2020.12~
収益 -97,745円 +69,574円 +37,253円 -103,283円
収益率 -97.8% +69.5% +37.2% -103.3%
勝率 63.24% 72.41% 74.46% 68.89%
PF 0.41 2.35 2.92 0.14
最大ドローダウン 134,476円(98.35%) 107,483円(93.87%) 26,489円(22.45%) 114,337円(102.96%)
リスクリターン率 -0.73 0.65 1.41 -0.90
平均利益 534円 480円 413円 264円
最大利益 15,069円 16,979円 6,195円 3,326円
平均損失 -2,223円 -536円 -412円 -4,274円
最大損失 -37,333円 -4,312円 -1,386円 -32,831円

※単利0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。

ゲムゲム

WallStreetPrincessは比較的安定して運用できるナンピンEAです。

GogoJungleのWallStreetPrincessのバックテストをしてきました。

WallStreetPrincessは安定性重視のナンピンEAですが、利益率は少し低めです。

ロットを上げて運用するか、証拠金を余分に入れて長期運用をして行くのがおすすめです。

WallStreetPrincessの詳細を確認する2020年11月より稼働で安定の成績。 | GogoJungle

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