Panda-C_PRO_USDJPY_M15のEA検証結果

ゲムゲム

今回はPanda-C_PRO_USDJPY_M15を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Panda-C_PRO_USDJPY_M15」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Panda-C_PRO_USDJPY_M15は高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年12月31日

過去16年
2007.1~2022.12
リリース後
2019.8~2022.12
収益 +290,147円 +39,959円
収益率 +58.0% +7.9%
勝率 82.33% 78.60%
PF 1.96 1.34
最大ドローダウン 35,057円(4.28%) 34,597円(6.10%)
リスクリターン率 8.28 1.15
平均利益 417円 415円
最大利益 1,180円 1,182円
平均損失 -992円 -1,143円
最大損失 -9,090円 -9,100円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともプラスでした。

では、Panda-C_PRO_USDJPY_M15を詳しく見て行きましょう。

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Panda-C_PRO_USDJPY_M15の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング USDJPY 15M
最大ポジション リリース日 価格
2 2019年08月30日 70,000円

Panda-C_PRO_USDJPY_M15はUSDJPY専用のデイトレードEAです。

早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプです。

最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +1,311,180円 収益率(全期間) +72.76%
プロフィットファクター 2.07 勝率 84.49% (512/606)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 2
リスクリターン率 4.78 最大ドローダウン 9.09% (274,120円)
平均利益 5,019円 最大利益 18,100円
平均損失 -13,221円 最大損失 -76,184円

Panda-C_PRO_USDJPY_M15は公開成績を見ると、2019年8月30日にリリースしてから順調に利益を伸ばしています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年は8月と11月のみマイナスでしたが、11月がかなり大きなマイナスとなっています。
2021年はプラスの月ばかりでした。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に4~25回と月によってバラツキがあります。

ぱんだーさんの他のEA


ぱんだーさんはPanda-C_PRO_USDJPY_M15以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

Panda-C_PRO_USDJPY_M15の設定

Panda-C_PRO_USDJPY_M15はスプレッドが狭い業者推奨です。検証用に使っているGEMFOREXでは許容スプレッドが「10」では全くエントリーしませんので、設定を「20(2pips)」にして、単利設定、0.1Lotで検証しています。

全くエントリーしない場合は、許容スプレッド値の調整を行ってみてください。

パラメーター 初期値 検証での設定
許容スプレッド 10 20
UseMM(複利機能) true false(単利)
Lots 0.1 0.1

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +290,147円 収益率(全期間) +58.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 82.33%
プロフィットファクター 1.96 最大保有ポジション 2
最大ドローダウン 35,057円(4.28%) リスクリターン率 8.28
平均利益 417円 最大利益 1,180円
平均損失 -992円 最大損失 -9,090円

Panda-C_PRO_USDJPY_M15は過去16年で29万円の利益となりました。

所々、ドローダウンするところがあるので、コツコツドカンのタイプとなります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Panda-C_PRO_USDJPY_M15をQuantAnalyzerで見てみると、2008年のリーマンショックあたりの数年は停滞していますが、それ以降は右肩あがりの成績となっています。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2008年、2011年がマイナスで、以降は全てプラスの成績でした。

    取引回数はかなり少ないようです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は6月、11月に大きなドローダウンがありました。

    2021年

    2021年は7月に大きなマイナスが出ていますが、トータルではプラスでした。

    2020年

    2020年は後半が大きくマイナスとなっていますが、トータルではプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    Panda-C_PRO_USDJPY_M15のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +39,959円 収益率(全期間) +7.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 78.60%
    プロフィットファクター 1.34 最大保有ポジション 2
    最大ドローダウン 34,597円(6.10%) リスクリターン率 1.15
    平均利益 415円 最大利益 1,182円
    平均損失 -1,143円 最大損失 -9,100円

    2019年8月30日のリリース日以降のバックテスト結果は、成績が落ちている時期もありますが、全体的にはプラスの成績になっています。

    1回のドローダウンが大きいので、ロットは上げ過ぎない方が良さそうです。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2022.12
    リリース後
    2019.8~2022.12
    収益 +290,147円 +39,959円
    収益率 +58.0% +7.9%
    勝率 82.33% 78.60%
    PF 1.96 1.34
    最大ドローダウン 35,057円(4.28%) 34,597円(6.10%)
    リスクリターン率 8.28 1.15
    平均利益 417円 415円
    最大利益 1,180円 1,182円
    平均損失 -992円 -1,143円
    最大損失 -9,090円 -9,100円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    Panda-C_PRO_USDJPY_M15は過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのPanda-C_PRO_USDJPY_M15のバックテストをしてきましたが、最大ドローダウンも小さく、まずまずの結果となりました。

    コツコツドカンタイプなので、ロットの上げ過ぎには注意しましょう。

    Panda-C_PRO_USDJPY_M15の詳細を確認する勝率86%超,PF3.06,シャープレシオ0.37、リカバリーファクター29.99、SQN SCORE 7.94。複利で真の力を発揮するハイパワーEA!! | GogoJungle

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