GZ_RSI_multi_M5のEA検証結果

ゲムゲム

今回はGZ_RSI_multi_M5を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2020.8~2023.12
GBPJPY +1,232,377円 +146,108円
GBPUSD +765,846円 -78,516円
EURUSD +482,973円 -64,184円
USDJPY +400,740円 +17,220円
EURJPY +381,498円 -60,401円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

5通貨ペアで行いましたが、過去16年は全てプラスでした。

リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。

では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。

GZ_RSI_multi_M5の詳細を確認する「バックテスト」と「フォワード」の乖離が少ないデイトレード性の高いポートフォリオ型EAです。 | GogoJungle

GZ_RSI_multi_M5の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY/EURJPY/GBPJPY/EURUSD/GBPUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年08月11日 24,800円

GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型EAとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。

最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。

GogoJungleでの公開成績

収益 244,056円 収益率(全期間) 37.12%
プロフィットファクター 1.15 勝率 66.23% (1065/1608)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 4
リスクリターン率 1.34 最大ドローダウン 18.14% (181,854円)
平均利益 1,766円 最大利益 14,380円
平均損失 -3,008円 最大損失 -15,163円

GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2023年はマイナスが多くなっていますが後半は持ち直してきました。


2022年は7月、11月、12月に大きなドローダウンがあります。

2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。

Grayzoneさんの他のEA

GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 2.20pips -0.05pips
GBPUSD 2.27pips 1.11pips 1.16pips
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips
EURJPY 1.70pips 0.95pips 0.75pips
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去16年 リリース後
収益 +1,232,377円 +146,108円
収益率 +246.4% +29.2%
勝率 70.31% 66.13%
PF 1.43 1.33
最大ドローダウン 113,154円(18.84%) 79,246円(11.11%)
リスクリターン率 10.89 1.84
平均利益 4,560円 3,624円
最大利益 18,190円 12,880円
平均損失 -7,559円 -5,337円
最大損失 -13,095円 -12,495円

GBPJPYは過去16年で+123.2万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。

年次・月次の成績

GBPJPYは年次では2013年、2023年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。

GBPUSD

過去16年 リリース後
収益 +765,846円 -78,516円
収益率 +153.1% -15.8%
勝率 68.28% 61.17%
PF 1.43 0.81
最大ドローダウン 123,392円(8.96%) 108,283円(20.88%)
リスクリターン率 6.21 -0.73
平均利益 2,333円 2,057円
最大利益 14,276円 12,062円
平均損失 -3,523円 -3,983円
最大損失 -14,489円 -14,386円

GBPUSDは過去16年で+76万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスでした。

年次・月次の成績

最近の年では利益額が少なくなっています。

USDJPY

過去16年 リリース後
収益 +400,740円 +17,220円
収益率 +80.1% +3.4%
勝率 67.39% 61.57%
PF 1.39 1.07
最大ドローダウン 52,346円(5.72%) 50,876円(9.61%)
リスクリターン率 7.66 0.34
平均利益 1,708円 1,847円
最大利益 10,370円 8,120円
平均損失 -2,538円 -2,764円
最大損失 -11,264円 -11,034円

USDJPYは過去16年で+40万円の収益でした。リリース後の成績もプラスでした。

年次・月次の成績

EURUSD

過去16年 リリース後
収益 +482,973円 -64,184円
収益率 +96.5% -12.9%
勝率 68.17% 66.95%
PF 1.17 0.87
最大ドローダウン 78,289円(7.44%) 79,093円(15.61%)
リスクリターン率 6.17 -0.81
平均利益 1,535円 1,118円
最大利益 14,219円 6,387円
平均損失 -2,810円 -2,601円
最大損失 -14,501円 -14,379円

EURUSDは過去16年で+48.2万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。

年次・月次の成績

EURJPY

過去16年 リリース後
収益 +381,498円 -60,401円
収益率 +76.2% -12.1%
勝率 65.18% 60.06%
PF 1.26 0.82
最大ドローダウン 96,326円(9.89%) 77,847円(15.15%)
リスクリターン率 3.96 -0.78
平均利益 1,818円 1,456円
最大利益 10,150円 5,660円
平均損失 -2,707円 -2,666円
最大損失 -8,960円 -8,860円

EURJPYは過去16年で+38.1万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。

年次・月次の成績

5通貨ペア合計の損益

過去16年 リリース後
+3,263,435円 -39,773円

QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去16年間で326万円の収益となりました。

リリース後はGBPJPYだけが良い成績で、合計だとマイナスになっています

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、2020年後半から2021年が少し停滞しています。

    年次・月次の成績


    年次成績では、5通貨ペア合計で2023年以外全ての年でプラスとなっています。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2020.8~2023.12
    GBPJPY +1,232,377円 +146,108円
    GBPUSD +765,846円 -78,516円
    EURUSD +482,973円 -64,184円
    USDJPY +400,740円 +17,220円
    EURJPY +381,498円 -60,401円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    GZ_RSI_multi_M5は長期では5通貨ペア全てでプラスでした。

    GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去16年は成績が良かったです。

    リリース後の成績はGBPJPYだけが良かったですが、それ以外は微妙な結果となっています。

    スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。

    GZ_RSI_multi_M5の詳細を確認する「バックテスト」と「フォワード」の乖離が少ないデイトレード性の高いポートフォリオ型EAです。 | GogoJungle

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