GZ_RSI_multi_M5のEA検証結果

ゲムゲム

今回はGZ_RSI_multi_M5を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2025年3月31日

過去18年
2007.1~2025.3
リリース後
2020.8~2025.3
GBPJPY +1,252,862円 +157,845円
GBPUSD +770,235円 -103,274円
USDJPY +562,428円 +88,249円
EURUSD +489,499円 -73,466円
EURJPY +390,517円 -45,862円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

5通貨ペアで行いましたが、過去18年は全てプラスでした。

リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。

では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。

GZ_RSI_multi_M5の詳細を確認する「バックテスト」と「フォワード」の乖離が少ないデイトレード性の高いポートフォリオ型EAです。 | GogoJungle

GZ_RSI_multi_M5の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY/EURJPY/GBPJPY/EURUSD/GBPUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年08月11日 24,800円

GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型EAとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。

最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。

GogoJungleでの公開成績

収益 352,446円 収益率(全期間) 52.88%
プロフィットファクター 1.15 勝率 65.84% (1407/2137)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 4
リスクリターン率 1.94 最大ドローダウン 17.98% (181,854円)
平均利益 1,907円 最大利益 18,000円
平均損失 -3,190円 最大損失 -15,751円

GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2025年はトータルでプラスです。


2024年は4月に大きめの損失があります。


2023年はマイナスが多くなっていますが後半は持ち直してきました。


2022年は7月、11月、12月に大きなドローダウンがあります。

2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。

Grayzoneさんの他のEA

GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 2.20pips -0.05pips
GBPUSD 2.27pips 1.11pips 1.16pips
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips
EURJPY 1.70pips 0.95pips 0.75pips
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去18年 リリース後
収益 +1,252,862円 +157,845円
収益率 +250.5% +31.5%
勝率 69.49% 64.20%
PF 1.40 1.22
最大ドローダウン 117,933円(6.58%) 117,773円(16.53%)
リスクリターン率 10.62 1.34
平均利益 4,607円 4,031円
最大利益 18,190円 18,100円
平均損失 -7,496円 -5,926円
最大損失 -13,154円 -12,515円

GBPJPYは過去18年で+125.2万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。

年次・月次の成績

GBPJPYは年次では2013年、2023年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。

GBPUSD

過去18年 リリース後
収益 +770,235円 -103,274円
収益率 +154.0% -20.7%
勝率 67.81% 59.88%
PF 1.40 0.80
最大ドローダウン 146,083円(10.40%) 133,388円(25.70%)
リスクリターン率 5.27 -0.77
平均利益 2,398円 2,103円
最大利益 14,727円 12,449円
平均損失 -3,610円 -3,934円
最大損失 -14,946円 -14,849円

GBPUSDは過去18年で+77万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスでした。

年次・月次の成績


最近の年では利益額が少なくなっています。

USDJPY

過去18年 リリース後
収益 +562,428円 +88,249円
収益率 +112.4% +17.6%
勝率 67.32% 62.76%
PF 1.50 1.24
最大ドローダウン 44,040円(4.11%) 43,580円(7.29%)
リスクリターン率 12.77 2.03
平均利益 1,828円 2,159円
最大利益 10,300円 10,300円
平均損失 -2,509円 -2,945円
最大損失 -11,990円 -12,100円

USDJPYは過去18年で+56.2万円の収益でした。リリース後の成績もプラスでした。

年次・月次の成績

EURUSD

過去18年 リリース後
収益 +489,499円 -73,466円
収益率 +97.8% -14.7%
勝率 68.07% 66.93%
PF 1.16 0.88
最大ドローダウン 81,626円(7.64%) 82,914円(16.36%)
リスクリターン率 6.00 -0.89
平均利益 1,536円 1,071円
最大利益 14,615円 6,593円
平均損失 -2,818円 -2,457円
最大損失 -14,927円 -14,842円

EURUSDは過去18年で+48.9万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。

年次・月次の成績

EURJPY

過去18年 リリース後
収益 +390,517円 -45,862円
収益率 +78.1% -9.2%
勝率 64.98% 61.27%
PF 1.25 0.90
最大ドローダウン 97,879円(10.09%) 78,101円(15.23%)
リスクリターン率 3.99 -0.59
平均利益 1,818円 1,539円
最大利益 10,150円 6,970円
平均損失 -2,711円 -2,713円
最大損失 -8,952円 -8,852円

EURJPYは過去18年で+39万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。

年次・月次の成績

5通貨ペア合計の損益

過去18年 リリース後
+3,589,242円 +23,492円

QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去18年間で346.5万円の収益となりました。

リリース後はGBPJPYとUSDJPYがプラスで、合計だと+2.3万円になっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、直近では少し停滞しています。

    年次・月次の成績


    年次成績では、5通貨ペア合計で2023年、2025年以外全ての年でプラスとなっています。

    まとめ

    過去18年
    2007.1~2025.3
    リリース後
    2020.8~2025.3
    GBPJPY +1,252,862円 +157,845円
    GBPUSD +770,235円 -103,274円
    USDJPY +562,428円 +88,249円
    EURUSD +489,499円 -73,466円
    EURJPY +390,517円 -45,862円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    GZ_RSI_multi_M5は長期では5通貨ペア全てでプラスでした。

    GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去18年は成績が良かったです。

    リリース後の成績はGBPJPYが良い成績で、USDJPYもプラスでした。それ以外は微妙な結果となっています。

    スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。

    GZ_RSI_multi_M5の詳細を確認する「バックテスト」と「フォワード」の乖離が少ないデイトレード性の高いポートフォリオ型EAです。 | GogoJungle

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