ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2020.8~2023.6 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +984,979円 | +143,234円 |
| GBPUSD | +878,378円 | -40,243円 |
| USDJPY | +470,365円 | +7,607円 |
| EURUSD | +450,841円 | -56,194円 |
| EURJPY | +344,565円 | -55,636円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
5通貨ペアで行いましたが、過去16年は全てプラスでした。
リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。
では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GZ_RSI_multi_M5の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY／EURJPY／GBPJPY／EURUSD／GBPUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年08月11日 | 24,800円 |
GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型ＥＡとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。
最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +206,205円 | 収益率(全期間) | +32.78% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.15 | 勝率 | 65.79% (923/1403) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 4 |
| リスクリターン率 | 1.23 | 最大ドローダウン | 17.20% (167,532円) |
| 平均利益 | 1,794円 | 最大利益 | 14,380円 |
| 平均損失 | -3,012円 | 最大損失 | -14,501円 |
GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は今のところすべてマイナスになっています。
2022年は7月、11月、12月に大きなドローダウンがあります。
2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。
Grayzoneさんの他のEA
GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 3.76pips | 2.20pips | 1.71倍 |
| GBPUSD | 2.03pips | 1.11pips | 1.83倍 |
| EURUSD | 1.76pips | 0.38pips | 4.63倍 |
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
| EURJPY | 2.28pips | 0.95pips | 2.40倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +984,979円 | +143,234円 |
| 収益率 | +196.9% | +28.6% |
| 勝率 | 69.64% | 67.65% |
| PF | 1.36 | 1.40 |
| 最大ドローダウン | 134,083円(24.67%) | 64,157円(9.33%) |
| リスクリターン率 | 7.35 | 2.23 |
| 平均利益 | 4,466円 | 3,609円 |
| 最大利益 | 18,240円 | 13,280円 |
| 平均損失 | -7,540円 | -5,378円 |
| 最大損失 | -13,049円 | -12,443円 |
GBPJPYは過去16年で+98.4万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。
年次・月次の成績
GBPJPYは年次では2007年と2008年、2013年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。
GBPUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +878,378円 | -40,243円 |
| 収益率 | +175.6% | -8.1% |
| 勝率 | 69.52% | 61.41% |
| PF | 1.50 | 0.89 |
| 最大ドローダウン | 92,848円(6.41%) | 81,963円(15.76%) |
| リスクリターン率 | 9.46 | -0.49 |
| 平均利益 | 2,410円 | 2,215円 |
| 最大利益 | 14,860円 | 12,281円 |
| 平均損失 | -3,669円 | -3,959円 |
| 最大損失 | -14,875円 | -14,554円 |
GBPUSDは過去16年で+87.8万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスでした。
年次・月次の成績
2016年、2020年がマイナスですが、そのほかの年はプラスです。最近の年では利益額が少なくなっています。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +470,365円 | +7,607円 |
| 収益率 | +94.0% | +1.5% |
| 勝率 | 68.42% | 61.78% |
| PF | 1.49 | 1.04 |
| 最大ドローダウン | 48,554円(4.82%) | 48,554円(8.91%) |
| リスクリターン率 | 9.69 | 0.16 |
| 平均利益 | 1,723円 | 1,832円 |
| 最大利益 | 10,150円 | 8,100円 |
| 平均損失 | -2,509円 | -2,859円 |
| 最大損失 | -11,017円 | -11,017円 |
USDJPYは過去16年で+47.0万円の収益でした。リリース後の成績はプラスです。
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +450,841円 | -56,194円 |
| 収益率 | +90.1% | -11.3% |
| 勝率 | 67.93% | 65.28% |
| PF | 1.16 | 0.87 |
| 最大ドローダウン | 83,020円(11.41%) | 81,754円(16.09%) |
| リスクリターン率 | 5.43 | -0.69 |
| 平均利益 | 1,589円 | 1,164円 |
| 最大利益 | 14,529円 | 6,625円 |
| 平均損失 | -2,908円 | -2,510円 |
| 最大損失 | -15,139円 | -14,541円 |
EURUSDは過去16年で+45万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。
年次・月次の成績
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +344,565円 | -55,636円 |
| 収益率 | +68.9% | -11.2% |
| 勝率 | 65.48% | 61.71% |
| PF | 1.24 | 0.81 |
| 最大ドローダウン | 90,685円(9.78%) | 76,193円(14.87%) |
| リスクリターン率 | 3.80 | -0.73 |
| 平均利益 | 1,818円 | 1,414円 |
| 最大利益 | 10,180円 | 5,560円 |
| 平均損失 | -2,789円 | -2,820円 |
| 最大損失 | -10,780円 | -8,656円 |
EURJPYは過去16年で+34.4万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。
年次・月次の成績
5通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +3,129,129円 | -1,232円 |
QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去16年間で312万円の収益となりました。
リリース後はGBPJPYだけが良い成績で、合計だとマイナスになっています
成績の推移とドローダウン
GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、2020年後半から2021年が少し停滞しています。
年次・月次の成績
年次成績では、5通貨ペア合計で全ての年でプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2020.8~2023.6 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +984,979円 | +143,234円 |
| GBPUSD | +878,378円 | -40,243円 |
| USDJPY | +470,365円 | +7,607円 |
| EURUSD | +450,841円 | -56,194円 |
| EURJPY | +344,565円 | -55,636円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去16年は成績が良かったです。
リリース後の成績はGBPJPYとUSDJPYは良かったですが、それ以外は微妙な結果となっています。
スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。
