ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2020.8~2022.12 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,207,597円 | +183,537円 |
| GBPUSD | +727,949円 | -42,310円 |
| USDJPY | +504,880円 | +33,696円 |
| EURUSD | +451,731円 | -29,345円 |
| EURJPY | +407,686円 | -24,348円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
5通貨ペアで行いましたが、過去16年は全てプラスでした。
リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。
では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GZ_RSI_multi_M5の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY／EURJPY／GBPJPY／EURUSD／GBPUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年08月11日 | 24,800円 |
GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型ＥＡとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。
最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +281,914円 | 収益率(全期間) | +65.70% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.25 | 勝率 | 66.47% (781/1175) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 3.2 | 最大ドローダウン | 11.37% (88,027円) |
| 平均利益 | 1,817円 | 最大利益 | 14,380円 |
| 平均損失 | -2,881円 | 最大損失 | -14,501円 |
GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年は7月、11月、12月に大きなドローダウンがあります。
2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。
Grayzoneさんの他のEA
GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 0.74pips | 1.6pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,207,597円 | +183,537円 |
| 収益率 | +241.5% | +36.7% |
| 勝率 | 71.43% | 72.35% |
| PF | 1.46 | 1.69 |
| 最大ドローダウン | 92,830円(16.39%) | 49,903円(7.68%) |
| リスクリターン率 | 13.01 | 3.68 |
| 平均利益 | 4,523円 | 3,645円 |
| 最大利益 | 18,090円 | 13,060円 |
| 平均損失 | -7,758円 | -5,635円 |
| 最大損失 | -12,219円 | -12,219円 |
GBPJPYは過去16年で+120万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。
年次・月次の成績
GBPJPYは年次では2007年と、2013年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。
GBPUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +727,949円 | -42,310円 |
| 収益率 | +145.5% | -8.5% |
| 勝率 | 67.84% | 59.11% |
| PF | 1.47 | 0.85 |
| 最大ドローダウン | 83,250円(6.37%) | 65,738円(12.72%) |
| リスクリターン率 | 8.74 | -0.64 |
| 平均利益 | 2,196円 | 1,986円 |
| 最大利益 | 13,427円 | 11,272円 |
| 平均損失 | -3,155円 | -3,382円 |
| 最大損失 | -13,459円 | -13,454円 |
GBPUSDは過去16年で+72.7万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスでした。
年次・月次の成績
2016年、2020年、2022年がマイナスですが、そのほかの年はプラスです。最近の年では利益額が少なくなっています。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +504,880円 | +33,696円 |
| 収益率 | +100.9% | +6.7% |
| 勝率 | 68.08% | 62.25% |
| PF | 1.58 | 1.25 |
| 最大ドローダウン | 33,454円(3.30%) | 33,424円(6.17%) |
| リスクリターン率 | 15.09 | 1.01 |
| 平均利益 | 1,715円 | 1,790円 |
| 最大利益 | 9,960円 | 8,170円 |
| 平均損失 | -2,317円 | -2,362円 |
| 最大損失 | -10,100円 | -10,100円 |
USDJPYは過去16年で+50万円の収益でした。リリース後の成績も良かったです。
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +451,731円 | -29,345円 |
| 収益率 | +90.3% | -5.9% |
| 勝率 | 67.93% | 66.67% |
| PF | 1.18 | 0.91 |
| 最大ドローダウン | 70,016円(13.11%) | 51,159円(10.11%) |
| リスクリターン率 | 6.45 | -0.57 |
| 平均利益 | 1,456円 | 1,088円 |
| 最大利益 | 13,297円 | 6,015円 |
| 平均損失 | -2,618円 | -2,384円 |
| 最大損失 | -13,378円 | -13,441円 |
EURUSDは過去16年で+45万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。
年次・月次の成績
EURUSDは2008年、2011年、2019年、2021年、2022年がマイナスで最近の年がマイナスが多くなっています。
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +407,686円 | -24,348円 |
| 収益率 | +81.5% | -4.9% |
| 勝率 | 65.46% | 60.38% |
| PF | 1.31 | 0.88 |
| 最大ドローダウン | 66,441円(6.90%) | 45,824円(8.99%) |
| リスクリターン率 | 6.14 | -0.53 |
| 平均利益 | 1,816円 | 1,410円 |
| 最大利益 | 10,020円 | 5,620円 |
| 平均損失 | -2,638円 | -2,440円 |
| 最大損失 | -8,128円 | -8,100円 |
EURJPYは過去16年で+40万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。
年次・月次の成績
5通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +3,299,844円 | +121,230円 |
QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去16年間で329万円の収益となりました。
リリース後はGBPJPYが一番良く、合計で12.1万円の利益となっています。
成績の推移とドローダウン
GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、2020年から少し停滞しています。
年次・月次の成績
年次成績では、5通貨ペア合計で全ての年でプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2020.8~2022.12 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,207,597円 | +183,537円 |
| GBPUSD | +727,949円 | -42,310円 |
| USDJPY | +504,880円 | +33,696円 |
| EURUSD | +451,731円 | -29,345円 |
| EURJPY | +407,686円 | -24,348円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去16年は成績が良かったです。
リリース後の成績はGBPJPYとUSDJPYは良かったですが、それ以外は微妙な結果となっています。
スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。
