ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2020.8~2024.3 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,230,024円 | +149,895円 |
| GBPUSD | +814,028円 | -90,509円 |
| EURUSD | +527,803円 | -57,350円 |
| USDJPY | +525,214円 | +50,882円 |
| EURJPY | +383,783円 | -53,788円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
5通貨ペアで行いましたが、過去16年は全てプラスでした。
リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。
では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GZ_RSI_multi_M5の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY／EURJPY／GBPJPY／EURUSD／GBPUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年08月11日 | 24,800円 |
GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型ＥＡとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。
最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 263,515円 | 収益率(全期間) | 39.27% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.16 | 勝率 | 66.11% (1112/1682) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 4 |
| リスクリターン率 | 1.45 | 最大ドローダウン | 17.90% (181,854円) |
| 平均利益 | 1,748円 | 最大利益 | 14,380円 |
| 平均損失 | -2,943円 | 最大損失 | -15,163円 |
GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は今のところすべてプラスです。
2023年はマイナスが多くなっていますが後半は持ち直してきました。
2022年は7月、11月、12月に大きなドローダウンがあります。
2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。
Grayzoneさんの他のEA
GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,230,024円 | +149,895円 |
| 収益率 | +246.0% | +29.9% |
| 勝率 | 70.01% | 64.91% |
| PF | 1.42 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 113,329円(18.88%) | 81,065円(11.38%) |
| リスクリターン率 | 10.85 | 1.85 |
| 平均利益 | 4,556円 | 3,658円 |
| 最大利益 | 18,190円 | 12,880円 |
| 平均損失 | -7,474円 | -5,154円 |
| 最大損失 | -13,308円 | -12,566円 |
GBPJPYは過去16年で+123万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。
年次・月次の成績
GBPJPYは年次では2013年、2023年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。
GBPUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +814,028円 | -90,509円 |
| 収益率 | +162.8% | -18.2% |
| 勝率 | 68.17% | 60.78% |
| PF | 1.42 | 0.81 |
| 最大ドローダウン | 131,968円(9.17%) | 115,666円(22.25%) |
| リスクリターン率 | 6.17 | -0.78 |
| 平均利益 | 2,493円 | 2,173円 |
| 最大利益 | 15,290円 | 12,883円 |
| 平均損失 | -3,759円 | -4,184円 |
| 最大損失 | -15,518円 | -15,367円 |
GBPUSDは過去16年で+81.4万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスでした。
年次・月次の成績
最近の年では利益額が少なくなっています。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +525,214円 | +50,882円 |
| 収益率 | +105.0% | +10.1% |
| 勝率 | 67.84% | 63.31% |
| PF | 1.53 | 1.21 |
| 最大ドローダウン | 43,961円(4.32%) | 42,701円(7.89%) |
| リスクリターン率 | 11.95 | 1.19 |
| 平均利益 | 1,747円 | 1,857円 |
| 最大利益 | 10,000円 | 8,190円 |
| 平均損失 | -2,405円 | -2,646円 |
| 最大損失 | -10,560円 | -10,190円 |
USDJPYは過去16年で+52.5万円の収益でした。リリース後の成績もプラスでした。
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +527,803円 | -57,350円 |
| 収益率 | +105.5% | -11.5% |
| 勝率 | 68.18% | 67.21% |
| PF | 1.17 | 0.89 |
| 最大ドローダウン | 83,845円(7.68%) | 84,509円(16.66%) |
| リスクリターン率 | 6.29 | -0.68 |
| 平均利益 | 1,636円 | 1,181円 |
| 最大利益 | 15,205円 | 6,823円 |
| 平均損失 | -2,987円 | -2,707円 |
| 最大損失 | -15,533円 | -15,367円 |
EURUSDは過去16年で+52.7万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。
年次・月次の成績
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +383,783円 | -53,788円 |
| 収益率 | +76.7% | -10.8% |
| 勝率 | 65.18% | 60.00% |
| PF | 1.26 | 0.84 |
| 最大ドローダウン | 97,689円(10.07%) | 78,524円(15.30%) |
| リスクリターン率 | 3.93 | -0.68 |
| 平均利益 | 1,809円 | 1,441円 |
| 最大利益 | 10,150円 | 5,660円 |
| 平均損失 | -2,694円 | -2,564円 |
| 最大損失 | -9,039円 | -8,939円 |
EURJPYは過去16年で+38.3万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。
年次・月次の成績
5通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +3,480,853円 | -870円 |
QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去16年間で348万円の収益となりました。
リリース後はGBPJPYとUSDJPYがプラスで、合計だとマイナスになっています
成績の推移とドローダウン
GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、2020年後半から2021年が少し停滞しています。
年次・月次の成績
年次成績では、5通貨ペア合計で2023年以外全ての年でプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2020.8~2024.3 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,230,024円 | +149,895円 |
| GBPUSD | +814,028円 | -90,509円 |
| EURUSD | +527,803円 | -57,350円 |
| USDJPY | +525,214円 | +50,882円 |
| EURJPY | +383,783円 | -53,788円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去16年は成績が良かったです。
リリース後の成績はGBPJPYが良い成績で、USDJPYもプラスでした。それ以外は微妙な結果となっています。
スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。
