ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2020.8~2024.6 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,190,678円 | +111,049円 |
| GBPUSD | +849,722円 | -96,965円 |
| EURUSD | +546,373円 | -67,039円 |
| USDJPY | +541,516円 | +67,343円 |
| EURJPY | +388,110円 | -48,117円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
5通貨ペアで行いましたが、過去16年は全てプラスでした。
リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。
では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GZ_RSI_multi_M5の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY／EURJPY／GBPJPY／EURUSD／GBPUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年08月11日 | 24,800円 |
GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型ＥＡとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。
最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 238,956円 | 収益率(全期間) | 34.66% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.13 | 勝率 | 65.93% (1163/1764) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 4 |
| リスクリターン率 | 1.31 | 最大ドローダウン | 17.58% (181,854円) |
| 平均利益 | 1,763円 | 最大利益 | 14,380円 |
| 平均損失 | -3,012円 | 最大損失 | -15,163円 |
GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は4月に大きめの損失があります。
2023年はマイナスが多くなっていますが後半は持ち直してきました。
2022年は7月、11月、12月に大きなドローダウンがあります。
2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。
Grayzoneさんの他のEA
GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,190,678円 | +111,049円 |
| 収益率 | +238.1% | +22.2% |
| 勝率 | 69.71% | 64.18% |
| PF | 1.40 | 1.20 |
| 最大ドローダウン | 117,707円(6.57%) | 117,547円(16.50%) |
| リスクリターン率 | 10.12 | 0.94 |
| 平均利益 | 4,555円 | 3,673円 |
| 最大利益 | 18,190円 | 12,880円 |
| 平均損失 | -7,492円 | -5,484円 |
| 最大損失 | -13,308円 | -12,566円 |
GBPJPYは過去16年で+119万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。
年次・月次の成績
GBPJPYは年次では2013年、2023年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。
GBPUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +849,722円 | -96,965円 |
| 収益率 | +169.9% | -19.4% |
| 勝率 | 68.15% | 60.76% |
| PF | 1.42 | 0.80 |
| 最大ドローダウン | 141,579円(9.55%) | 125,737円(24.15%) |
| リスクリターン率 | 6.00 | -0.77 |
| 平均利益 | 2,608円 | 2,281円 |
| 最大利益 | 15,995円 | 13,477円 |
| 平均損失 | -3,938円 | -4,392円 |
| 最大損失 | -16,234円 | -16,075円 |
GBPUSDは過去16年で+84.9万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスでした。
年次・月次の成績
最近の年では利益額が少なくなっています。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +541,516円 | +67,343円 |
| 収益率 | +108.3% | +13.4% |
| 勝率 | 67.91% | 63.81% |
| PF | 1.54 | 1.27 |
| 最大ドローダウン | 44,049円(4.33%) | 42,789円(7.90%) |
| リスクリターン率 | 12.29 | 1.57 |
| 平均利益 | 1,764円 | 1,943円 |
| 最大利益 | 10,300円 | 10,300円 |
| 平均損失 | -2,421円 | -2,704円 |
| 最大損失 | -10,560円 | -10,190円 |
USDJPYは過去16年で+54.1万円の収益でした。リリース後の成績もプラスでした。
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +546,373円 | -67,039円 |
| 収益率 | +109.2% | -13.5% |
| 勝率 | 68.07% | 66.87% |
| PF | 1.17 | 0.89 |
| 最大ドローダウン | 87,723円(7.84%) | 88,416円(17.42%) |
| リスクリターン率 | 6.23 | -0.76 |
| 平均利益 | 1,703円 | 1,211円 |
| 最大利益 | 15,913円 | 7,141円 |
| 平均損失 | -3,102円 | -2,758円 |
| 最大損失 | -16,250円 | -16,075円 |
EURUSDは過去16年で+54.6万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。
年次・月次の成績
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +388,110円 | -48,117円 |
| 収益率 | +77.6% | -9.7% |
| 勝率 | 65.13% | 60.62% |
| PF | 1.26 | 0.86 |
| 最大ドローダウン | 97,743円(10.08%) | 78,620円(15.32%) |
| リスクリターン率 | 3.97 | -0.61 |
| 平均利益 | 1,803円 | 1,420円 |
| 最大利益 | 10,150円 | 5,660円 |
| 平均損失 | -2,676円 | -2,533円 |
| 最大損失 | -9,055円 | -8,955円 |
EURJPYは過去16年で+38.8万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。
年次・月次の成績
5通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +3,516,400円 | -33,729円 |
QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去16年間で351万円の収益となりました。
リリース後はGBPJPYとUSDJPYがプラスで、合計だとマイナスになっています
成績の推移とドローダウン
GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、2020年後半から2021年が少し停滞しています。
年次・月次の成績
年次成績では、5通貨ペア合計で2023年以外全ての年でプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2020.8~2024.6 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,190,678円 | +111,049円 |
| GBPUSD | +849,722円 | -96,965円 |
| EURUSD | +546,373円 | -67,039円 |
| USDJPY | +541,516円 | +67,343円 |
| EURJPY | +388,110円 | -48,117円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去16年は成績が良かったです。
リリース後の成績はGBPJPYが良い成績で、USDJPYもプラスでした。それ以外は微妙な結果となっています。
スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。
