ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2020.8~2024.12 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,248,468円 | +153,887円 |
| GBPUSD | +834,258円 | -108,237円 |
| USDJPY | +558,099円 | +82,988円 |
| EURUSD | +548,484円 | -62,469円 |
| EURJPY | +399,931円 | -38,700円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
5通貨ペアで行いましたが、過去18年は全てプラスでした。
リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。
では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GZ_RSI_multi_M5の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY／EURJPY／GBPJPY／EURUSD／GBPUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年08月11日 | 24,800円 |
GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型ＥＡとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。
最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 334,063円 | 収益率(全期間) | 49.19% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.16 | 勝率 | 66.00% (1314/1991) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 4 |
| リスクリターン率 | 1.84 | 最大ドローダウン | 17.76% (181,854円) |
| 平均利益 | 1,873円 | 最大利益 | 18,000円 |
| 平均損失 | -3,139円 | 最大損失 | -15,751円 |
GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は4月に大きめの損失があります。
2023年はマイナスが多くなっていますが後半は持ち直してきました。
2022年は7月、11月、12月に大きなドローダウンがあります。
2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。
Grayzoneさんの他のEA
GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去18年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,248,468円 | +153,887円 |
| 収益率 | +249.6% | +30.7% |
| 勝率 | 69.65% | 64.58% |
| PF | 1.41 | 1.23 |
| 最大ドローダウン | 118,031円(6.59%) | 117,871円(16.54%) |
| リスクリターン率 | 10.58 | 1.31 |
| 平均利益 | 4,596円 | 3,951円 |
| 最大利益 | 18,190円 | 18,100円 |
| 平均損失 | -7,505円 | -5,843円 |
| 最大損失 | -13,245円 | -12,545円 |
GBPJPYは過去18年で+124.8万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。
年次・月次の成績
GBPJPYは年次では2013年、2023年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。
GBPUSD
| 過去18年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +834,258円 | -108,237円 |
| 収益率 | +166.8% | -21.7% |
| 勝率 | 67.97% | 60.26% |
| PF | 1.41 | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 152,439円(10.31%) | 137,085円(26.34%) |
| リスクリターン率 | 5.47 | -0.79 |
| 平均利益 | 2,587円 | 2,235円 |
| 最大利益 | 15,916円 | 13,402円 |
| 平均損失 | -3,904円 | -4,278円 |
| 最大損失 | -16,153円 | -15,986円 |
GBPUSDは過去18年で+83.4万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスでした。
年次・月次の成績
最近の年では利益額が少なくなっています。
USDJPY
| 過去18年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +558,099円 | +82,988円 |
| 収益率 | +111.6% | +16.5% |
| 勝率 | 67.54% | 63.29% |
| PF | 1.51 | 1.24 |
| 最大ドローダウン | 44,040円(4.11%) | 43,580円(7.29%) |
| リスクリターン率 | 12.67 | 1.90 |
| 平均利益 | 1,820円 | 2,152円 |
| 最大利益 | 10,300円 | 10,300円 |
| 平均損失 | -2,507円 | -2,996円 |
| 最大損失 | -11,990円 | -12,100円 |
USDJPYは過去18年で+55.8万円の収益でした。リリース後の成績もプラスでした。
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去18年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +548,484円 | -62,469円 |
| 収益率 | +109.6% | -12.5% |
| 勝率 | 68.21% | 67.46% |
| PF | 1.17 | 0.90 |
| 最大ドローダウン | 87,307円(7.82%) | 87,925円(17.33%) |
| リスクリターン率 | 6.28 | -0.71 |
| 平均利益 | 1,677円 | 1,171円 |
| 最大利益 | 15,839円 | 7,100円 |
| 平均損失 | -3,074円 | -2,699円 |
| 最大損失 | -16,173円 | -15,987円 |
EURUSDは過去18年で+54.8万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。
年次・月次の成績
EURJPY
| 過去18年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +399,931円 | -38,700円 |
| 収益率 | +79.9% | -7.8% |
| 勝率 | 65.04% | 61.04% |
| PF | 1.26 | 0.91 |
| 最大ドローダウン | 97,196円(10.00%) | 77,456円(15.11%) |
| リスクリターン率 | 4.11 | -0.50 |
| 平均利益 | 1,811円 | 1,498円 |
| 最大利益 | 10,150円 | 6,970円 |
| 平均損失 | -2,680円 | -2,595円 |
| 最大損失 | -8,855円 | -8,755円 |
EURJPYは過去18年で+39.9万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。
年次・月次の成績
5通貨ペア合計の損益
| 過去18年 | リリース後 |
|---|---|
| +3,589,242円 | +27,469円 |
QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去18年間で358.9万円の収益となりました。
リリース後はGBPJPYとUSDJPYがプラスで、合計だと+2.7万円になっています。
成績の推移とドローダウン
GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、2020年後半から2021年が少し停滞しています。
年次・月次の成績
年次成績では、5通貨ペア合計で2023年以外全ての年でプラスとなっています。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2020.8~2024.12 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,248,468円 | +153,887円 |
| GBPUSD | +834,258円 | -108,237円 |
| USDJPY | +558,099円 | +82,988円 |
| EURUSD | +548,484円 | -62,469円 |
| EURJPY | +399,931円 | -38,700円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去18年は成績が良かったです。
リリース後の成績はGBPJPYが良い成績で、USDJPYもプラスでした。それ以外は微妙な結果となっています。
スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。
