GZ_RSI_multi_M5のEA検証結果

ゲムゲム

今回はGZ_RSI_multi_M5を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年9月30日

過去15年
2007.1~2022.9
リリース後
2020.8~2022.9
GBPJPY +1,162,952円 +138,782円
GBPUSD +839,120円 +214円
EURUSD +486,257円 -38,160円
USDJPY +505,039円 +34,409円
EURJPY +422,800円 -10,323円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

5通貨ペアで行いましたが、過去15年は全てプラスでした。

リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。

では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。

GZ_RSI_multi_M5の詳細を確認する「バックテスト」と「フォワード」の乖離が少ないデイトレード性の高いポートフォリオ型EAです。 | GogoJungle

GZ_RSI_multi_M5の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレード USDJPY/EURJPY/GBPJPY/EURUSD/GBPUSD 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2020年08月11日 20,000円

GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型EAとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。

最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +289,188円 収益率(全期間) +73.51%
プロフィットファクター 1.33 勝率 66.43% (657/989)
初期ロット数 0.1ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 4.47 最大ドローダウン 10.12% (64,735円)
平均利益 1,770円 最大利益 14,380円
平均損失 -2,627円 最大損失 -14,478円

GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。

月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2022年は7月に大きなドローダウンがあります。

2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。

Grayzoneさんの他のEA

GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  GEMFOREX TDS 補正値
GBPJPY 2.15pips 1.44pips 0.8pips
GBPUSD 2.27pips 0.74pips 1.6pips
EURUSD 1.68pips 0.31pips 1.4pips
USDJPY 1.60pips 0.37pips 1.3pips
EURJPY 1.70pips 0.59pips 1.2pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

GBPJPY

過去15年 リリース後
収益 +1,162,952円 +138,782円
収益率 +232.5% +27.7%
勝率 71.38% 72.08%
PF 1.45 1.61
最大ドローダウン 16.39%(92,830円) 7.68%(49,903円)
リスクリターン率 12.53 2.78
平均利益 4,489円 3,289円
最大利益 18,090円 9,120円
平均損失 -7,734円 -5,263円
最大損失 -12,218円 -12,218円

GBPJPYは15年で+116万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。

年次・月次の成績

GBPJPYは年次では2007年と、2013年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。

GBPUSD

過去15年 リリース後
収益 +839,120円 +214円
収益率 +167.8% +0.0%>
勝率 68.29% 60.71%
PF 1.52 1.00
最大ドローダウン 6.52%(89,857円) 13.73%(71,174円)
リスクリターン率 9.34 0.00
平均利益 2,389円 2,108円
最大利益 14,609円 12,205円
平均損失 -3,377円 -3,255円
最大損失 -14,619円 -14,561円

GBPUSDは15年で+84万円の収益でした。リリース後の成績は微妙なところです。

年次・月次の成績

2016年、2020年がマイナスですが、そのほかの年はプラスです。最近の年では利益額が少なくなっています。

EURUSD

過去15年 リリース後
収益 +486,257円 -38,160円
収益率 +97.2% -7.6%
勝率 67.91% 66.02%
PF 1.18 0.88
最大ドローダウン 14.25%(76,537円) 10.67%(54,011円)
リスクリターン率 6.35 -0.71
平均利益 1,594円 1,134円
最大利益 14,533円 5,226円
平均損失 -2,860円 -2,515円
最大損失 -14,623円 -14,551円

EURUSDは15年で+49万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。

年次・月次の成績

EURUSDは2008年、2011年、2019年はマイナスで、それ以外はプラス収益でした。

USDJPY

過去15年 リリース後
収益 +505,039円 +34,409円
収益率 +101.0% +6.8%
勝率 68.18% 62.39%
PF 1.61 1.39
最大ドローダウン 4.25%(31,894円) 3.38%(17,060円)
リスクリターン率 15.83 2.02
平均利益 1,705円 1,669円
最大利益 9,960円 8,170円
平均損失 -2,266円 -1,987円
最大損失 -10,100円 -10,080円

USDJPYは15年で+50万円の収益でした。リリース後の成績も良かったです。

年次・月次の成績

EURJPY

過去15年 リリース後
収益 +422,800円 -10,323円
収益率 +84.5% -2.0%
勝率 65.48% 59.67%
PF 1.33 0.94
最大ドローダウン 6.90%(66,441円) 8.99%(45,824円)
リスクリターン率 6.36 -0.23
平均利益 1,826円 1,412円
最大利益 10,020円 5,620円
平均損失 -2,610円 -2,231円
最大損失 -8,128円 -8,090円

EURUSDは15年で+42万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。

年次・月次の成績

5通貨ペア合計の損益

過去15年 リリース後
+3,416,170円 +124,922円

QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去15年間で341万円の収益となりました。

リリース後はGBPJPYが一番良く、合計で12.4万円の利益となっています。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、2020年から少し停滞しています。

    年次・月次の成績

    年次成績では、5通貨ペア合計で全ての年でプラスとなっています。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.9
    リリース後
    2020.8~2022.9
    GBPJPY +1,162,952円 +138,782円
    GBPUSD +839,120円 +214円
    EURUSD +486,257円 -38,160円
    USDJPY +505,039円 +34,409円
    EURJPY +422,800円 -10,323円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    GZ_RSI_multi_M5は長期では5通貨ペア全てでプラスでした。

    GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去15年は成績が良かったです。

    リリース後の成績はGBPJPYとUSDJPYは良かったですが、それ以外は微妙な結果となっています。

    スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。

    GZ_RSI_multi_M5の詳細を確認する「バックテスト」と「フォワード」の乖離が少ないデイトレード性の高いポートフォリオ型EAです。 | GogoJungle

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