Force_Mechanism_EAのEA検証結果

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ゲムゲム

今回はForce_Mechanism_EAを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Force_Mechanism_EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Force_Mechanism_EAはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年9月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 ﾘﾘｰｽ後
2022.6~
収益 +36,648円 +20,112円 +12,032円 +53,893円
収益率 +7.3% +4.0% +2.4% +10.7%
勝率 82.17% 79.43% 82.72% 81.76%
PF 3.44 3.99 5.08 3.23
最大ドローダウン 6,666円(1.32%) 5,222円(1.03%) 2,495円(0.49%) 21,652円(4.24%)
リスクリターン率 5.50 3.85 4.82 2.49
平均利益 273円 239円 223円 310円
最大利益 2,345円 1,078円 913円 2,580円
平均損失 -367円 -232円 -211円 -431円
最大損失 -1,567円 -737円 -463円 -2,136円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後ともにプラスでした。

ナンピンEAはロスカットに注意
ナンピンEAは短期で大きな利益を上げることがメリットですが、相場が大きく動くときは含み損に耐え切れずにロスカットになります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。

では、Force_Mechanism_EAを詳しく見て行きましょう。

Force_Mechanism_EAの詳細を確認するEURUSDのパワーバランスに着目した安定型ナンピンEA | GogoJungle

Force_Mechanism_EAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン EURUSD 1M
最大ポジション リリース日 価格
20 2022年6月3日 15,000円

Force_Mechanism_EAはEURUSD専用のナンピンEAです。

最大ポジション数は20になります。

GogoJungleでの公開成績

収益 +55,455円 収益率(全期間) 75.40%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 3.33 勝率 80.43% (259/322)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 20
リスクリターン率 3.08 最大ドローダウン 20.61% (18,017円)
平均利益 309円 最大利益 3,555円
平均損失 -381円 最大損失 -2,271円

Force_Mechanism_EAの公開成績を見ると、含み損が多少ありつつも右肩上がりになっています。

月次分析（月間の損益）

月次分析を見ると、ナンピン系ですので毎月利益を積み上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数は20回程度あります。

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ねこ博士さんはほかにもたくさんEAをリリースしています。

過去に検証していますので参考にしてください。

関連ページ

Force_Mechanism_EAのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +36,648円 収益率(全期間) +7.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 82.17%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 3.44 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 6,666円(1.32%) リスクリターン率 5.50
平均利益 273円 最大利益 2,345円
平均損失 -367円 最大損失 -1,567円

過去1年は3.6万円の利益でした。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +20,112円 収益率(全期間) +4.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 79.43%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 3.99 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 5,222円(1.03%) リスクリターン率 3.85
平均利益 239円 最大利益 1,078円
平均損失 -232円 最大損失 -737円

過去6ヶ月は2万円の利益でした。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +12,032円 収益率(全期間) +2.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 82.72%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 5.08 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 2,495円(0.49%) リスクリターン率 4.82
平均利益 223円 最大利益 913円
平均損失 -211円 最大損失 -463円

過去3ヶ月は+1.2万円でした。

リリース後のバックテスト結果

Force_Mechanism_EAのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +53,893円 収益率(全期間) +10.7%
初期証拠金 500,000円 勝率 81.76%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 3.23 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 21,652円(4.24%) リスクリターン率 2.49
平均利益 310円 最大利益 2,580円
平均損失 -431円 最大損失 -2,136円

2022年6月リリースからの成績は5.3万円でプラスでした。

月ごとの成績一覧

2020年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2020年

1月 2月 3月 4月
+3,121円 -10,237円 +3,301円 +3,391円
5月 6月 7月 8月
+3,685円 +3,540円 -352,756円 +907円
9月 10月 11月 12月
-313円 +2,043円 +998円 +2,153円

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,806円 +2,332円 +2,475円 -76,878円
5月 6月 7月 8月
+2,442円 +1,966円 +1,288円 +1,906円
9月 10月 11月 12月
+1,897円 +2,173円 +2,975円 +1,031円

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,639円 +2,367円 +4,425円 +1,468円
5月 6月 7月 8月
+4,426円 +2,668円 +2,939円 +1,246円
9月 10月 11月 12月
+388円 +2,493円 +3,176円 +987円

2023年

1月 2月 3月 4月
+3,295円 +901円 +1,885円 +5,515円
5月 6月 7月 8月
+2,792円 +2,387円 +3,193円 +3,792円
9月 10月 11月 12月
+3,700円

損益合計

2020年 2021年 2022年 2023年 合計成績 収益率
-340,167円 -51,587円 +28,222円 +27,460円 -336,072円 -67%

2020年～の月間成績をまとめるとこのようになり、3年9ヶ月で-33.6万円のマイナスの成績となりました。

2007年～のバックテスト結果

Force_Mechanism_EAは長期運用が可能そうでしたので、長期でのバックテストもしました。

収益 +599,834円 収益率(全期間) +119.9%
初期証拠金 500,000円 勝率 75.78%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 1.47 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 33.76%(311,879円) リスクリターン率 1.92
平均利益 701円 最大利益 35,957円
平均損失 -1,494円 最大損失 -20,752円

Force_Mechanism_EAを2007年からバックテストをしてみると、無事に生き残って利益が出ました。

最大ドローダウンが31万円ほどなので、50万円の証拠金の場合は十分生き残ることが可能です。

アグレッシブモードでの検証結果

Force_Mechanism_EAでは初期設定の＜(1)デフォルトモード＞のほかに、よりアグレッシブに運用したい場合の＜(2)アグレッシブモード＞で稼働可能です。

検証では、証拠金50万円でMaxLose=6000、最大ポジション=30pos、Boost=20にパラメータを変更して行いました。

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 ﾘﾘｰｽ後
2022.6~
収益 +480,724円 +276,665円 -484,723円 +543,401円
収益率 +96.1% +55.3% -96.9% +108.6%
勝率 74.47% 76.25% 46.15% 75.21%
PF 2.21 2.66 0.01 2.20
最大ドローダウン 65.03%(563,411円) 84.98%(563,894円) 96.97%(488,482円) 60.64%(562,784円)
リスクリターン率 0.85 0.49 -0.99 0.97
平均利益 957円 966円 136円 800円
最大利益 26,222円 26,185円 544円 26,060円
平均損失 -1,261円 -1,167円 -13,966円 -1,102円
最大損失 -10,498円 -7,573円 -26,869円 -10,369円

アグレッシブモードではデフォルトモードよりもかなり利益が多くなり、過去1年、6ヶ月、リリース後の結果はプラス成績でした。過去3ヶ月はロスカットになっています。

アグレッシブモード2007年～のバックテスト結果

収益 +4,563,456円 収益率(全期間) +456.3%
初期証拠金 1,000,000円 勝率 75.45%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ 1.81 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 34.7%(1,190,044円) リスクリターン率 3.83
平均利益 662円 最大利益 61,136円
平均損失 -1,125円 最大損失 -26,773円

※50万円はロスカットになったため100万円で検証しています

2007年からの長期バックテストでも行ってみたところ、ロスカットにならずに+456万円という良い成績でした。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 ﾘﾘｰｽ後
2022.6~
収益 +36,648円 +20,112円 +12,032円 +53,893円
収益率 +7.3% +4.0% +2.4% +10.7%
勝率 82.17% 79.43% 82.72% 81.76%
PF 3.44 3.99 5.08 3.23
最大ドローダウン 6,666円(1.32%) 5,222円(1.03%) 2,495円(0.49%) 21,652円(4.24%)
リスクリターン率 5.50 3.85 4.82 2.49
平均利益 273円 239円 223円 310円
最大利益 2,345円 1,078円 913円 2,580円
平均損失 -367円 -232円 -211円 -431円
最大損失 -1,567円 -737円 -463円 -2,136円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

Force_Mechanism_EAはEURUSD専用のナンピン系EAになります。

GogoJungleのForce_Mechanism_EAのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後ともにプラスでした。

ぜひ参考にしてください。

Force_Mechanism_EAの詳細を確認するEURUSDのパワーバランスに着目した安定型ナンピンEA | GogoJungle

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こんにちは！ゲムゲムです(^^)/自動売買EA検証サイト「海外FXおすすめ比較ガイド」を運営しています。★保有資格：CFP、FP1級、証券外務員一種、投資診断士

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