Force_Mechanism_EAのEA検証結果

ゲムゲム

今回はForce_Mechanism_EAを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Force_Mechanism_EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Force_Mechanism_EAはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年12月31日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2022.6~
収益 +41,407円 +21,863円 +10,213円 +97,843円
収益率 +8.2% +4.3% +2.0% +19.5%
勝率 73.82% 69.70% 80.00% 78.36%
PF 2.19 1.77 4.80 2.49
最大ドローダウン 43,665円(8.29%) 43,614円(8.59%) 4,237円(0.85%) 42,641円(7.31%)
リスクリターン率 0.95 0.50 2.41 2.29
平均利益 375円 544円 248円 342円
最大利益 6,889円 6,861円 1,453円 7,088円
平均損失 -484円 -707円 -207円 -499円
最大損失 -2,381円 -2,340円 -717円 -2,305円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後すべてでプラス成績でした。

ナンピンEAはロスカットに注意
ナンピンEAは短期で大きな利益を上げることがメリットですが、相場が大きく動くときは含み損に耐え切れずにロスカットになります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。

では、Force_Mechanism_EAを詳しく見て行きましょう。

Force_Mechanism_EAの詳細を確認するEURUSDのパワーバランスに着目した安定型ナンピンEA | GogoJungle

Force_Mechanism_EAの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン EURUSD 1M
最大ポジション リリース日 価格
20 2022年6月3日 23,800円

Force_Mechanism_EAはEURUSD専用のナンピンEAです。

最大ポジション数は20になります。

GogoJungleでの公開成績

収益 107,187円 収益率(全期間) 71.39%
プロフィットファクター 2.79 勝率 79.27% (497/627)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 10
リスクリターン率 2.5 最大ドローダウン 17.74% (42,829円)
平均利益 335円 最大利益 6,457円
平均損失 -459円 最大損失 -2,271円

Force_Mechanism_EAの公開成績を見ると、含み損が多少ありつつも右肩上がりになっています。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、ナンピン系ですので毎月利益を積み上げています。

月間の取引回数

月間の取引回数は20回程度あります。

ねこ博士さんの他のEA


ねこ博士さんはほかにもたくさんEAをリリースしています。

過去に検証していますので参考にしてください。

Force_Mechanism_EAのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
EURUSD 1.68pips 0.38pips 1.30pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

過去1年のバックテスト結果

収益 +41,407円 収益率(全期間) +8.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 73.82%
プロフィットファクター 2.19 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 43,665円(8.29%) リスクリターン率 0.95
平均利益 375円 最大利益 6,889円
平均損失 -484円 最大損失 -2,381円

過去1年は4.1万円の利益でした。

過去6ヶ月のバックテスト結果

収益 +21,863円 収益率(全期間) +4.3%
初期証拠金 500,000円 勝率 69.70%
プロフィットファクター 1.77 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 43,614円(8.59%) リスクリターン率 0.50
平均利益 544円 最大利益 6,861円
平均損失 -707円 最大損失 -2,340円

過去6ヶ月は2.1万円の利益が出ました。

過去3ヶ月のバックテスト結果

収益 +10,213円 収益率(全期間) +2.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 80.00%
プロフィットファクター 4.80 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 4,237円(0.85%) リスクリターン率 2.41
平均利益 248円 最大利益 1,453円
平均損失 -207円 最大損失 -717円

過去3ヶ月は+1.0万円でした。

リリース後のバックテスト結果

Force_Mechanism_EAのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +97,843円 収益率(全期間) +19.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 78.36%
プロフィットファクター 2.49 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 42,641円(7.31%) リスクリターン率 2.29
平均利益 342円 最大利益 7,088円
平均損失 -499円 最大損失 -2,305円

2022年6月リリースからの成績は+9.7万円でプラスでした。

月ごとの成績一覧

2021年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2021年

1月 2月 3月 4月
+4,806円 +2,332円 +2,475円 -76,878円
5月 6月 7月 8月
+2,442円 +1,966円 +1,288円 +1,906円
9月 10月 11月 12月
+1,897円 +2,173円 +2,975円 +1,031円

2022年

1月 2月 3月 4月
+1,639円 +2,367円 +4,425円 +1,468円
5月 6月 7月 8月
+4,426円 +2,668円 +2,939円 +1,246円
9月 10月 11月 12月
+388円 +2,493円 +3,176円 +987円

2023年

1月 2月 3月 4月
+3,295円 +901円 +1,885円 +5,515円
5月 6月 7月 8月
+2,792円 +2,387円 +3,193円 +3,792円
9月 10月 11月 12月
+3,700円 +1,409円 +1,616円 +835円

2024年

1月 2月 3月 4月
+2,433円 +3,800円 +1,726円 +3,690円
5月 6月 7月 8月
+3,090円 +3,170円 +2,783円 -9,614円
9月 10月 11月 12月
+196円 +2,008円 +5,448円 +1,543円

損益合計

2021年 2022年 2023年 2024年 合計成績 収益率
-51,587円 +28,222円 +31,320円 +20,273円 +28,228円 +6%

2021年~2024年12月の月間成績をまとめるとこのようになり、合計で+2.8万円の成績となりました。

2007年~のバックテスト結果

Force_Mechanism_EAは長期運用が可能そうでしたので、長期でのバックテストもしました。

収益 +464,641円 収益率(全期間) +92.90%
初期証拠金 500,000円 勝率 75.72%
プロフィットファクター 1.52 最大保有ポジション 20
最大ドローダウン 46.04%(332,074円) リスクリターン率 1.4
平均利益 634円 最大利益 31,831円
平均損失 -1,300円 最大損失 -15,522円

Force_Mechanism_EAを2007年からバックテストをしてみると、無事に生き残って利益が出ました。

最大ドローダウンが30万円ほどなので、50万円の証拠金があれば大丈夫そうです。

アグレッシブモードでの検証結果

Force_Mechanism_EAでは初期設定の<(1)デフォルトモード>のほかに、よりアグレッシブに運用したい場合の<(2)アグレッシブモード>で稼働可能です。

検証では、証拠金50万円でMaxLose=6000、最大ポジション=30pos、Boost=20にパラメータを変更して行いました。

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2022.6~
過去18年
収益 +172,428円 +97,464円 +37,754円 +757,430円 -486,998円
収益率 +34.4% +19.4% +7.5% +151.4% -97.3%
勝率 75.61% 70.30% 69.03% 76.31% 6.25%
PF 1.71 1.53 1.43 2.13 0
最大ドローダウン 25.33%(164,358円) 28.56%(164,520円) 31.74%(164,022円) 64.24%(590,486円) 97.48%(502,393円)
リスクリターン率 1.05 0.59 0.23 1.28 -0.97
平均利益 516円 737円 673円 611円 271円
最大利益 8,415円 8,450円 8,413円 26,860円 305円
平均損失 -938円 -1,140円 -1,045円 -923円 -16,251円
最大損失 -3,815円 -3,810円 -3,839円 -7,520円 -27,425円

アグレッシブモードではデフォルトモードよりも利益が多くなり、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後の結果はプラス成績でした。過去18年の長期はロスカットになりました。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2022.6~
収益 +41,407円 +21,863円 +10,213円 +97,843円
収益率 +8.2% +4.3% +2.0% +19.5%
勝率 73.82% 69.70% 80.00% 78.36%
PF 2.19 1.77 4.80 2.49
最大ドローダウン 43,665円(8.29%) 43,614円(8.59%) 4,237円(0.85%) 42,641円(7.31%)
リスクリターン率 0.95 0.50 2.41 2.29
平均利益 375円 544円 248円 342円
最大利益 6,889円 6,861円 1,453円 7,088円
平均損失 -484円 -707円 -207円 -499円
最大損失 -2,381円 -2,340円 -717円 -2,305円

※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

ゲムゲム

Force_Mechanism_EAはEURUSD専用のナンピン系EAになります。

GogoJungleのForce_Mechanism_EAのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後ともにプラスでした。

ぜひ参考にしてください。

Force_Mechanism_EAの詳細を確認するEURUSDのパワーバランスに着目した安定型ナンピンEA | GogoJungle

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