CROCUS_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCROCUS_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2020.5~2022.6
収益 +1,280,063円 +29,832円
収益率 +256.0% +5.9%
勝率 70.21% 64.73%
PF 1.45 1.12
最大ドローダウン 14.77%(102,349円) 9.96%(55,186円)
リスクリターン率 12.50 0.54
平均利益 1,315円 862円
最大利益 8,170円 6,610円
平均損失 -2,091円 -1,408円
最大損失 -6,180円 -6,160円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年のバックテストでは、0.1ロットでの運用でもかなり大きな結果となりました。

リリース後の成績は少し不安定ですが、利益は上がっています。

では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

CROCUS_USDJPYの詳細を確認する【公開本番口座で収益増加中!】高スプレッド耐性、低資金OK。設定は簡単で初心者にもオススメ | GogoJungle

CROCUS_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2020年05月26日 19,800円

CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。

早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプです。

最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +633,999円 収益率(全期間) +26.02%
プロフィットファクター 1.33 勝率 71.58% (330/461)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 3(変更可)
リスクリターン率 1.58 最大ドローダウン 13.38% (401,813円)
平均利益 8,361円 最大利益 63,900円
平均損失 -15,867円 最大損失 -60,800円

CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中までは利益率が非常に良いです。

後半で大きなドローダウンがあるので、かなりのコツコツドカンタイプのようです。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年は4月に大きなドローダウンがあり、2021年は10月まで成績は良かったですが、11月、12月でかなりの損失が出ています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10~15回とそこそこあります。

traderYさんの他のEA


traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
CROCUS_USDJPYのバックテストをGEMFOREXで行ったところ、MaxSpread(スプレッドフィルター)の値を「4(pips)」以上にしないとエラーで動きませんでした。検証ではMaxSpread=4の結果となります。デフォルト値は「2」です。

収益 +1,280,063円 収益率(全期間) +256.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.21%
プロフィットファクター 1.45 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 14.77%(102,349円) リスクリターン率 12.50
平均利益 1,315円 最大利益 8,170円
平均損失 -2,091円 最大損失 -6,180円

CROCUS_USDJPYは15年で128万円の利益となりました。

0.1ロットでこの成績なので、1.0ロットにするとすごい利益率となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、ところどころでドローダウンが発生しています。

    VIXが高い時に損失が出る傾向があるので、VIXが高い時は稼働停止すると良さそうです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2021年まではすべてプラス成績ですが、2022年は今のところわずかにマイナスです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は4月に大きな損失が出ています。

    2021年

    2021年は11月までは成績が良いですが、12月は大きなマイナスが出ています。

    2020年

    2020年は1月からコロナショックのあった3月まで連続でマイナスでしたが、中盤は利益が大きく出ています。

    リリース後のバックテスト結果

    CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +29,832円 収益率(全期間) +5.9%
    初期証拠金 500,000円 勝率 64.73%
    プロフィットファクター 1.12 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 9.96%(55,186円) リスクリターン率 0.54
    平均利益 862円 最大利益 6,610円
    平均損失 -1,408円 最大損失 -6,160円

    2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、2021年11月頃までは良いですが、そこから大きめのドローダウンがあります。

    落ちる時はかなりの損失が出そうなので、ロットの上げ過ぎには注意が必要です。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.6
    リリース後
    2020.5~2022.6
    収益 +1,280,063円 +29,832円
    収益率 +256.0% +5.9%
    勝率 70.21% 64.73%
    PF 1.45 1.12
    最大ドローダウン 14.77%(102,349円) 9.96%(55,186円)
    リスクリターン率 12.50 0.54
    平均利益 1,315円 862円
    最大利益 8,170円 6,610円
    平均損失 -2,091円 -1,408円
    最大損失 -6,180円 -6,160円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    CROCUS_USDJPYは利益率は高そうですが、ドカンも大きめのEAです。VIXが高い時は取引しないように注意しましょう。

    GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、非常に良い成績となりました。

    利益率は高いですが、ドローダウンも大きめのEAです。

    VIXが高い時にドローダウンしている傾向があるので、VIXが高い時は取引を控える方が良さそうです。

    CROCUS_USDJPYの詳細を確認する【公開本番口座で収益増加中!】高スプレッド耐性、低資金OK。設定は簡単で初心者にもオススメ | GogoJungle

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。

    CAPTCHA