CROCUS_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCROCUS_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年12月31日

過去16年
2007.1~2023.12
リリース後
2020.5~2023.12
収益 +1,055,472円 -79,786円
収益率 +211.0% -16.0%
勝率 68.10% 62.51%
PF 1.30 0.90
最大ドローダウン 181,466円(10.48%) 184,296円(30.78%)
リスクリターン率 5.82 -0.43
平均利益 1,345円 1,224円
最大利益 19,496円 8,270円
平均損失 -2,212円 -2,260円
最大損失 -8,754円 -7,061円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。

では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ

CROCUS_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2020年05月26日 24,800円

CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。

早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプです。

最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 934,435円 収益率(全期間) 24.20%
プロフィットファクター 1.17 勝率 70.94% (708/998)
初期ロット数 保持 最大ポジション数 3
リスクリターン率 0.88 最大ドローダウン 18.68% (1,061,210円)
平均利益 12,544円 最大利益 80,200円
平均損失 -26,081円 最大損失 -60,900円

CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中までは利益率が非常に良いです。

後半で大きなドローダウンがあるので、かなりのコツコツドカンタイプのようです。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年は4月、5月に大きくプラスが出ていますが、後半はマイナスが多くなりました。

2022年は4月、12月に大きなドローダウンがありました。2021年は10月まで成績は良かったですが、11月、12月でかなりの損失が出ています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10~15回とそこそこあります。

traderYさんの他のEA


traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
CROCUS_USDJPYのバックテストを行ったところ、MaxSpread(スプレッドフィルター)の値を「4(pips)」以上にしないとエラーで動きませんでした。検証ではMaxSpread=4の結果となります。デフォルト値は「2」です。

収益 +1,055,472円 収益率(全期間) +211.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 68.10%
プロフィットファクター 1.30 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 181,466円(10.48%) リスクリターン率 5.82
平均利益 1,345円 最大利益 19,496円
平均損失 -2,212円 最大損失 -8,754円

CROCUS_USDJPYは過去16年で105万円の利益となりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、ところどころでドローダウンが発生しています。

    VIXが高い時に損失が出る傾向があるので、VIXが高い時は稼働停止すると良さそうです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績は2023年以外はプラスです。リリースしてからの成績は少なめになっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は後半からマイナスが多く出て年トータルでマイナスです。

    2022年

    2022年は勝ったり負けたりで、トータルではプラスでした。

    2021年

    2021年も後半に大きくマイナスになりましたが、トータルでプラスです。

    2020年

    2020年はプラスの月が多くありました。

    リリース後のバックテスト結果

    CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -79,786円 収益率(全期間) -16.0%
    初期証拠金 500,000円 勝率 62.51%
    プロフィットファクター 0.90 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 184,296円(30.78%) リスクリターン率 -0.43
    平均利益 1,224円 最大利益 8,270円
    平均損失 -2,260円 最大損失 -7,061円

    2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.12
    リリース後
    2020.5~2023.12
    収益 +1,055,472円 -79,786円
    収益率 +211.0% -16.0%
    勝率 68.10% 62.51%
    PF 1.30 0.90
    最大ドローダウン 181,466円(10.48%) 184,296円(30.78%)
    リスクリターン率 5.82 -0.43
    平均利益 1,345円 1,224円
    最大利益 19,496円 8,270円
    平均損失 -2,212円 -2,260円
    最大損失 -8,754円 -7,061円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    CROCUS_USDJPYはリリース後の結果はマイナスでよくありませんでした。

    GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、過去16年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。

    CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
    > EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ

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