CROCUS_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCROCUS_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2022年3月31日

過去15年
2007.1~2022.3
リリース後
2020.5~2022.3
収益 +1,277,466 +53,608円
収益率 +255.4% +10.7%
勝率 70.19% 63.89%
PF 1.46 1.44
最大ドローダウン 14.32%(101,809円) 5.84%(32,726円)
リスクリターン率 12.54 1.63
平均利益 1,301円 692円
最大利益 8,200円 4,710円
平均損失 -2,091円 -850円
最大損失 -6,180円 -5,900円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去15年のバックテストでは、0.1ロットでの運用でもかなり大きな結果となりました。

リリース後の成績は少し不安定ですが、利益は上がっています。

では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

CROCUS_USDJPYの詳細を確認する【公開本番口座で収益増加中!】高スプレッド耐性、低資金OK。設定は簡単で初心者にもオススメ | GogoJungle

CROCUS_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2020年05月26日 19,800円

CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。

早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプのような気がします。

最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +339,617円 収益率(全期間) +16.25%
プロフィットファクター 1.38 勝率 69.75% (226/324)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 3(変更可)
リスクリターン率 0.97 最大ドローダウン 13.23% (351,526円)
平均利益 5,947円 最大利益 36,200円
平均損失 -9,966円 最大損失 -60,000円

CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中までは利益率が非常に良いです。

後半で大きなドローダウンがあるので、かなりのコツコツドカンタイプのようです。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、2022年は今のところ順調な成績で、2021年は10月まで成績は良かったですが、11月、12月でかなりの損失が出ています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10~15回とそこそこあります。

traderYさんの他のEA


traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。

(GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
CROCUS_USDJPYのバックテストをGEMFOREXで行ったところ、MaxSpread(スプレッドフィルター)の値を「4(pips)」以上にしないとエラーで動きませんでした。検証ではMaxSpread=4の結果となります。デフォルト値は「2」です。

収益 +1,277,466 収益率(全期間) +255.4%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.19%
プロフィットファクター 1.46 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 14.32%(101,809円) リスクリターン率 12.54
平均利益 1,301円 最大利益 8,200円
平均損失 -2,091円 最大損失 -6,180円

CROCUS_USDJPYは15年で127万円の利益となりました。

0.1ロットでこの成績なので、1.0ロットにするとすごい利益率となります。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、ところどころでドローダウンが発生しています。

    VIXが高い時に損失が出る傾向があるので、VIXが高い時は稼働停止すると良さそうです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    すべての年でプラスとなり優秀ですが、リリースしてからの利益が小さめです。

    直近の月次損益グラフ

    2022年

    2022年は2月に大きな利益が出ています。

    2021年

    2021年は11月までは成績が良いですが、12月は大きなマイナスが出ています。

    2020年

    2020年は1月からコロナショックのあった3月まで連続でマイナスでしたが、中盤は利益が大きく出ています。

    リリース後のバックテスト結果

    CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +53,608円 収益率(全期間) +10.7%
    初期証拠金 500,000円 勝率 63.89%
    プロフィットファクター 1.44 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 5.84%(32,726円) リスクリターン率 1.63
    平均利益 692円 最大利益 4,710円
    平均損失 -850円 最大損失 -5,900円

    2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、2021年11月頃までは良いですが、そこから大きめのドローダウンがあります。

    そこから現在は持ち直している様子です。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2022.3
    リリース後
    2020.5~2022.3
    収益 +1,277,466 +53,608円
    収益率 +255.4% +10.7%
    勝率 70.19% 63.89%
    PF 1.46 1.44
    最大ドローダウン 14.32%(101,809円) 5.84%(32,726円)
    リスクリターン率 12.54 1.63
    平均利益 1,301円 692円
    最大利益 8,200円 4,710円
    平均損失 -2,091円 -850円
    最大損失 -6,180円 -5,900円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    CROCUS_USDJPYは利益率は高そうですが、ドカンも大きめのEAです。VIXが高い時は取引しないように注意しましょう。

    GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、非常に良い成績となりました。

    利益率は高いですが、ドローダウンも大きめのEAです。

    VIXが高い時にドローダウンしている傾向があるので、VIXが高い時は取引を控える方が良さそうです。

    CROCUS_USDJPYの詳細を確認する【公開本番口座で収益増加中!】高スプレッド耐性、低資金OK。設定は簡単で初心者にもオススメ | GogoJungle

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