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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2022年3月31日
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2020.5~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,277,466 | +53,608円 |
| 収益率 | +255.4% | +10.7% |
| 勝率 | 70.19% | 63.89% |
| PF | 1.46 | 1.44 |
| 最大ドローダウン | 14.32%(101,809円) | 5.84%(32,726円) |
| リスクリターン率 | 12.54 | 1.63 |
| 平均利益 | 1,301円 | 692円 |
| 最大利益 | 8,200円 | 4,710円 |
| 平均損失 | -2,091円 | -850円 |
| 最大損失 | -6,180円 | -5,900円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去15年のバックテストでは、0.1ロットでの運用でもかなり大きな結果となりました。
リリース後の成績は少し不安定ですが、利益は上がっています。
では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
CROCUS_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2020年05月26日 | 19,800円 |
CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプのような気がします。
最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +339,617円 | 収益率(全期間) | +16.25% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.38 | 勝率 | 69.75% (226/324) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 3（変更可） |
| リスクリターン率 | 0.97 | 最大ドローダウン | 13.23% (351,526円) |
| 平均利益 | 5,947円 | 最大利益 | 36,200円 |
| 平均損失 | -9,966円 | 最大損失 | -60,000円 |
CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中までは利益率が非常に良いです。
後半で大きなドローダウンがあるので、かなりのコツコツドカンタイプのようです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2022年は今のところ順調な成績で、2021年は10月まで成績は良かったですが、11月、12月でかなりの損失が出ています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10～15回とそこそこあります。
traderYさんの他のEA
traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,277,466 | 収益率(全期間) | +255.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.19% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.46 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 3 |
| 最大ドローダウン | 14.32%(101,809円) | リスクリターン率 | 12.54 |
| 平均利益 | 1,301円 | 最大利益 | 8,200円 |
| 平均損失 | -2,091円 | 最大損失 | -6,180円 |
CROCUS_USDJPYは15年で127万円の利益となりました。
0.1ロットでこの成績なので、1.0ロットにするとすごい利益率となります。
成績の推移とドローダウン
CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、ところどころでドローダウンが発生しています。
VIXが高い時に損失が出る傾向があるので、VIXが高い時は稼働停止すると良さそうです。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
すべての年でプラスとなり優秀ですが、リリースしてからの利益が小さめです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は2月に大きな利益が出ています。
2021年
2021年は11月までは成績が良いですが、12月は大きなマイナスが出ています。
2020年
2020年は1月からコロナショックのあった3月まで連続でマイナスでしたが、中盤は利益が大きく出ています。
リリース後のバックテスト結果
CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +53,608円 | 収益率(全期間) | +10.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 63.89% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.44 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 3 |
| 最大ドローダウン | 5.84%(32,726円) | リスクリターン率 | 1.63 |
| 平均利益 | 692円 | 最大利益 | 4,710円 |
| 平均損失 | -850円 | 最大損失 | -5,900円 |
2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、2021年11月頃までは良いですが、そこから大きめのドローダウンがあります。
そこから現在は持ち直している様子です。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.3 |
リリース後 2020.5~2022.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,277,466 | +53,608円 |
| 収益率 | +255.4% | +10.7% |
| 勝率 | 70.19% | 63.89% |
| PF | 1.46 | 1.44 |
| 最大ドローダウン | 14.32%(101,809円) | 5.84%(32,726円) |
| リスクリターン率 | 12.54 | 1.63 |
| 平均利益 | 1,301円 | 692円 |
| 最大利益 | 8,200円 | 4,710円 |
| 平均損失 | -2,091円 | -850円 |
| 最大損失 | -6,180円 | -5,900円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、非常に良い成績となりました。
利益率は高いですが、ドローダウンも大きめのEAです。
VIXが高い時にドローダウンしている傾向があるので、VIXが高い時は取引を控える方が良さそうです。
