ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2020.5~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +455,359円 | -113,599円 |
| 収益率 | +91.0% | -22.8% |
| 勝率 | 65.41% | 59.64% |
| PF | 1.12 | 0.84 |
| 最大ドローダウン | 182,971円(16.39%) | 147,566円(28.78%) |
| リスクリターン率 | 2.49 | -0.77 |
| 平均利益 | 1,295円 | 1,229円 |
| 最大利益 | 16,133円 | 8,050円 |
| 平均損失 | -2,180円 | -2,159円 |
| 最大損失 | -9,347円 | -7,357円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。
では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ
このページの目次
CROCUS_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2020年05月26日 | 割引キャンペーン |
CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプです。
最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +1,733,960円 | 収益率(全期間) | +60.73% |
|---|---|---|---|
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.37 | 勝率 | 72.03% (595/826) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 3.01 | 最大ドローダウン | 12.93% (575,170円) |
| 平均利益 | 12,433円 | 最大利益 | 80,200円 |
| 平均損失 | -23,347円 | 最大損失 | -60,800円 |
CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中までは利益率が非常に良いです。
後半で大きなドローダウンがあるので、かなりのコツコツドカンタイプのようです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年は4月、5月に大きくプラスが出ています。
2022年は4月、12月に大きなドローダウンがありました。2021年は10月まで成績は良かったですが、11月、12月でかなりの損失が出ています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10～15回とそこそこあります。
traderYさんの他のEA
traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| XM | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.80pips | 0.59pips | 3.05倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
（XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +455,359円 | 収益率(全期間) | +91.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 65.41% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.12 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 3 |
| 最大ドローダウン | 182,971円(16.39%) | リスクリターン率 | 2.49 |
| 平均利益 | 1,295円 | 最大利益 | 16,133円 |
| 平均損失 | -2,180円 | 最大損失 | -9,347円 |
CROCUS_USDJPYは過去16年で45.5万円の利益となりました。
成績の推移とドローダウン
CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、ところどころでドローダウンが発生しています。
VIXが高い時に損失が出る傾向があるので、VIXが高い時は稼働停止すると良さそうです。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績はすべてプラスです。リリースしてからの成績は少なめになっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は6月に大きなマイナスが出て今のところ年トータルでマイナスです。
2022年
2022年は勝ったり負けたりで、トータルでマイナスでした。
2021年
2021年も後半に大きくマイナスになりました。
2020年
2020年はコロナショックの3月に大きくマイナスなり、トータルでもマイナスです。
リリース後のバックテスト結果
CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -113,599円 | 収益率(全期間) | -22.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.64% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.84 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 3 |
| 最大ドローダウン | 147,566円(28.78%) | リスクリターン率 | -0.77 |
| 平均利益 | 1,229円 | 最大利益 | 8,050円 |
| 平均損失 | -2,159円 | 最大損失 | -7,357円 |
2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスとなりました。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2023.6 |
リリース後 2020.5~2023.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +455,359円 | -113,599円 |
| 収益率 | +91.0% | -22.8% |
| 勝率 | 65.41% | 59.64% |
| PF | 1.12 | 0.84 |
| 最大ドローダウン | 182,971円(16.39%) | 147,566円(28.78%) |
| リスクリターン率 | 2.49 | -0.77 |
| 平均利益 | 1,295円 | 1,229円 |
| 最大利益 | 16,133円 | 8,050円 |
| 平均損失 | -2,180円 | -2,159円 |
| 最大損失 | -9,347円 | -7,357円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、過去16年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。
CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ
