CROCUS_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はCROCUS_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2023年6月30日

過去16年
2007.1~2023.6
リリース後
2020.5~2023.6
収益 +455,359円 -113,599円
収益率 +91.0% -22.8%
勝率 65.41% 59.64%
PF 1.12 0.84
最大ドローダウン 182,971円(16.39%) 147,566円(28.78%)
リスクリターン率 2.49 -0.77
平均利益 1,295円 1,229円
最大利益 16,133円 8,050円
平均損失 -2,180円 -2,159円
最大損失 -9,347円 -7,357円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

過去16年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。

では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ

CROCUS_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング・デイトレード USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
3 2020年05月26日 24,800円19,840円
割引キャンペーン

CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。

早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプです。

最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +1,733,960円 収益率(全期間) +60.73%
プロフィットファクター 1.37 勝率 72.03% (595/826)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 3
リスクリターン率 3.01 最大ドローダウン 12.93% (575,170円)
平均利益 12,433円 最大利益 80,200円
平均損失 -23,347円 最大損失 -60,800円

CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中までは利益率が非常に良いです。

後半で大きなドローダウンがあるので、かなりのコツコツドカンタイプのようです。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年は4月、5月に大きくプラスが出ています。

2022年は4月、12月に大きなドローダウンがありました。2021年は10月まで成績は良かったですが、11月、12月でかなりの損失が出ています。

月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に10~15回とそこそこあります。

traderYさんの他のEA


traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

XM TDS 補正値
USDJPY 1.80pips 0.59pips 3.05倍

スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。

(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

注意点
CROCUS_USDJPYのバックテストを行ったところ、MaxSpread(スプレッドフィルター)の値を「4(pips)」以上にしないとエラーで動きませんでした。検証ではMaxSpread=4の結果となります。デフォルト値は「2」です。

収益 +455,359円 収益率(全期間) +91.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 65.41%
プロフィットファクター 1.12 最大保有ポジション 3
最大ドローダウン 182,971円(16.39%) リスクリターン率 2.49
平均利益 1,295円 最大利益 16,133円
平均損失 -2,180円 最大損失 -9,347円

CROCUS_USDJPYは過去16年で45.5万円の利益となりました。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、ところどころでドローダウンが発生しています。

    VIXが高い時に損失が出る傾向があるので、VIXが高い時は稼働停止すると良さそうです。

    年次・月次の成績・損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    年間成績はすべてプラスです。リリースしてからの成績は少なめになっています。

    直近の月次損益グラフ

    2023年

    2023年は6月に大きなマイナスが出て今のところ年トータルでマイナスです。

    2022年

    2022年は勝ったり負けたりで、トータルでマイナスでした。

    2021年

    2021年も後半に大きくマイナスになりました。

    2020年

    2020年はコロナショックの3月に大きくマイナスなり、トータルでもマイナスです。

    リリース後のバックテスト結果

    CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -113,599円 収益率(全期間) -22.8%
    初期証拠金 500,000円 勝率 59.64%
    プロフィットファクター 0.84 最大保有ポジション 3
    最大ドローダウン 147,566円(28.78%) リスクリターン率 -0.77
    平均利益 1,229円 最大利益 8,050円
    平均損失 -2,159円 最大損失 -7,357円

    2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスとなりました。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2023.6
    リリース後
    2020.5~2023.6
    収益 +455,359円 -113,599円
    収益率 +91.0% -22.8%
    勝率 65.41% 59.64%
    PF 1.12 0.84
    最大ドローダウン 182,971円(16.39%) 147,566円(28.78%)
    リスクリターン率 2.49 -0.77
    平均利益 1,295円 1,229円
    最大利益 16,133円 8,050円
    平均損失 -2,180円 -2,159円
    最大損失 -9,347円 -7,357円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    CROCUS_USDJPYはリリース後の結果はマイナスでよくありませんでした。

    GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、過去16年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。

    CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
    > EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ

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