ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2020.5~2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +13,014,165円 | +478,032円 |
| 収益率 | +2,602.8% | +95.6% |
| 勝率 | 70.34% | 64.10% |
| PF | 1.48 | 1.78 |
| 最大ドローダウン | 39.62%(1,048,362円) | 17.17%(147,383円) |
| リスクリターン率 | 12.41 | 3.24 |
| 平均利益 | 13,281円 | 6,235円 |
| 最大利益 | 81,500円 | 47,200円 |
| 平均損失 | -21,278円 | -6,257円 |
| 最大損失 | -62,000円 | -49,379円 |
※1.0ロット運用、証拠金50万円で検証しました。（20万円ではロスカットでした）
初期ロット1.0ロット、証拠金20万円ではロスカットとなったので、証拠金50万円で検証した結果となります。
バックテストの結果、非常に良い成績でした。
では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
Axiory
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TariTali
このページの目次
CROCUS_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2020年05月26日 | 19,800円 |
CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +531,806円 | 収益率(全期間) | +33.41% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.84 | 勝率 | 71.96% (213/296) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 3（変更可） |
| リスクリターン率 | 5.12 | 最大ドローダウン | 4.81% (103,900円) |
| 平均利益 | 5,725円 | 最大利益 | 20,700円 |
| 平均損失 | -7,970円 | 最大損失 | -37,800円 |
CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日リリースで、勝率は71%、リスクリターンが5.12で右肩上がりの成績ですね。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2021年の1月だけ少しマイナスであとは全部プラスで利益幅も大きいです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回前後とそこそこあります。
traderYさんの他のEA
traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
スプレッドはGEMFOREXに合わせて補正をして検証しています。
（GEMFOREXよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +13,014,165円 | 収益率(全期間) | +2602.80% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.34% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.48 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 39.62%(1,048,362円) | リスクリターン率 | 12.41 |
| 平均利益 | 13,281円 | 最大利益 | 81,500円 |
| 平均損失 | -21,278円 | 最大損失 | -62,000円 |
CROCUS_USDJPYは15年で1,300万円の収益と非常に良い成績でした。
1年あたり867,611円（+174%)ほどになります。
成績の推移とドローダウン
CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2014年が少し停滞していますね。
全体的には綺麗な右肩上がりのグラフです。
年次・月次の成績
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
一番右側（YTD）の年次成績は全てプラス収益で、月別もマイナスの月は少なめです。
年次の損益グラフ
年次グラフを見ると、2009年と2013年に大きな利益が出ています。
直近の月次損益グラフ
2021年
2021年は1月のみマイナスでほかはプラスでした。
2020年
2020年は1月からコロナショックのあった3月まで連続でマイナスでしたが、中盤は利益が大きく出ています。
リリース後のバックテスト結果
CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +478,032円 | 収益率(全期間) | +95.60% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.10% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.78 | 最大保有ポジション | 3 |
| 最大ドローダウン | 17.17%(147,383円) | リスクリターン率 | 3.24 |
| 平均利益 | 6,235円 | 最大利益 | 47,200円 |
| 平均損失 | -6,257円 | 最大損失 | -49,379円 |
2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果も良い成績で安定していますね。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.9 |
リリース後 2020.5~2021.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +13,014,165円 | +478,032円 |
| 収益率 | +2,602.8% | +95.6% |
| 勝率 | 70.34% | 64.10% |
| PF | 1.48 | 1.78 |
| 最大ドローダウン | 39.62%(1,048,362円) | 17.17%(147,383円) |
| リスクリターン率 | 12.41 | 3.24 |
| 平均利益 | 13,281円 | 6,235円 |
| 最大利益 | 81,500円 | 47,200円 |
| 平均損失 | -21,278円 | -6,257円 |
| 最大損失 | -62,000円 | -49,379円 |
※1.0ロット運用、証拠金50万円で検証しました。（20万円ではロスカットでした）
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GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、過去15年・リリース後ともに非常に良い成績でした。
損失額も大きくなく、全体的に安定しているので、利用しても問題なさそうですね。
ぜひ参考にしてください。
