ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年12月31日
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2020.5~2023.12 |
|
---|---|---|
収益 | +1,055,472円 | -79,786円 |
収益率 | +211.0% | -16.0% |
勝率 | 68.10% | 62.51% |
PF | 1.30 | 0.90 |
最大ドローダウン | 181,466円(10.48%) | 184,296円(30.78%) |
リスクリターン率 | 5.82 | -0.43 |
平均利益 | 1,345円 | 1,224円 |
最大利益 | 19,496円 | 8,270円 |
平均損失 | -2,212円 | -2,260円 |
最大損失 | -8,754円 | -7,061円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。
では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ
このページの目次
CROCUS_USDJPYの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
3 | 2020年05月26日 | 24,800円 |
CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプです。
最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 934,435円 | 収益率(全期間) | 24.20% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.17 | 勝率 | 70.94% (708/998) |
初期ロット数 | 保持 | 最大ポジション数 | 3 |
リスクリターン率 | 0.88 | 最大ドローダウン | 18.68% (1,061,210円) |
平均利益 | 12,544円 | 最大利益 | 80,200円 |
平均損失 | -26,081円 | 最大損失 | -60,900円 |
CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中までは利益率が非常に良いです。
後半で大きなドローダウンがあるので、かなりのコツコツドカンタイプのようです。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2023年は4月、5月に大きくプラスが出ていますが、後半はマイナスが多くなりました。
2022年は4月、12月に大きなドローダウンがありました。2021年は10月まで成績は良かったですが、11月、12月でかなりの損失が出ています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10~15回とそこそこあります。
traderYさんの他のEA
traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年~のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +1,055,472円 | 収益率(全期間) | +211.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 68.10% |
プロフィットファクター | 1.30 | 最大保有ポジション | 3 |
最大ドローダウン | 181,466円(10.48%) | リスクリターン率 | 5.82 |
平均利益 | 1,345円 | 最大利益 | 19,496円 |
平均損失 | -2,212円 | 最大損失 | -8,754円 |
CROCUS_USDJPYは過去16年で105万円の利益となりました。
成績の推移とドローダウン
CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、ところどころでドローダウンが発生しています。
VIXが高い時に損失が出る傾向があるので、VIXが高い時は稼働停止すると良さそうです。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績は2023年以外はプラスです。リリースしてからの成績は少なめになっています。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は後半からマイナスが多く出て年トータルでマイナスです。
2022年
2022年は勝ったり負けたりで、トータルではプラスでした。
2021年
2021年も後半に大きくマイナスになりましたが、トータルでプラスです。
2020年
2020年はプラスの月が多くありました。
リリース後のバックテスト結果
CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | -79,786円 | 収益率(全期間) | -16.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 62.51% |
プロフィットファクター | 0.90 | 最大保有ポジション | 3 |
最大ドローダウン | 184,296円(30.78%) | リスクリターン率 | -0.43 |
平均利益 | 1,224円 | 最大利益 | 8,270円 |
平均損失 | -2,260円 | 最大損失 | -7,061円 |
2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスとなりました。
まとめ
過去16年 2007.1~2023.12 |
リリース後 2020.5~2023.12 |
|
---|---|---|
収益 | +1,055,472円 | -79,786円 |
収益率 | +211.0% | -16.0% |
勝率 | 68.10% | 62.51% |
PF | 1.30 | 0.90 |
最大ドローダウン | 181,466円(10.48%) | 184,296円(30.78%) |
リスクリターン率 | 5.82 | -0.43 |
平均利益 | 1,345円 | 1,224円 |
最大利益 | 19,496円 | 8,270円 |
平均損失 | -2,212円 | -2,260円 |
最大損失 | -8,754円 | -7,061円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、過去16年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。
CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ