ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CROCUS_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CROCUS_USDJPYは高スプレッド耐性のあるEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2020.5~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +797,157円 | -268,128円 |
| 収益率 | +159.4% | -53.7% |
| 勝率 | 66.85% | 60.06% |
| PF | 1.20 | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 371,027円(22.40%) | 365,450円(62.37%) |
| リスクリターン率 | 2.15 | -0.73 |
| 平均利益 | 1,344円 | 1,281円 |
| 最大利益 | 19,491円 | 8,270円 |
| 平均損失 | -2,265円 | -2,426円 |
| 最大損失 | -8,759円 | -7,076円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去18年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。
では、CROCUS_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ
このページの目次
CROCUS_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 3 | 2020年05月26日 | 24,800円 |
CROCUS_USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
早朝時間のエントリーも多く、複数のロジックが入ったアノマリータイプです。
最大ポジション数が3で、設定で変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 349,940円 | 収益率(全期間) | 7.15% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.08 | 勝率 | 69.40% (939/1353) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 0.23 | 最大ドローダウン | 22.36% (1,500,400円) |
| 平均利益 | 13,553円 | 最大利益 | 82,000円 |
| 平均損失 | -28,381円 | 最大損失 | -63,100円 |
CROCUS_USDJPYは公開成績を見ると、2020年5月26日にリリースしてから途中までは利益率が非常に良いです。
後半で大きなドローダウンがあるので、かなりのコツコツドカンタイプのようです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は5月に大きくマイナスになっています。
2023年は4月、5月に大きくプラスが出ていますが、後半はマイナスが多くなりました。
2022年は4月、12月に大きなドローダウンがありました。2021年は10月まで成績は良かったですが、11月、12月でかなりの損失が出ています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10～15回とそこそこあります。
traderYさんの他のEA
traderYさんはCROCUS_USDJPY以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +797,157円 | 収益率(全期間) | +159.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 66.85% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.20 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 3 |
| 最大ドローダウン | 371,027円(22.40%) | リスクリターン率 | 2.15 |
| 平均利益 | 1,344円 | 最大利益 | 19,491円 |
| 平均損失 | -2,265円 | 最大損失 | -8,759円 |
CROCUS_USDJPYは過去18年で79.7万円の利益となりました。
成績の推移とドローダウン
CROCUS_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、ところどころでドローダウンが発生しています。
VIXが高い時に損失が出る傾向があるので、VIXが高い時は稼働停止すると良さそうです。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
年間成績は2020年までは順調でしたが、直近の2023年、2024年はマイナス成績となっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はトータルでマイナスになっています。
2023年
2023年は後半からマイナスが多く出て年トータルでマイナスです。
2022年
2022年は勝ったり負けたりで、トータルではプラスでした。
2021年
2021年も後半に大きくマイナスになりましたが、トータルでプラスです。
2020年
2020年はプラスの月が多くありました。
リリース後のバックテスト結果
CROCUS_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -268,128円 | 収益率(全期間) | -53.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.06% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.79 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 3 |
| 最大ドローダウン | 365,450円(62.37%) | リスクリターン率 | -0.73 |
| 平均利益 | 1,281円 | 最大利益 | 8,270円 |
| 平均損失 | -2,426円 | 最大損失 | -7,076円 |
2020年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスとなりました。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2020.5~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +797,157円 | -268,128円 |
| 収益率 | +159.4% | -53.7% |
| 勝率 | 66.85% | 60.06% |
| PF | 1.20 | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 371,027円(22.40%) | 365,450円(62.37%) |
| リスクリターン率 | 2.15 | -0.73 |
| 平均利益 | 1,344円 | 1,281円 |
| 最大利益 | 19,491円 | 8,270円 |
| 平均損失 | -2,265円 | -2,426円 |
| 最大損失 | -8,759円 | -7,076円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのCROCUS_USDJPYのバックテストをしてきましたが、過去18年はプラス、リリース後はマイナスとなりました。
CROCUS_USDJPYはEA-BANKでも取り扱っています。
> EA-BANKのCROCUS_USDJPYはコチラ
