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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleとEA-BANKで提供されているEA「ダイナミックプロフィット」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ダイナミックプロフィットはEURUSD専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.10~2024.12 |
リリース後 2019.5~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +513,474円 | +77,289円 |
| 収益率 | +102.6% | +15.4% |
| 勝率 | 71.43% | 67.15% |
| PF | 1.66 | 1.26 |
| 最大ドローダウン | 56,342円(9.73%) | 37,652円(6.17%) |
| リスクリターン率 | 9.11 | 2.05 |
| 平均利益 | 1,513円 | 1,592円 |
| 最大利益 | 16,823円 | 16,535円 |
| 平均損失 | -2,274円 | -2,578円 |
| 最大損失 | -14,498円 | -14,338円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去18年、リリース後共にプラスの成績でした。
では、ダイナミックプロフィットを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ダイナミックプロフィットの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング | EURUSD | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2019年5月27日 | 25,000円 |
ダイナミックプロフィットはEURUSD専用のEAになります。
最大ポジション数は1つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | +1,696,190円 | 収益率(全期間) | 52.74% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.38 | 勝率 | 69.37% (188/271) |
| 初期ロット数 | 1.4 | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.99 | 最大ドローダウン | 16.20% (851,064円) |
| 平均利益 | 32,021円 | 最大利益 | 346,610円 |
| 平均損失 | -52,527円 | 最大損失 | -366,986円 |
ダイナミックプロフィットは公開成績を見ると、2019年5月27日リリースから+169.6万円とかなり良い成績ですが、ロットコントロール機能で、高ロットでの取引になっています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、負ける時のマイナスが大きいです。
月間の取引回数
月間の取引回数は5回前後で少なめです。
Wealth Tech Systemsさんの他のEA
Wealth Tech Systemsさんは他にもEAを出品されています。
ダイナミックプロフィットの設定
ダイナミックプロフィットでは、2つのロットマネージメントモードがあります。
・「Fixedモード」 指定されたロット固定モード
・「Eightyモード」 Eighty System使用モード。証拠金残高を監視して約80％をエントリー。
検証ではロット固定で0.1ロットで検証しています。
2007年1月～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +513,474円 | 収益率(全期間) | +102.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.43% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.66 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 56,342円(9.73%) | リスクリターン率 | 9.11 |
| 平均利益 | 1,513円 | 最大利益 | 16,823円 |
| 平均損失 | -2,274円 | 最大損失 | -14,498円 |
ダイナミックプロフィットは過去18年で+51.3万円の利益でした。最大ドローダウンは低いです。
成績の推移とドローダウン
ダイナミックプロフィットをQuantAnalyzerで見てみると、全体的に利益を積み上げています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスだったのは、2012年と2023年、2024年のみでした。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はトータルでマイナスです。
2023年
2023年はマイナスの月が多く、トータルでマイナスです。
2022年
2022年はマイナスもありますが、トータルでプラスです。
2021年
2021年はトータルでプラスです。
2020年
2020年もマイナスの月がありますがトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
ダイナミックプロフィットのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +77,289円 | 収益率(全期間) | +15.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.15% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.26 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 37,652円(6.17%) | リスクリターン率 | 2.05 |
| 平均利益 | 1,592円 | 最大利益 | 16,535円 |
| 平均損失 | -2,578円 | 最大損失 | -14,338円 |
ダイナミックプロフィットはリリース後の結果は、+7.7万円でした。
まとめ
| 過去18年 2007.10~2024.12 |
リリース後 2019.5~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +513,474円 | +77,289円 |
| 収益率 | +102.6% | +15.4% |
| 勝率 | 71.43% | 67.15% |
| PF | 1.66 | 1.26 |
| 最大ドローダウン | 56,342円(9.73%) | 37,652円(6.17%) |
| リスクリターン率 | 9.11 | 2.05 |
| 平均利益 | 1,513円 | 1,592円 |
| 最大利益 | 16,823円 | 16,535円 |
| 平均損失 | -2,274円 | -2,578円 |
| 最大損失 | -14,498円 | -14,338円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのダイナミックプロフィットのバックテストをしてきました。最大ドローダウンも低いです。
ぜひ参考にしてください。
