ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GZ_RSI_multi_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GZ_RSI_multi_M5は複数通貨ペア対応のデイトレEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2020.8~2024.9 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,230,878円 | +151,319円 |
| GBPUSD | +840,076円 | -106,786円 |
| EURUSD | +543,663円 | -69,875円 |
| USDJPY | +538,084円 | +63,821円 |
| EURJPY | +381,108円 | -56,168円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
5通貨ペアで行いましたが、過去16年は全てプラスでした。
リリース後の成績はマイナスの通貨ペアもあります。
では、GZ_RSI_multi_M5を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GZ_RSI_multi_M5の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY／EURJPY／GBPJPY／EURUSD／GBPUSD | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年08月11日 | 24,800円 |
GZ_RSI_multi_M5は「RSI」と「エンベロープ」、「チャートパターン」を利用した逆張り型ＥＡとなります。基本は1日でエントリー・決済が完了するデイトレードで、まれに数日ポジションを保有します。
最大ポジション数は1で5通貨ペア全部で運用した場合、合計で5となります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 294,139円 | 収益率(全期間) | 43.65% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.15 | 勝率 | 65.80% (1241/1886) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 4 |
| リスクリターン率 | 1.62 | 最大ドローダウン | 17.85% (181,854円) |
| 平均利益 | 1,857円 | 最大利益 | 18,000円 |
| 平均損失 | -3,113円 | 最大損失 | -15,163円 |
GZ_RSI_multi_M5は公開成績を見ると、2020年8月11日リリースで、徐々に利益が積み上げられています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は4月に大きめの損失があります。
2023年はマイナスが多くなっていますが後半は持ち直してきました。
2022年は7月、11月、12月に大きなドローダウンがあります。
2021年も勝つ月が多いですが、大きめに損失が出る月もありました。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50回前後で、週4くらいのペースで取引があります。
Grayzoneさんの他のEA
GrayzoneさんはGZ_RSI_multi_M5以外にもゴゴジャンにEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +1,230,878円 | +151,319円 |
| 収益率 | +246.1% | +30.2% |
| 勝率 | 69.62% | 64.12% |
| PF | 1.41 | 1.25 |
| 最大ドローダウン | 117,707円(6.57%) | 117,547円(16.50%) |
| リスクリターン率 | 10.46 | 1.29 |
| 平均利益 | 4,598円 | 3,938円 |
| 最大利益 | 18,190円 | 18,100円 |
| 平均損失 | -7,499円 | -5,638円 |
| 最大損失 | -13,308円 | -12,566円 |
GBPJPYは過去16年で+123万円の収益でした。リリース後の成績も順調でした。
年次・月次の成績
GBPJPYは年次では2013年、2023年にマイナスになっていますが、トータルでは一番利益が出ています。
GBPUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +840,076円 | -106,786円 |
| 収益率 | +168.0% | -21.4% |
| 勝率 | 68.08% | 60.27% |
| PF | 1.41 | 0.79 |
| 最大ドローダウン | 144,528円(9.75%) | 129,351円(24.84%) |
| リスクリターン率 | 5.81 | -0.83 |
| 平均利益 | 2,603円 | 2,275円 |
| 最大利益 | 15,995円 | 13,477円 |
| 平均損失 | -3,941円 | -4,357円 |
| 最大損失 | -16,234円 | -16,075円 |
GBPUSDは過去16年で+84.0万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスでした。
年次・月次の成績
最近の年では利益額が少なくなっています。
USDJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +538,084円 | +63,821円 |
| 収益率 | +107.6% | +12.7% |
| 勝率 | 67.58% | 62.80% |
| PF | 1.50 | 1.19 |
| 最大ドローダウン | 44,049円(4.33%) | 43,580円(7.29%) |
| リスクリターン率 | 12.22 | 1.46 |
| 平均利益 | 1,810円 | 2,143円 |
| 最大利益 | 10,300円 | 10,300円 |
| 平均損失 | -2,516円 | -3,033円 |
| 最大損失 | -11,990円 | -12,100円 |
USDJPYは過去16年で+53.8万円の収益でした。リリース後の成績もプラスでした。
年次・月次の成績
EURUSD
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +543,663円 | -69,875円 |
| 収益率 | +108.7% | -14.0% |
| 勝率 | 68.12% | 67.16% |
| PF | 1.17 | 0.89 |
| 最大ドローダウン | 87,723円(7.84%) | 88,416円(17.42%) |
| リスクリターン率 | 6.20 | -0.79 |
| 平均利益 | 1,694円 | 1,192円 |
| 最大利益 | 15,913円 | 7,141円 |
| 平均損失 | -3,098円 | -2,752円 |
| 最大損失 | -16,250円 | -16,075円 |
EURUSDは過去16年で+54.3万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなりました。
年次・月次の成績
EURJPY
| 過去16年 | リリース後 | |
|---|---|---|
| 収益 | +381,108円 | -56,168円 |
| 収益率 | +76.2% | -11.3% |
| 勝率 | 64.95% | 60.16% |
| PF | 1.25 | 0.86 |
| 最大ドローダウン | 97,743円(10.08%) | 78,620円(15.32%) |
| リスクリターン率 | 3.90 | -0.71 |
| 平均利益 | 1,814円 | 1,491円 |
| 最大利益 | 10,150円 | 6,970円 |
| 平均損失 | -2,696円 | -2,625円 |
| 最大損失 | -9,055円 | -8,955円 |
EURJPYは過去16年で+38.1万円の収益でした。リリース後の成績はマイナスとなっています。
年次・月次の成績
5通貨ペア合計の損益
| 過去16年 | リリース後 |
|---|---|
| +3,533,811円 | -17,689円 |
QuantAnalyzerを使って5通貨ペアを合計すると、過去16年間で353.3万円の収益となりました。
リリース後はGBPJPYとUSDJPYがプラスで、合計だとマイナスになっています
成績の推移とドローダウン
GZ_RSI_multi_M5の5通貨ペア合計をQuantAnalyzerで見てみると、途中までは右肩上がりでしたが、2020年後半から2021年が少し停滞しています。
年次・月次の成績
年次成績では、5通貨ペア合計で2023年以外全ての年でプラスとなっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2020.8~2024.9 |
|
|---|---|---|
| GBPJPY | +1,230,878円 | +151,319円 |
| GBPUSD | +840,076円 | -106,786円 |
| EURUSD | +543,663円 | -69,875円 |
| USDJPY | +538,084円 | +63,821円 |
| EURJPY | +381,108円 | -56,168円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのGZ_RSI_multi_M5のバックテストをしてきました。過去16年は成績が良かったです。
リリース後の成績はGBPJPYが良い成績で、USDJPYもプラスでした。それ以外は微妙な結果となっています。
スプレッドが狭いと利益が出そうですが、GBPJPYの比率を多めで使うと良さそうです。
