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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「TK-EX USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
TK-EX USDJPYはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2021.7~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,111,340円 | +225,940円 |
| 収益率 | +222.2% | +45.1% |
| 勝率 | 66.28% | 66.90% |
| PF | 2.08 | 2.07 |
| 最大ドローダウン | 43,380円(8.20%) | 12,910円(1.78%) |
| リスクリターン率 | 25.62 | 17.50 |
| 平均利益 | 1,348円 | 1,515円 |
| 最大利益 | 3,290円 | 3,440円 |
| 平均損失 | -1,275円 | -1,483円 |
| 最大損失 | -4,950円 | -4,530円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
TK-EX USDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではTK-EX USDJPYについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
TK-EX USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 1 | 2021年7月16日 |
TK-EX USDJPYはUSDJPY専用で日本時間深夜と仲値時刻にエントリーするゴトー日狙いのアノマリーEAです。
最大ポジション数は1つです。
EABANKでの公開成績
TK-EX USDJPYの公開成績を見ると、+478,881円となっています。
Wily FXさんの他のEA
Wily FXさんはほかにも出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,111,340円 | 収益率(全期間) | +222.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 66.28% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.08 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 43,380円(8.20%) | リスクリターン率 | 25.62 |
| 平均利益 | 1,348円 | 最大利益 | 3,290円 |
| 平均損失 | -1,275円 | 最大損失 | -4,950円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+111.1万円でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
TK-EX USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、きれいな右肩上がりです。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2007年以外はすべてプラス成績でした。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところプラスです。
2023年
2023年もすべての月でプラスでした。
2022年
2022年もすべての月でプラスです。
2021年
2021年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2020年
2020年もトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
TK-EX USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +225,940円 | 収益率(全期間) | +45.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 66.90% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.07 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 12,910円(1.78%) | リスクリターン率 | 17.50 |
| 平均利益 | 1,515円 | 最大利益 | 3,440円 |
| 平均損失 | -1,483円 | 最大損失 | -4,530円 |
2021年7月16日からのリリース後のバックテスト結果は+22.5万円となります。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2021.7~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,111,340円 | +225,940円 |
| 収益率 | +222.2% | +45.1% |
| 勝率 | 66.28% | 66.90% |
| PF | 2.08 | 2.07 |
| 最大ドローダウン | 43,380円(8.20%) | 12,910円(1.78%) |
| リスクリターン率 | 25.62 | 17.50 |
| 平均利益 | 1,348円 | 1,515円 |
| 最大利益 | 3,290円 | 3,440円 |
| 平均損失 | -1,275円 | -1,483円 |
| 最大損失 | -4,950円 | -4,530円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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TK-EX USDJPYは全体的に安定したプラス結果となりました。
ぜひ参考にしてください。
