ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「TK-EX USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
TK-EX USDJPYはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2021.7~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,082,707円 | +215,938円 |
| 収益率 | +216.5% | +43.1% |
| 勝率 | 65.86% | 67.00% |
| PF | 2.08 | 2.20 |
| 最大ドローダウン | 43,987円(8.33%) | 10,765円(1.73%) |
| リスクリターン率 | 24.61 | 20.06 |
| 平均利益 | 1,341円 | 1,487円 |
| 最大利益 | 3,271円 | 3,421円 |
| 平均損失 | -1,246円 | -1,373円 |
| 最大損失 | -4,969円 | -4,500円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
TK-EX USDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではTK-EX USDJPYについて詳しく見て行きましょう。
TK-EX USDJPYの詳細を確認する > EA-BANKの登録はコチラ
このページの目次
TK-EX USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 1 | 2021年7月16日 |
TK-EX USDJPYはUSDJPY専用で日本時間深夜と仲値時刻にエントリーするゴトー日狙いのアノマリーEAです。
最大ポジション数は1つです。
EABANKでの公開成績
TK-EX USDJPYの公開成績を見ると、+397,454円となっています。
Wily FXさんの他のEA
Wily FXさんはほかにも出品されています。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,082,707円 | 収益率(全期間) | +216.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 65.86% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.08 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 43,987円(8.33%) | リスクリターン率 | 24.61 |
| 平均利益 | 1,341円 | 最大利益 | 3,271円 |
| 平均損失 | -1,246円 | 最大損失 | -4,969円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+108.2万円でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
TK-EX USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、きれいな右肩上がりです。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2007年以外はすべてプラス成績でした。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところプラスです。
2023年
2023年もすべての月でプラスでした。
2022年
2022年もすべての月でプラスです。
2021年
2021年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2020年
2020年もトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
TK-EX USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +215,938円 | 収益率(全期間) | +43.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.20 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 10,765円(1.73%) | リスクリターン率 | 20.06 |
| 平均利益 | 1,487円 | 最大利益 | 3,421円 |
| 平均損失 | -1,373円 | 最大損失 | -4,500円 |
2021年7月16日からのリリース後のバックテスト結果は+21.5万円となります。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2021.7~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,082,707円 | +215,938円 |
| 収益率 | +216.5% | +43.1% |
| 勝率 | 65.86% | 67.00% |
| PF | 2.08 | 2.20 |
| 最大ドローダウン | 43,987円(8.33%) | 10,765円(1.73%) |
| リスクリターン率 | 24.61 | 20.06 |
| 平均利益 | 1,341円 | 1,487円 |
| 最大利益 | 3,271円 | 3,421円 |
| 平均損失 | -1,246円 | -1,373円 |
| 最大損失 | -4,969円 | -4,500円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
TK-EX USDJPYは全体的に安定したプラス結果となりました。
ぜひ参考にしてください。
