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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「TSF」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
TSFはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2019.7~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -17,929円 | -22,593円 | +42,784円 | -22,415円 |
| 収益率 | -3.6% | -4.6% | +8.5% | -4.5% |
| 勝率 | 76.86% | 72.78% | 75.88% | 76.98% |
| PF | 0.90 | 0.81 | 11.35 | 0.96 |
| 最大ドローダウン | 114,262円(21.57%) | 86,289円(17.14%) | 19,505円(3.77%) | 226,074円(35.51%) |
| リスクリターン率 | -0.16 | -0.26 | 2.19 | -0.10 |
| 平均利益 | 366円 | 360円 | 363円 | 326円 |
| 最大利益 | 1,792円 | 1,896円 | 1,836円 | 1,848円 |
| 平均損失 | -1,348円 | -1,194円 | -101円 | -1,137円 |
| 最大損失 | -9,872円 | -9,856円 | -570円 | -9,888円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去3ヶ月はプラス、過去1年、6ヶ月、リリース後の期間でマイナスの結果となりました。
ただ、損切時は大きくドローダウンし、証拠金が少ない場合はロスカットする可能性があるので注意してください。
また、損切時に上手く約定しない場合、最悪ロスカットになる可能性もあるため、利益は定期的に出金するようにしましょう。
では、TSFを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
TSFの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 9 | 2019年7月29日 | 30,000円 |
TSFはUSDJPY専用のナンピン系EAです。
最大ポジション数は9個で、ナンピン系ですが、SL（ストップロス）が60pipsで損切りされる設定のため、リスクが少なめになっています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 180,867円 | 収益率(全期間) | 27.69% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.21 | 勝率 | 78.39% (3195/4076) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 9 |
| リスクリターン率 | 0.98 | 最大ドローダウン | 19.16% (184,011円) |
| 平均利益 | 350円 | 最大利益 | 1,920円 |
| 平均損失 | -1,052円 | 最大損失 | -11,840円 |
TSFの公開成績を見ると、ナンピン系ですが含み損はそれほど抱えていません。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、勝つ月の方が多いですが、負ける時は大きな損失が出ます。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回～100回程度あります。月金は基本的に取引しないようです。
ヒロトーンさんの他のEA
ヒロトーンさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。
TSFのEA検証結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | -17,929円 | 収益率(全期間) | -3.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 76.86% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.90 | 最大保有ポジション | 9 |
| 最大ドローダウン | 114,262円(21.57%) | リスクリターン率 | -0.16 |
| 平均利益 | 366円 | 最大利益 | 1,792円 |
| 平均損失 | -1,348円 | 最大損失 | -9,872円 |
過去1年の成績はマイナスとなりました。
1回あたりのドローダウンが大きいです。
過去6ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | -22,593円 | 収益率(全期間) | -4.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.78% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.81 | 最大保有ポジション | 9 |
| 最大ドローダウン | 86,289円(17.14%) | リスクリターン率 | -0.26 |
| 平均利益 | 360円 | 最大利益 | 1,896円 |
| 平均損失 | -1,194円 | 最大損失 | -9,856円 |
過去6ヶ月はマイナスの成績となりました。
過去3ヶ月のバックテスト結果
| 収益 | +42,784円 | 収益率(全期間) | +8.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.88% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 11.35 | 最大保有ポジション | 9 |
| 最大ドローダウン | 19,505円(3.77%) | リスクリターン率 | 2.19 |
| 平均利益 | 363円 | 最大利益 | 1,836円 |
| 平均損失 | -101円 | 最大損失 | -570円 |
過去3ヶ月は+4.2万円でした。
リリース後のバックテスト結果
TSFのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -22,415円 | 収益率(全期間) | -4.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 76.98% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.96 | 最大保有ポジション | 9 |
| 最大ドローダウン | 226,074円(35.51%) | リスクリターン率 | -0.10 |
| 平均利益 | 326円 | 最大利益 | 1,848円 |
| 平均損失 | -1,137円 | 最大損失 | -9,888円 |
2019年7月のリリースからの成績はマイナスでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日～末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2021年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +188円 | +1,698円 | +0円 | +557円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +80円 | +526円 | +0円 | +0円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +1,244円 | +740円 | +8円 | +0円 |
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +58円 | +699円 | +899円 | +285円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +85円 | +913円 | +0円 | -193円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +335円 | +364円 | +51円 | -4,011円 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +10,359円 | +1,600円 | +99円 | +640円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +309円 | +9,672円 | +6,980円 | -1,783円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +636円 | +7,373円 | -60,751 | +2,037円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +29円 | +1,978円 | -14,363円 | +2,991円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +12,394円 | -15,091円 | -43,555円 | +24,017円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -43,152円 | +15,849円 | +2,996円 | +28,416円 |
損益合計
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +5,041円 | -515円 | -22,829円 | -27,491円 | -45,794円 | -9% |
2021年～2024年12月の月間成績をまとめると合計で-4.5万円の成績となりました。全く取引しない月もありました。
2007年～のバックテスト結果
2007年～の過去18年の長期バックテスト結果も行ってみました。
| 収益 | +427,338円 | 収益率(全期間) | +85.40% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.28% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.37 | 最大保有ポジション | 9 |
| 最大ドローダウン | 18.54%(196,177円) | リスクリターン率 | 2.18 |
| 平均利益 | 324円 | 最大利益 | 2,112円 |
| 平均損失 | -722円 | 最大損失 | -9,952円 |
過去18年で、0.01ロットスタートの結果は+42.7万円でした。コツコツドカン型なのでロットの上げ過ぎには注意しましょう。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | ﾘﾘｰｽ後 2019.7~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -17,929円 | -22,593円 | +42,784円 | -22,415円 |
| 収益率 | -3.6% | -4.6% | +8.5% | -4.5% |
| 勝率 | 76.86% | 72.78% | 75.88% | 76.98% |
| PF | 0.90 | 0.81 | 11.35 | 0.96 |
| 最大ドローダウン | 114,262円(21.57%) | 86,289円(17.14%) | 19,505円(3.77%) | 226,074円(35.51%) |
| リスクリターン率 | -0.16 | -0.26 | 2.19 | -0.10 |
| 平均利益 | 366円 | 360円 | 363円 | 326円 |
| 最大利益 | 1,792円 | 1,896円 | 1,836円 | 1,848円 |
| 平均損失 | -1,348円 | -1,194円 | -101円 | -1,137円 |
| 最大損失 | -9,872円 | -9,856円 | -570円 | -9,888円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのTSFのバックテストをしてきました。
過去3ヶ月はプラス、過去1年、6ヶ月、リリース後の期間でマイナスの結果となりました。
ぜひ参考にしてください。
