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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「tulip」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
tulipはスイングトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2023.3~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +853,435円 | +103,563円 |
| 収益率 | +170.6% | +20.7% |
| 勝率 | 40.40% | 42.11% |
| PF | 1.25 | 1.40 |
| 最大ドローダウン | 225,171円(39.32%) | 45,212円(8.52%) |
| リスクリターン率 | 3.79 | 2.29 |
| 平均利益 | 6,510円 | 6,470円 |
| 最大利益 | 58,151円 | 28,718円 |
| 平均損失 | -3,529円 | -3,361円 |
| 最大損失 | -12,189円 | -6,429円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
tulipは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではtulipについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
tulipの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スイングトレード | USDJPY | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 1 | 2023年3月20日 |
tulipはUSDJPY専用でトレンドフォロー型のスイングトレードEAです。
最大ポジション数は1つです。
EABANKでの公開成績
tulipの公開成績を見ると、+239,679円となっています。
maverickさんの他のEA
maverickさんはほかにも出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +853,435円 | 収益率(全期間) | +170.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 40.40% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.25 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 225,171円(39.32%) | リスクリターン率 | 3.79 |
| 平均利益 | 6,510円 | 最大利益 | 58,151円 |
| 平均損失 | -3,529円 | 最大損失 | -12,189円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+85.3万円でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
tulipをQuantAnalyzerで見てみると、前半は停滞していますが2014年からは順調に成績が伸びています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、全体的にプラスの年が多く、2018年以降は全てプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はトータルでプラスです。
2023年
2023年も年トータルでプラスでした。
2022年
2022年もマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
2021年
2021年もトータルでプラスです。
2020年
2020年もマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
tulipのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +103,563円 | 収益率(全期間) | +20.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 42.11% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.40 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 45,212円(8.52%) | リスクリターン率 | 2.29 |
| 平均利益 | 6,470円 | 最大利益 | 28,718円 |
| 平均損失 | -3,361円 | 最大損失 | -6,429円 |
2023年3月20日からのリリース後のバックテスト結果は+10.3万円となります。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2023.3~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +853,435円 | +103,563円 |
| 収益率 | +170.6% | +20.7% |
| 勝率 | 40.40% | 42.11% |
| PF | 1.25 | 1.40 |
| 最大ドローダウン | 225,171円(39.32%) | 45,212円(8.52%) |
| リスクリターン率 | 3.79 | 2.29 |
| 平均利益 | 6,510円 | 6,470円 |
| 最大利益 | 58,151円 | 28,718円 |
| 平均損失 | -3,529円 | -3,361円 |
| 最大損失 | -12,189円 | -6,429円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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tulipは前半に停滞期が長くありますが、その後は順調に利益を上げています。
ぜひ参考にしてください。
