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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Nekomaly」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去16年 2007.01~2024.3 |
リリース後 2022.10~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +483,398円 | +76,432円 |
| 収益率 | +96.6% | +15.2% |
| 勝率 | 59.68% | 64.71% |
| PF | 1.42 | 1.74 |
| 最大ドローダウン | 38,291円(7.63%) | 22,625円(3.84%) |
| リスクリターン率 | 12.62 | 3.38 |
| 平均利益 | 1,730円 | 2,049円 |
| 最大利益 | 15,470円 | 15,460円 |
| 平均損失 | -1,801円 | -2,166円 |
| 最大損失 | -3,470円 | -3,200円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。
では、Nekomalyを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Nekomalyの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2022年10月7日 | 39,800円 |
Nekomalyはドル円アノマリーを利用したEAとなります。
最大ポジションは1つです。
通貨ペアは、デフォルトではUSDJPYですが通貨ペア・時間足には制限はかかってはいないようです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 72,520円 | 収益率(全期間) | 76.61% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.44 | 勝率 | 67.51% (133/197) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 4.33 | 最大ドローダウン | 13.03% (16,735円) |
| 平均利益 | 1,517円 | 最大利益 | 8,660円 |
| 平均損失 | -2,186円 | 最大損失 | -3,200円 |
Nekomalyは公開成績を見ると、公開から利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、今のところ年トータルでプラスです。
2023年はマイナスの月もありますが、全体的にプラス成績となり、2022年もリリース後からすべての月でプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に20回前後になります。
SKYさんの他のEA
SKYさんはNekomaly以外に1つEAをリリースしています。
Nekomalyの設定
Nekomalyではパラメータの設定で細かく調整ができます。
独自のマーチン設定があり、設定した数値回数分過去の取引合計がマイナスならマーチンします。
マーチン設定（Lots_Mag）を1.0、複利機能（Money_Management） を falseにすれば通常の中値系のEAとしても利用できるようです。
検証では、複利をfalseにして単利でバックテストを行いました。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
最大スプレッドが初期値が1.5(pips)ではエラーが多く取引が少ないため3.0(pips)にして検証しています。
| 収益 | +483,398円 | 収益率(全期間) | +96.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.68% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.42 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 38,291円(7.63%) | リスクリターン率 | 12.62 |
| 平均利益 | 1,730円 | 最大利益 | 15,470円 |
| 平均損失 | -1,801円 | 最大損失 | -3,470円 |
Nekomalyは過去16年で+48.3万円の収益でした。ドローダウンが大きめで利益率が低くなっています。
成績の推移とドローダウン
NekomalyをQuantAnalyzerで見てみると、2007年～2009年のドローダウンが大きいです。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。マイナスとプラスの年が同じくらいあります。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところ年トータルでマイナスです。
2023年
2023年はマイナスが大きく、トータルでマイナスになっています。
2022年
2022年はトータルでプラスでした。
2021年
2021年もプラスが多くなっていてトータルでプラスです。
2020年
2020年は11月に大きくマイナスで、トータルでマイナスとなっています。
リリース後のバックテスト結果
Nekomalyのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +76,432円 | 収益率(全期間) | +15.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.71% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.74 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 22,625円(3.84%) | リスクリターン率 | 3.38 |
| 平均利益 | 2,049円 | 最大利益 | 15,460円 |
| 平均損失 | -2,166円 | 最大損失 | -3,200円 |
2022年10月7日のリリース日以降のバックテスト結果は少しマイナスとなりました。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2024.3 |
リリース後 2022.10~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +483,398円 | +76,432円 |
| 収益率 | +96.6% | +15.2% |
| 勝率 | 59.68% | 64.71% |
| PF | 1.42 | 1.74 |
| 最大ドローダウン | 38,291円(7.63%) | 22,625円(3.84%) |
| リスクリターン率 | 12.62 | 3.38 |
| 平均利益 | 1,730円 | 2,049円 |
| 最大利益 | 15,470円 | 15,460円 |
| 平均損失 | -1,801円 | -2,166円 |
| 最大損失 | -3,470円 | -3,200円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのNekomalyのバックテストをしてきました。
