PROXE_USDJPYのEA検証結果

ゲムゲム

今回はPROXE_USDJPYを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「PROXE_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

PROXE_USDJPYはドル円専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年9月30日

過去16年
2007.1~2024.9
リリース後
2021.7~2024.9
収益 +990,118円 +202,301円
収益率 +198.0% +40.4%
勝率 49.86% 51.43%
PF 1.24 1.22
最大ドローダウン 87,275円(6.34%) 86,435円(14.78%)
リスクリターン率 11.34 2.34
平均利益 2,624円 3,085円
最大利益 37,520円 25,960円
平均損失 -2,112円 -2,672円
最大損失 -8,580円 -8,650円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラス成績でした。

では、PROXE_USDJPYを詳しく見て行きましょう。

PROXE_USDJPYの詳細を確認する年利140% | 月平均+100pipsを達成、PROXEは運用実績で最も優秀なEAのひとつです。EAの理想型として、Big4出身の米国公認会計士が1年以上をかけて開発しました。[複利機能対応] | GogoJungle

PROXE_USDJPYの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
デイトレ USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2021年7月20日 54,800円

PROXE_USDJPYはドル円で動作するデイトレードEAです。

最大ポジションは1つになります。

GogoJungleでの公開成績

収益 3,015,230円 収益率(全期間) 113.91%
プロフィットファクター 1.34 勝率 52.26% (382/731)
初期ロット数 1.0ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 2.94 最大ドローダウン 22.40% (1,025,170円)
平均利益 31,137円 最大利益 247,500円
平均損失 -25,377円 最大損失 -81,600円

PROXE_USDJPYは公開成績を見ると、利益は伸ばしていますが、大きなドローダウンがあります。

月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、2023年の6月に大きな損切りがありました。

月間の取引回数

月間の取引回数は20回前後になります。

FORENEさんの他のEA


FORENEさんが出品しているのはPROXE_USDJPYのみのようです。

PROXE_USDJPYの設定

PROXE_USDJPYはMaxSpreadが初期値「16」ですが、GEMFOREXの環境ではそのままでは動かなかったため、「20」にして検証しています。

複利機能のAutoLotsは「false」にすると、FixLotsの値で固定ロットのトレードになります。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +990,118円 収益率(全期間) +198.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 49.86%
プロフィットファクター 1.24 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 87,275円(6.34%) リスクリターン率 11.34
平均利益 2,624円 最大利益 37,520円
平均損失 -2,112円 最大損失 -8,580円

PROXE_USDJPYは過去16年で99万円の収益でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • PROXE_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年~2012年が停滞していますが全体的には利益を積み重ねています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    過去16年でマイナスだったのは2011年、2021年、2023年で、そのほかはプラスです。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年は7月に大きくプラスで利益を伸ばしています。

    2023年

    2023年はマイナスが多く、6月には大きくマイナスになっています。

    2022年

    2022年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。

    2021年

    2021年は前半マイナスが多く、年トータルでマイナスになっています。

    2020年

    2020年はマイナスの月がありますが、トータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    PROXE_USDJPYのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +202,301円 収益率(全期間) +40.4%
    初期証拠金 500,000円 勝率 51.43%
    プロフィットファクター 1.22 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 86,435円(14.78%) リスクリターン率 2.34
    平均利益 3,085円 最大利益 25,960円
    平均損失 -2,672円 最大損失 -8,650円

    2021年7月20日のリリース日以降のバックテスト結果はちょっと不安定な動きでしたが後半は利益を伸ばして+20万円とプラスです。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.9
    リリース後
    2021.7~2024.9
    収益 +990,118円 +202,301円
    収益率 +198.0% +40.4%
    勝率 49.86% 51.43%
    PF 1.24 1.22
    最大ドローダウン 87,275円(6.34%) 86,435円(14.78%)
    リスクリターン率 11.34 2.34
    平均利益 2,624円 3,085円
    最大利益 37,520円 25,960円
    平均損失 -2,112円 -2,672円
    最大損失 -8,580円 -8,650円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

    ゲムゲム

    PROXE_USDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。

    GogoJungleのPROXE_USDJPYのバックテストをしてきました。長期はドローダウンも低めで安定していますが、リリース後はちょっと不安定な動きですので、ロットを上げ過ぎないようにしましょう。

    ぜひ参考にしてください。

    PROXE_USDJPYの詳細を確認する年利140% | 月平均+100pipsを達成、PROXEは運用実績で最も優秀なEAのひとつです。EAの理想型として、Big4出身の米国公認会計士が1年以上をかけて開発しました。[複利機能対応] | GogoJungle

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