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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「PROXE_USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
PROXE_USDJPYはドル円専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2021.7~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +990,118円 | +202,301円 |
| 収益率 | +198.0% | +40.4% |
| 勝率 | 49.86% | 51.43% |
| PF | 1.24 | 1.22 |
| 最大ドローダウン | 87,275円(6.34%) | 86,435円(14.78%) |
| リスクリターン率 | 11.34 | 2.34 |
| 平均利益 | 2,624円 | 3,085円 |
| 最大利益 | 37,520円 | 25,960円 |
| 平均損失 | -2,112円 | -2,672円 |
| 最大損失 | -8,580円 | -8,650円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラス成績でした。
では、PROXE_USDJPYを詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
PROXE_USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレ | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年7月20日 | 54,800円 |
PROXE_USDJPYはドル円で動作するデイトレードEAです。
最大ポジションは1つになります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 3,015,230円 | 収益率(全期間) | 113.91% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.34 | 勝率 | 52.26% (382/731) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 2.94 | 最大ドローダウン | 22.40% (1,025,170円) |
| 平均利益 | 31,137円 | 最大利益 | 247,500円 |
| 平均損失 | -25,377円 | 最大損失 | -81,600円 |
PROXE_USDJPYは公開成績を見ると、利益は伸ばしていますが、大きなドローダウンがあります。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2023年の6月に大きな損切りがありました。
月間の取引回数
月間の取引回数は20回前後になります。
FORENEさんの他のEA
FORENEさんが出品しているのはPROXE_USDJPYのみのようです。
PROXE_USDJPYの設定
PROXE_USDJPYはMaxSpreadが初期値「16」ですが、GEMFOREXの環境ではそのままでは動かなかったため、「20」にして検証しています。
複利機能のAutoLotsは「false」にすると、FixLotsの値で固定ロットのトレードになります。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +990,118円 | 収益率(全期間) | +198.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 49.86% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.24 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 87,275円(6.34%) | リスクリターン率 | 11.34 |
| 平均利益 | 2,624円 | 最大利益 | 37,520円 |
| 平均損失 | -2,112円 | 最大損失 | -8,580円 |
PROXE_USDJPYは過去16年で99万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
PROXE_USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年～2012年が停滞していますが全体的には利益を積み重ねています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
過去16年でマイナスだったのは2011年、2021年、2023年で、そのほかはプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は7月に大きくプラスで利益を伸ばしています。
2023年
2023年はマイナスが多く、6月には大きくマイナスになっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
2021年
2021年は前半マイナスが多く、年トータルでマイナスになっています。
2020年
2020年はマイナスの月がありますが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
PROXE_USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +202,301円 | 収益率(全期間) | +40.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 51.43% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.22 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 86,435円(14.78%) | リスクリターン率 | 2.34 |
| 平均利益 | 3,085円 | 最大利益 | 25,960円 |
| 平均損失 | -2,672円 | 最大損失 | -8,650円 |
2021年7月20日のリリース日以降のバックテスト結果はちょっと不安定な動きでしたが後半は利益を伸ばして+20万円とプラスです。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2021.7~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +990,118円 | +202,301円 |
| 収益率 | +198.0% | +40.4% |
| 勝率 | 49.86% | 51.43% |
| PF | 1.24 | 1.22 |
| 最大ドローダウン | 87,275円(6.34%) | 86,435円(14.78%) |
| リスクリターン率 | 11.34 | 2.34 |
| 平均利益 | 2,624円 | 3,085円 |
| 最大利益 | 37,520円 | 25,960円 |
| 平均損失 | -2,112円 | -2,672円 |
| 最大損失 | -8,580円 | -8,650円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのPROXE_USDJPYのバックテストをしてきました。長期はドローダウンも低めで安定していますが、リリース後はちょっと不安定な動きですので、ロットを上げ過ぎないようにしましょう。
ぜひ参考にしてください。
