ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「DEPARTURE USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
DEPARTURE USDJPYはスイングトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2022.8~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,197,426円 | +53,919円 |
| 収益率 | +239.4% | +10.7% |
| 勝率 | 37.38% | 36.52% |
| PF | 1.35 | 1.09 |
| 最大ドローダウン | 14.89%(115,802円) | 15.50%(82,710円) |
| リスクリターン率 | 10.34 | 0.65 |
| 平均利益 | 4,981円 | 5,994円 |
| 最大利益 | 65,255円 | 32,893円 |
| 平均損失 | -2,201円 | -3,158円 |
| 最大損失 | -11,859円 | -9,680円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
DEPARTURE USDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではDEPARTURE USDJPYについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
DEPARTURE USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 15M |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 片側2 | 2022年8月22日 |
DEPARTURE USDJPYはUSDJPY専用で、デイトレ～スイングのトレンドフォローEAです。
最大ポジション数は片側2つです。
DEPARTURE USDJPYの設定
各ロジックごとにロット設定があり、検証ではすべて0.1ロットで行っています。
なお、Slippage設定が初期値は「3」でしたが、途中でエラーになって止まってしまうため「20」に設定して検証しました。
EABANKでの公開成績
DEPARTURE USDJPYの公開成績を見ると、+230,310円となっています。
DarkBaronさんの他のEA
DarkBaronさんはほかにもEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,197,426円 | 収益率(全期間) | +239.40% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 37.38% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.35 | 最大保有ポジション | 片側2 |
| 最大ドローダウン | 14.89%(115,802円) | リスクリターン率 | 10.34 |
| 平均利益 | 4,981円 | 最大利益 | 65,255円 |
| 平均損失 | -2,201円 | 最大損失 | -11,859円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+119.7万円でプラスでした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
DEPARTURE USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2011年、2015年、2019年以外はプラス成績でした。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでプラスです。
2023年
2023年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2022年
2022年もトータルでプラスです。
2021年
2021年もトータルでプラスです。
2020年
2020年も、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
DEPARTURE USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +53,919円 | 収益率(全期間) | +10.70% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 36.52% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.09 | 最大保有ポジション | 片側2 |
| 最大ドローダウン | 15.50%(82,710円) | リスクリターン率 | 0.65 |
| 平均利益 | 5,994円 | 最大利益 | 32,893円 |
| 平均損失 | -3,158円 | 最大損失 | -9,680円 |
2022年8月22日からのリリース後のバックテスト結果は、+5.3万円でプラスでした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2022.8~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,197,426円 | +53,919円 |
| 収益率 | +239.4% | +10.7% |
| 勝率 | 37.38% | 36.52% |
| PF | 1.35 | 1.09 |
| 最大ドローダウン | 14.89%(115,802円) | 15.50%(82,710円) |
| リスクリターン率 | 10.34 | 0.65 |
| 平均利益 | 4,981円 | 5,994円 |
| 最大利益 | 65,255円 | 32,893円 |
| 平均損失 | -2,201円 | -3,158円 |
| 最大損失 | -11,859円 | -9,680円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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ぜひ参考にしてください。
