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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「Good Morning Light NZDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Good Morning Light NZDJPYはNZDJPYのデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2018.4~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +491,764円 | +136,175円 |
| 収益率 | +98.3% | +27.2% |
| 勝率 | 51.37% | 52.94% |
| PF | 1.27 | 1.3 |
| 最大ドローダウン | 32.57%(165,997円) | 7.41%(40,064円) |
| リスクリターン率 | 2.96 | 3.40 |
| 平均利益 | 3,409円 | 2,630円 |
| 最大利益 | 11,440円 | 10,199円 |
| 平均損失 | -2,831円 | -2,278円 |
| 最大損失 | -6,770円 | -5,450円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Good Morning Light NZDJPYは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではGood Morning Light NZDJPYについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
Good Morning Light NZDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | NZDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | |
| 片側１ | 2018年4月6日 |
Good Morning Light NZDJPYはNZDJPY専用で、日本時間早朝の時間帯を利用したデイトレードEAになります。
最大ポジション数は片側1つです。
EABANKでの公開成績
Good Morning Light NZDJPYの公開成績を見ると、+275,789円となっています。
hokutoさんの他のEA
hokutoさんはほかにも出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| NZDJPY | 2.15pips | 1.25pips | 0.90pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +491,764円 | 収益率(全期間) | +98.30% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 51.37% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.27 | 最大保有ポジション | 片側１ |
| 最大ドローダウン | 32.57%(165,997円) | リスクリターン率 | 2.96 |
| 平均利益 | 3,409円 | 最大利益 | 11,440円 |
| 平均損失 | -2,831円 | 最大損失 | -6,770円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+49.1万円とプラスでした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
Good Morning Light NZDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年までは下落していましたが以降は右肩上がりで順調に利益を積み上げています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2011年からはほとんどプラス成績です。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでマイナスです。
2023年
2023年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
2022年
2022年もトータルでプラスです。
2021年
2021年もトータルでプラスです。
2020年
2020年も、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Good Morning Light NZDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +136,175円 | 収益率(全期間) | +27.20% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 52.94% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.3 | 最大保有ポジション | 片側１ |
| 最大ドローダウン | 7.41%(40,064円) | リスクリターン率 | 3.4 |
| 平均利益 | 2,630円 | 最大利益 | 10,199円 |
| 平均損失 | -2,278円 | 最大損失 | -5,450円 |
2018年4月6日からのリリース後のバックテスト結果は、+13.6万円でプラスでした。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2018.4~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +491,764円 | +136,175円 |
| 収益率 | +98.3% | +27.2% |
| 勝率 | 51.37% | 52.94% |
| PF | 1.27 | 1.3 |
| 最大ドローダウン | 32.57%(165,997円) | 7.41%(40,064円) |
| リスクリターン率 | 2.96 | 3.40 |
| 平均利益 | 3,409円 | 2,630円 |
| 最大利益 | 11,440円 | 10,199円 |
| 平均損失 | -2,831円 | -2,278円 |
| 最大損失 | -6,770円 | -5,450円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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ぜひ参考にしてください。
