ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
EA-BANKで提供されているEA「AUDNZD Otaku」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
AUDNZD Otakuは人気なトレンド系EAですが、果たしてバックテスト結果はどうなんでしょうか？
更新日2024年3月31日
| 過去18年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2019.9~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +2,710,986円 | +268,724円 |
| 収益率 | +542.1% | +53.7% |
| 勝率 | 65.80% | 67.20% |
| PF | 1.37 | 1.58 |
| 最大ドローダウン | 104,412円(7.42%) | 28,032円(3.63%) |
| リスクリターン率 | 25.96 | 9.59 |
| 平均利益 | 1,085円 | 871円 |
| 最大利益 | 8,925円 | 3,946円 |
| 平均損失 | -1,529円 | -1,129円 |
| 最大損失 | -11,515円 | -8,985円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
AUDNZD Otakuは非常に安定的に利益を上げることができました。
リリース後のバックテスト結果も非常に良好なので、利用しても良さそうです。
ではAUDNZD Otakuについて詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
AUDNZD Otakuの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| スキャルピング／デイトレード | AUDNZD | 1,000ドルで0.1ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| Anything(全時間軸可能) | 2 | 2020年9月30日 |
AUDNZD Otakuはスキャルピング・デイトレードタイプのEAとなっています。
最大ポジションが2なので、リスクも少なめの仕様になっています。
スキャルピング・デイトレードがデフォルトではONになっていて、別々にポジションを持ちます。
片方だけ動かすことも可能なので、ぜひ試してみると良いでしょう。
EABANKでの公開成績
AUDNZD Otakuの公開成績を見ると、+356,613円となっています。
mohwakiさんの他のEA
mohwakiさんはほかにもEAを出しています。
また機会があれば検証してみようと思います。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
結果は、とても安定した良い成績を残しました☆このEAは良いですね！
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +2,710,986円 | 収益率(全期間) | +542.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 65.80% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.37 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 104,412円(7.42%) | リスクリターン率 | 25.96 |
| 平均利益 | 1,085円 | 最大利益 | 8,925円 |
| 平均損失 | -1,529円 | 最大損失 | -11,515円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は271万円と非常に良い結果でした。最大ドローダウンもあまり高くありません。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
AUDNZD OtakuをQuantAnalyzerで見てみると、2009年あたりに少しだけドローダウンしている時期がありますが、それ以外は非常に順調です。
グラフ下の赤いドローダウンのグラフも、最初の方は大きいですが、それ以外はあまり大きくなく、安定的に利益が上がっているのが分かります。
年次・月次の成績
年次のグラフを見ると全ての年でプラスで、2007年～2011年の利益が大きく、それ以外は年間1万円～12万円ほどになっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところ全てプラスです。
2023年
2023年は5月に大きめのマイナスがありますが、年トータルでプラスです。
2022年
2022年は9月に大きなマイナスが出ていますが、年トータルではプラスです。
2021年
2021年は10月にマイナスが出ましたが、それ以外は安定して利益を出しています。
2020年
2020年は2回マイナスの月がありましたが、全体的に利益が多くなっています。
2020年、2021年共に3月の利益幅が非常に大きかったです。
リリース後のバックテスト結果
AUDNZD Otakuのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +268,724円 | 収益率(全期間) | +53.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.20% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.58 | 最大保有ポジション | 2 |
| 最大ドローダウン | 28,032円(3.63%) | リスクリターン率 | 9.59 |
| 平均利益 | 871円 | 最大利益 | 3,946円 |
| 平均損失 | -1,129円 | 最大損失 | -8,985円 |
2019年9月30日からのバックテスト結果です。
リリース後も、リリース前と比べて大きく変わることなく利益を上げている様子です。
特に問題なさそうなので、安心して稼働できそうです。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2019.9~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +2,710,986円 | +268,724円 |
| 収益率 | +542.1% | +53.7% |
| 勝率 | 65.80% | 67.20% |
| PF | 1.37 | 1.58 |
| 最大ドローダウン | 104,412円(7.42%) | 28,032円(3.63%) |
| リスクリターン率 | 25.96 | 9.59 |
| 平均利益 | 1,085円 | 871円 |
| 最大利益 | 8,925円 | 3,946円 |
| 平均損失 | -1,529円 | -1,129円 |
| 最大損失 | -11,515円 | -8,985円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
私も使っていますが、地味に利益を上げてくれます。
AUDNZD Otakuはポジション数2なので派手さはないですが、とても良いEAのようですね。
導入を検討している方はぜひフォワードテストで確認しながらロット数を増やして行くと良いでしょう。
はじめまして
EABANK検証では分かりやすい情報と説明でいつも勉強させていただいてます。
今回ですが、AUDNZD Otaku(2023.6.30更新)の解説について、結果と解説が異なるかな？と感じましたのでコメントさせていただきました。
https://gemgemfx.com/audnzd-otaku/#EABANK
・・・「2007年からのバックテストの結果」のところ
『2007年からの長期のバックテスト結果は、非常に安定した結果となりました。
過去16年で200万円で1年あたり約12万円の利益が出ている計算となります。
最大ドローダウンも非常に低いので、少しずつロットを上げて行くと良いでしょう。』
こちら、画像の違いでしょうか？？
すみません、結果の方があっていまして、コメントが間違えています。
3ヶ月ごとに更新していますが、前回はスプレッド補正の基準を変更したため、マイナス結果となりました。