ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Automata」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Automataは損小利大のEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2021.10~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -362,723円 | -96,930円 |
| 収益率 | -72.6% | -19.4% |
| 勝率 | 26.86% | 24.44% |
| PF | 0.93 | 0.88 |
| 最大ドローダウン | 368,612円(73.31%) | 194,090円(32.70%) |
| リスクリターン率 | -0.98 | -0.50 |
| 平均利益 | 1,857円 | 2,302円 |
| 最大利益 | 32,190円 | 19,240円 |
| 平均損失 | -732円 | -847円 |
| 最大損失 | -2,720円 | -2,850円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年のバックテスト、リリース後ともにマイナス成績でした。
では、Automataを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Automataの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング・デイトレード | USDJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年10月29日 | 24,800円 |
AutomataはUSDJPY専用のスキャルピング／デイトレードEAで損小利大タイプのEAです。
最大ポジション数は1となります。
・Automataは高頻度取引を採用しているため国内ブローカーのみ対応となります
・スプレッド耐性は0.5pipsが最大値として設計されています
・※海外ブローカーでは確実に資金が減りますのでご注意ください
・推奨取引はOANDA証券 東京サーバー（0.4pips～0.8pips程度）FXFT（0.3pips～0.8pips程度）となります
・基本的にこの2社を使用することを前提として開発をしています
公式の説明では、高頻度取引のため、スプレッドが狭い国内業者を推奨としています。
検証では、海外FXのXMの環境で最大スプレッドを「2.0」にてバックテストを行った結果となっています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 8,730円 | 収益率(全期間) | 2.81% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.01 | 勝率 | 27.49% (387/1408) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 0.07 | 最大ドローダウン | 27.93% (123,210円) |
| 平均利益 | 2,364円 | 最大利益 | 19,200円 |
| 平均損失 | -887円 | 最大損失 | -3,280円 |
Automataは公開成績を見ると、途中までは成績が良いですが、途中からはジリジリと下げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は3月だけプラスで今のところトータルでマイナスです。
2023年はほとんどがマイナスとなっています。
2022年はマイナスの月もありますがプラスの方が多いです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50～70回とそこそこあります。
ka2さんの他のEA
ka2さんはゴゴジャンでは2つEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | -362,723円 | 収益率(全期間) | -72.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 26.86% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.93 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 368,612円(73.31%) | リスクリターン率 | -0.98 |
| 平均利益 | 1,857円 | 最大利益 | 32,190円 |
| 平均損失 | -732円 | 最大損失 | -2,720円 |
Automataは長期ではマイナスの結果となりました。
成績の推移とドローダウン
AutomataをQuantAnalyzerで見てみると、最初からずっと停滞期となっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
前半はほとんどマイナスで、2023年も大きなマイナスとなっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところすべてマイナスです。
2023年
2023年はほとんどの月でマイナス成績です。
2022年
2022年は負けている月もありますがトータルではプラスです。
2021年
2021年は12月に大きくマイナスとなっています。
2020年
2020年はトータルではプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
Automataのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -96,930円 | 収益率(全期間) | -19.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 24.44% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.88 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 194,090円(32.70%) | リスクリターン率 | -0.50 |
| 平均利益 | 2,302円 | 最大利益 | 19,240円 |
| 平均損失 | -847円 | 最大損失 | -2,850円 |
2021年10月29日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中までは良かったですが、現在はマイ転しています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2021.10~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -362,723円 | -96,930円 |
| 収益率 | -72.6% | -19.4% |
| 勝率 | 26.86% | 24.44% |
| PF | 0.93 | 0.88 |
| 最大ドローダウン | 368,612円(73.31%) | 194,090円(32.70%) |
| リスクリターン率 | -0.98 | -0.50 |
| 平均利益 | 1,857円 | 2,302円 |
| 最大利益 | 32,190円 | 19,240円 |
| 平均損失 | -732円 | -847円 |
| 最大損失 | -2,720円 | -2,850円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのAutomataのバックテストをしてきました。
今回、スプレッドは2.0pipsで検証していますが、スプレッドが広いとマイナスになってしまうようです。
もし利用する場合は、スプレッドの狭い業者を使うようにしましょう。
