ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALとEA-BANKで提供されているEA「GotobiLogic」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GotobiLogicはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2023.11~2024.12 |
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---|---|---|
収益 | +641,376円 | +22,661円 |
収益率 | +128.2% | +4.5% |
勝率 | 59.11% | 48.65% |
PF | 1.57 | 1.43 |
最大ドローダウン | 66,484円(13.07%) | 32,919円(6.25%) |
リスクリターン率 | 9.65 | 0.69 |
平均利益 | 2,712円 | 4,212円 |
最大利益 | 26,824円 | 9,231円 |
平均損失 | -2,500円 | -2,799円 |
最大損失 | -30,150円 | -10,609円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
GotobiLogicは過去18年、リリース後ともにプラスでした。
ではGotobiLogicについて詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GotobiLogicの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
アノマリー | USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
1 | 2023年11月6日 | 24,800円 |
GotobiLogicは五十日と呼ばれるアノマリーを利用したシンプルな仲値EAとなっています。
5と10のつく日の前日の深夜にポジションを保有し、翌日の仲値決定時間の9:55に決済をします。
最大ポジション数は1つです。
LET’S REALでの公開成績
PF | 1.52 | 買ポジ比率 | 100% |
---|---|---|---|
平均利益 | 39 | 売ポジ比率 | 0% |
平均損失 | -28 | 月平均取引 | 5回 |
最大利益 | 91.3 | ポジ保有最短時間 | 26分 |
最大損失 | -104.7 | ポジ保有平均時間 | 9時間40分 |
買/売勝率 | 53%/-% | ポジ保有最長時間 | 9時間55分 |
最大ドローダウン | 246.6 | 計測期間 | 0年7月18日 |
GotobiLogicの公開成績を見ると、途中までは順調に利益を積み上げていましたが、直近で成績が落ちています。
月次分析(月間の損益)
2024年9月に大きくマイナスになっています。
Ichibaさんの他のEA
Ichibaさんはほかにも出品されています。
2007年~のバックテスト結果
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スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +641,376円 | 収益率(全期間) | +128.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 59.11% |
プロフィットファクター | 1.57 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 66,484円(13.07%) | リスクリターン率 | 9.65 |
平均利益 | 2,712円 | 最大利益 | 26,824円 |
平均損失 | -2,500円 | 最大損失 | -30,150円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+64.1万円でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
- 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
- 一番下の青いグラフ:VIX指数
GotobiLogicをQuantAnalyzerで見てみると、順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2007年、2023年以外は全てプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はトータルでプラスです。
2023年
2023年は年トータルでマイナスでした。
2022年
2022年は1月以外はプラスです。
2021年
2021年も1月と4月以外はプラスです。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
GotobiLogicのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +22,661円 | 収益率(全期間) | +4.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 48.65% |
プロフィットファクター | 1.43 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 32,919円(6.25%) | リスクリターン率 | 0.69 |
平均利益 | 4,212円 | 最大利益 | 9,231円 |
平均損失 | -2,799円 | 最大損失 | -10,609円 |
2023年11月6日からのリリース後のバックテスト結果は+2.2万円とわずかにプラスでした。
まとめ
過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2023.11~2024.12 |
|
---|---|---|
収益 | +641,376円 | +22,661円 |
収益率 | +128.2% | +4.5% |
勝率 | 59.11% | 48.65% |
PF | 1.57 | 1.43 |
最大ドローダウン | 66,484円(13.07%) | 32,919円(6.25%) |
リスクリターン率 | 9.65 | 0.69 |
平均利益 | 2,712円 | 4,212円 |
最大利益 | 26,824円 | 9,231円 |
平均損失 | -2,500円 | -2,799円 |
最大損失 | -30,150円 | -10,609円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GotobiLogicは安定した成績となりました。
ぜひ参考にしてください。