ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALとEA-BANKで提供されているEA「GotobiLogic」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GotobiLogicはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2023.11~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +712,954円 | +21,801円 |
| 収益率 | +142.5% | +4.3% |
| 勝率 | 60.26% | 70.00% |
| PF | 1.68 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 65,401円(12.67%) | 34,950円(6.91%) |
| リスクリターン率 | 10.90 | 0.62 |
| 平均利益 | 2,718円 | 3,318円 |
| 最大利益 | 27,004円 | 14,371円 |
| 平均損失 | -2,449円 | -5,927円 |
| 最大損失 | -30,150円 | -30,250円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
GotobiLogicは過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ではGotobiLogicについて詳しく見て行きましょう。
このページの目次
GotobiLogicの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| アノマリー | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2023年11月6日 | 24,800円 |
GotobiLogicは五十日と呼ばれるアノマリーを利用したシンプルな仲値EAとなっています。
５と１０のつく日の前日の深夜にポジションを保有し、翌日の仲値決定時間の9:55に決済をします。
最大ポジション数は1つです。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 0.96 | 買ポジ比率 | 100% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 32 | 売ポジ比率 | 0% |
| 平均損失 | -33.1 | 月平均取引 | 5回 |
| 最大利益 | 72.1 | ポジ保有最短時間 | 26分 |
| 最大損失 | -104.7 | ポジ保有平均時間 | 9時間25分 |
| 買/売勝率 | 50%/-% | ポジ保有最長時間 | 9時間55分 |
| 最大ドローダウン | 223.1 | 計測期間 | 0年3月20日 |
GotobiLogicの公開成績を見ると、途中までは順調に利益を積み上げていましたが、直近で成績が落ちています。
月次分析（月間の損益）
2024年9月に大きくマイナスになっています。
Ichibaさんの他のEA
Ichibaさんはほかにも出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +712,954円 | 収益率(全期間) | +142.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.26% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.68 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 65,401円(12.67%) | リスクリターン率 | 10.90 |
| 平均利益 | 2,718円 | 最大利益 | 27,004円 |
| 平均損失 | -2,449円 | 最大損失 | -30,150円 |
2007年からの長期のバックテスト結果は+71.2万円でした。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
GotobiLogicをQuantAnalyzerで見てみると、順調に利益を伸ばしています。
年次・月次の成績
年次の成績を見ると、2007年、2023年以外は全てプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでプラスです。
2023年
2023年は年トータルでマイナスでした。
2022年
2022年は1月以外はプラスです。
2021年
2021年も1月と4月以外はプラスです。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
GotobiLogicのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +21,801円 | 収益率(全期間) | +4.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.00% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.31 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 34,950円(6.91%) | リスクリターン率 | 0.62 |
| 平均利益 | 3,318円 | 最大利益 | 14,371円 |
| 平均損失 | -5,927円 | 最大損失 | -30,250円 |
2023年11月6日からのリリース後のバックテスト結果は+2.1万円となります。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.6 |
リリース後 2023.11~2024.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +712,954円 | +21,801円 |
| 収益率 | +142.5% | +4.3% |
| 勝率 | 60.26% | 70.00% |
| PF | 1.68 | 1.31 |
| 最大ドローダウン | 65,401円(12.67%) | 34,950円(6.91%) |
| リスクリターン率 | 10.90 | 0.62 |
| 平均利益 | 2,718円 | 3,318円 |
| 最大利益 | 27,004円 | 14,371円 |
| 平均損失 | -2,449円 | -5,927円 |
| 最大損失 | -30,150円 | -30,250円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GotobiLogicは安定した成績となりました。
ぜひ参考にしてください。
