GotobiLogicのEA検証結果

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今回はGotobiLogicを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

LET’S REALとEA-BANKで提供されているEA「GotobiLogic」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

GotobiLogicはアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年12月31日

過去18年
2007.1~2024.12
リリース後
2023.11~2024.12
収益 +641,376円 +22,661円
収益率 +128.2% +4.5%
勝率 59.11% 48.65%
PF 1.57 1.43
最大ドローダウン 66,484円(13.07%) 32,919円(6.25%)
リスクリターン率 9.65 0.69
平均利益 2,712円 4,212円
最大利益 26,824円 9,231円
平均損失 -2,500円 -2,799円
最大損失 -30,150円 -10,609円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

GotobiLogicは過去18年、リリース後ともにプラスでした。

ではGotobiLogicについて詳しく見て行きましょう。

GotobiLogicの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
アノマリー USDJPY 5M
最大ポジション リリース日 価格
1 2023年11月6日 24,800円

GotobiLogicは五十日と呼ばれるアノマリーを利用したシンプルな仲値EAとなっています。

5と10のつく日の前日の深夜にポジションを保有し、翌日の仲値決定時間の9:55に決済をします。

最大ポジション数は1つです。

LET’S REALでの公開成績

PF 1.52 買ポジ比率 100%
平均利益 39 売ポジ比率 0%
平均損失 -28 月平均取引 5回
最大利益 91.3 ポジ保有最短時間 26分
最大損失 -104.7 ポジ保有平均時間 9時間40分
買/売勝率 53%/-% ポジ保有最長時間 9時間55分
最大ドローダウン 246.6 計測期間 0年7月18日

GotobiLogicの公開成績を見ると、途中までは順調に利益を積み上げていましたが、直近で成績が落ちています。

月次分析(月間の損益)

2024年9月に大きくマイナスになっています。

Ichibaさんの他のEA

Ichibaさんはほかにも出品されています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
USDJPY 1.60pips 0.59pips 1.01pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +641,376円 収益率(全期間) +128.2%
初期証拠金 500,000円 勝率 59.11%
プロフィットファクター 1.57 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 66,484円(13.07%) リスクリターン率 9.65
平均利益 2,712円 最大利益 26,824円
平均損失 -2,500円 最大損失 -30,150円

2007年からの長期のバックテスト結果は+64.1万円でした。

成績の推移とドローダウン


補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数

GotobiLogicをQuantAnalyzerで見てみると、順調に利益を伸ばしています。

年次・月次の成績


年次の成績を見ると、2007年、2023年以外は全てプラスです。

直近の月次損益グラフ

2024年

2024年はトータルでプラスです。

2023年

2023年は年トータルでマイナスでした。

2022年

2022年は1月以外はプラスです。

2021年

2021年も1月と4月以外はプラスです。

2020年

2020年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。

リリース後のバックテスト結果

GotobiLogicのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +22,661円 収益率(全期間) +4.5%
初期証拠金 500,000円 勝率 48.65%
プロフィットファクター 1.43 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 32,919円(6.25%) リスクリターン率 0.69
平均利益 4,212円 最大利益 9,231円
平均損失 -2,799円 最大損失 -10,609円

2023年11月6日からのリリース後のバックテスト結果は+2.2万円とわずかにプラスでした。

まとめ

過去18年
2007.1~2024.12
リリース後
2023.11~2024.12
収益 +641,376円 +22,661円
収益率 +128.2% +4.5%
勝率 59.11% 48.65%
PF 1.57 1.43
最大ドローダウン 66,484円(13.07%) 32,919円(6.25%)
リスクリターン率 9.65 0.69
平均利益 2,712円 4,212円
最大利益 26,824円 9,231円
平均損失 -2,500円 -2,799円
最大損失 -30,150円 -10,609円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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GotobiLogicは過去18年、リリース後ともにプラスでした。

GotobiLogicは安定した成績となりました。

ぜひ参考にしてください。

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