ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXとEA-BANKで提供されているEA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。
過去16年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。
更新日2022年12月31日
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2021.7~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +811,380円 | +108,640円 |
| 収益率 | +162.2% | +21.7% |
| 勝率 | 54.50% | 57.42% |
| PF | 1.52 | 1.73 |
| 最大ドローダウン | 36,150円(3.45%) | 23,840円(4.28%) |
| リスクリターン率 | 22.44 | 4.56 |
| 平均利益 | 2,356円 | 2,887円 |
| 最大利益 | 12,100円 | 11,970円 |
| 平均損失 | -1,863円 | -2,248円 |
| 最大損失 | -12,100円 | -12,070円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています
過去16年の成績も良く、リリース後の成績も良さそうです。
では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。
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このページの目次
LOTO_USDJPY_Gem05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 2,000ドルで0.05ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 1 | 2021年7月16日 |
LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。
（両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です）
週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。
前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。
今回は0.1ロットでバックテストしました。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 55.13% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 86 | 負けトレード回数 | 70 |
| 平均収益 | 62.36USD | 平均損失 | 52.76USD |
| PF | 1.45 | 損益レシオ | 1.18 |
| 最大ドローダウン | 24.76% | 含み損益 | 114.65USD |
| 総獲得pips | 2054.16pips | 投資収益率 | 17.85% |
LOTO_USDJPY_Gem05の公開成績は全体的に良さそうです。
勝率は高くありませんが、損失よりも収益額の方が高いので利益が上がっています。
TNKさんの他のEA
TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。
バックテスト結果は良いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。
過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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結果は、非常に安定した良い結果がでました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +811,380円 | 収益率(全期間) | +162.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.50% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.52 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 36,150円(3.45%) | リスクリターン率 | 22.44 |
| 平均利益 | 2,356円 | 最大利益 | 12,100円 |
| 平均損失 | -1,863円 | 最大損失 | -12,100円 |
LOTO_USDJPY_Gem05は15年で安定した利益となりました。
ドローダウンも低めで優秀だと思います。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
LOTO_USDJPY_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2014あたりに停滞期間があります。
停滞はしていますが、マイナスにはなってなさそうです。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2017年は少しマイナスになっていますが、全体的には良さそうです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年は4月、8月、12月がマイナスですが、年トータルではプラスです。
2021年
2021はほとんどの月でプラスの成績となっています。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、全体的にプラスになっています。
リリース後のバックテスト結果
LOTO_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +108,640円 | 収益率(全期間) | +21.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 57.42% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.73 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 23,840円(4.28%) | リスクリターン率 | 4.56 |
| 平均利益 | 2,887円 | 最大利益 | 11,970円 |
| 平均損失 | -2,248円 | 最大損失 | -12,070円 |
2021年7月16日のリリース後も順調に利益を上げています。
大きなドローダウンもなく順調です。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2022.12 |
リリース後 2021.7~2022.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +811,380円 | +108,640円 |
| 収益率 | +162.2% | +21.7% |
| 勝率 | 54.50% | 57.42% |
| PF | 1.52 | 1.73 |
| 最大ドローダウン | 36,150円(3.45%) | 23,840円(4.28%) |
| リスクリターン率 | 22.44 | 4.56 |
| 平均利益 | 2,356円 | 2,887円 |
| 最大利益 | 12,100円 | 11,970円 |
| 平均損失 | -1,863円 | -2,248円 |
| 最大損失 | -12,100円 | -12,070円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています
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LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。バックテスト結果は良好で、リリース後の成績も良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
あらたにモンテカルロ分析までされていてとても参考になります！！
GEMのフォワード状況も注目ですねー！
ありがとうございます！詳しい分析は人気のEAだけやって行こうと思っています☆
全部やると大変ですので(‘◇’)ゞ