LOTO_USDJPY_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はLOTO_USDJPY_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年 過去5年 過去3年
収益 +1,936,845円 +472,041円 +317,682円
収益率 +968% +236% +158%
勝率 54.33% 53.20% 54.79%
PF 1.49 1.38 1.52
最大ドローダウン 5.64%(97,956円) 35.67%(98,415円) 26.30%(64,881円)
過去1年 過去6ヶ月
収益 +223,047円 +132,705円
収益率 +111% +66%
勝率 62.22% 63.38%
PF 2.45 2.80
最大ドローダウン 12.77%(29,295円) 7.40%(21,033円)

5つの期間で検証しましたが、どれも非常に優秀な結果になりました。

全体的にドローダウンも低めで良い感じです。

では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

LOTO_USDJPY_Gem05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード USDJPY 2000ドルで0.05ロット
時間足 最大ポジション
1H 1

LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。

(両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です)

週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。

前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。

今回は初期設定となっている0.27ロットでバックテストしました。

旧バージョン(LOTO_USDJPY_Gem03)との違い

旧バージョン(LOTO_USDJPY_Gem03)との違いは以下のようになっています。

今回の変更点

  • 損失トレード削減(フィルター調整)
  • 取引回数減少
  • スプレッドのデフォルト値を3.0に変更
  • スリッページのデフォルト値を10に変更
  • TP/SLデフォルト値を「120/120」に変更
  • バックテスト更新
  • プログラムの軽量化
  • 大きな変更というよりは微調整をした感じのようです。

    GEMFOREXでの公開成績

    使用時間軸 1H 勝率 100%
    勝ちトレード回数 1 負けトレード回数 0
    平均収益 35.64USD 平均損失 0.00USD
    PF 損益レシオ
    最大ドローダウン -% 含み損益 0.00USD
    総獲得pips 39.15Pips 投資収益率 0.36%

    LOTO_USDJPY_Gem05はまだリリースされたばかりで、1回の取引のみとなっています。

    1回あたりの利益が35ドルで少し大きめですね。

    また継続的に見て行こうと思います。

    通貨ペアと損益・勝率

    銘柄 勝数 負数 勝率 損益合計
    USDJPY 1 0 100% 35.64ドル

    LOTO_USDJPY_Gem05は通貨ペアがUSDJPY1種類となっています。

    TNKさんの他のEA

    TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。

    両方とも収益性が高いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。

    過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

    LOTO_USDJPY_Gem05のEA検証結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
    結果は、非常に安定した良い結果がでました。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    1.60pips 0.37pips 1.3pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    過去15年のバックテスト結果

    収益 +1,936,845円 収益率(全期間) +968%
    初期証拠金 200,000円 勝率 54.33%
    プロフィットファクター 1.49 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 5.64%(97,956円) リスクリターン率 19.77
    平均利益 6,172円 最大利益 32,643円
    平均損失 -4,925円 最大損失 -32,670円

    LOTO_USDJPY_Gem05は15年で+193万円(+968%)の利益をあげることができました。

    1年あたり+12.8万円(+64.5%)なので、かなり良いですね!

    全体的なドローダウンも低くて良いと思います。

    過去3年のバックテスト結果

    収益 +317,682円 収益率(全期間) +158%
    初期証拠金 200,000円 勝率 54.79%
    プロフィットファクター 1.52 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 26.30%(64,881円) リスクリターン率 1.52
    平均利益 4,524円 最大利益 17,658円
    平均損失 -3,613円 最大損失 -32,427円

    過去3年も全体的に利益をあげています。

    前半はあまり伸びていませんが、後半で一気に利益を上げています。

    過去1年のバックテスト結果

    収益 +223,047円 収益率(全期間) +111%
    初期証拠金 200,000円 勝率 62.22%
    プロフィットファクター 2.45 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 12.77%(29,295円) リスクリターン率 7.61
    平均利益 4,490円 最大利益 16,875円
    平均損失 -3,022円 最大損失 -15,336円

    過去1年も安定的に利益が出ています。

    3つの期間で利益を上げているので、全体的には良さそうですね。

    LOTO_USDJPY_Gem05のもう少し詳しい分析

    Quant Analyzerを使って、LOTO_USDJPY_Gem05をもう少し詳しく分析してみました。

    過去15年の損益曲線

    ※クリックで大きく見れます

    補足説明
  • チャート緑色:利益が出ている部分
  • 赤色の帯状部分:利益が出ずに停滞している期間
  • 下の赤色棒グラフ:ドローダウン
  • 損益曲線を見ると、LOTO_USDJPY_Gem05はけっこうムラがあり、ドローダウンしている箇所も多そうです。

    全体的には利益が出ても、しばらくの間「耐える期間」も必要になりそうです。

    毎月の損益

    少し小さくて申し訳ないですが、毎月の損益表となり、赤色部分は1ヶ月間に損失が出ている箇所です。

    1年のうち、1ヶ月~6ヶ月くらいは赤字の月があり、1ヶ月で2万円代くらいの損失が出ることも多いです。

    コツコツドカンを繰り返しながら伸びて行くEAのようですね。

    モンテカルロ分析

    MAX DD MAX % DD
    91,500円 12.29%

    モンテカルロ分析は「1回1回のトレード結果をランダムに並び替えた」分析方法で、EAの堅牢性をチェックするものです。

    1000パターンの結果が表示され、良い時の結果と悪い時の結果が分かります。

    ランダムにトレード結果を並べると、これだけ損益に開きがあるということが理解できます。

    最大ドローダウンも、通常のバックテストでは5.64%でしたが、モンテカルロ分析では12.29%となりましたので、損益のムラは予想よりも大きそうです。

    損益予測グラフ

    トレード回数 ベスト ワースト
    350回 +635,481円 +353,372円

    損益予想グラフはモンテカルロ分析を元に、未来の損益を予想したものです。

    これを見ると、350回のトレードで+35万円~63万円の利益が上がる予想です。

    (1回のトレード利益が1,000円~1,800円くらい)

    全体的には伸びて行く予想となっています。

    この結果はあくまでバックテストデータを入れ替えたものなので、参考程度にしてください。

    まとめ

    過去15年 過去5年 過去3年
    収益 +1,936,845円 +472,041円 +317,682円
    収益率 +968% +236% +158%
    勝率 54.33% 53.20% 54.79%
    PF 1.49 1.38 1.52
    最大ドローダウン 5.64%(97,956円) 35.67%(98,415円) 26.30%(64,881円)
    過去1年 過去6ヶ月
    収益 +223,047円 +132,705円
    収益率 +111% +66%
    勝率 62.22% 63.38%
    PF 2.45 2.80
    最大ドローダウン 12.77%(29,295円) 7.40%(21,033円)

    ゲムゲム

    LOTO_USDJPY_Gem05は全体的に良い成績をおさめています。
    ぜひフォワードテストをしながら少しずつロットを上げて行くのが良いでしょう。。

    LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。

    全体的に良い成績を上げていますが、過去データが良くてもフォワードテストでは全然ダメなEAもあります。

    TNKさんのEAは過去データが異様に良いので要注意な部分はあります。

    GEMFOREXではデモ口座でEAが運用できないので、小さいロットでフォワードテストをしながら、問題なければ本格的に稼働して行きましょう。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

    おすすめEA一覧はコチラ

    2 COMMENTS

    ゲムゲム

    ありがとうございます!詳しい分析は人気のEAだけやって行こうと思っています☆

    全部やると大変ですので(‘◇’)ゞ

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