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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。
過去15年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。
更新日2022年6月30日
| 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2021.7~2022.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +772,880円 | +70,190円 |
| 収益率 | +154.5% | +14.0% |
| 勝率 | 54.46% | 57.89% |
| PF | 1.5 | 1.65 |
| 最大ドローダウン | 3.45%(36,150円) | 4.28%(23,840円) |
| リスクリターン率 | 21.38 | 2.94 |
| 平均利益 | 2,331円 | 2,696円 |
| 最大利益 | 12,100円 | 11,970円 |
| 平均損失 | -1,854円 | -2,245円 |
| 最大損失 | -12,100円 | -12,070円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています
過去15年の成績も良く、リリース後の成績も良さそうです。
では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。
LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
LOTO_USDJPY_Gem05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 2,000ドルで0.05ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 1 | 2021年7月16日 |
LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。
（両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です）
週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。
前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。
今回は0.1ロットでバックテストしました。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 53.57% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 60 | 負けトレード回数 | 52 |
| 平均収益 | 63.45USD | 平均損失 | 46.05USD |
| PF | 1.59 | 損益レシオ | 1.38 |
| 最大ドローダウン | 14.80% | 含み損益 | 4.73USD |
| 総獲得pips | 1707.75pips | 投資収益率 | 14.17% |
LOTO_USDJPY_Gem05の公開成績は全体的に良さそうです。
勝率は高くありませんが、損失よりも収益額の方が高いので利益が上がっています。
TNKさんの他のEA
TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。
バックテスト結果は良いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。
過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
結果は、非常に安定した良い結果がでました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +772,880円 | 収益率(全期間) | +154.50% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.46% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.5 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 3.45%(36,150円) | リスクリターン率 | 21.38 |
| 平均利益 | 2,331円 | 最大利益 | 12,100円 |
| 平均損失 | -1,854円 | 最大損失 | -12,100円 |
LOTO_USDJPY_Gem05は15年で安定した利益となりました。
ドローダウンも低めで優秀だと思います。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
LOTO_USDJPY_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2014あたりに停滞期間があります。
停滞はしていますが、マイナスにはなってなさそうです。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2017年は少しマイナスになっていますが、全体的には良さそうです。
直近の月次損益グラフ
2022年
2022年はすべての月でプラス成績です。
2021年
2021はほとんどの月でプラスの成績となっています。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、全体的にプラスになっています。
リリース後のバックテスト結果
LOTO_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +70,190円 | 収益率(全期間) | +14.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 57.89% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.65 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 4.28%(23,840円) | リスクリターン率 | 2.94 |
| 平均利益 | 2,696円 | 最大利益 | 11,970円 |
| 平均損失 | -2,245円 | 最大損失 | -12,070円 |
2021年7月16日のリリース後も順調に利益を上げています。
大きなドローダウンもなく順調です。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2022.6 |
リリース後 2021.7~2022.6 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +772,880円 | +70,190円 |
| 収益率 | +154.5% | +14.0% |
| 勝率 | 54.46% | 57.89% |
| PF | 1.5 | 1.65 |
| 最大ドローダウン | 3.45%(36,150円) | 4.28%(23,840円) |
| リスクリターン率 | 21.38 | 2.94 |
| 平均利益 | 2,331円 | 2,696円 |
| 最大利益 | 12,100円 | 11,970円 |
| 平均損失 | -1,854円 | -2,245円 |
| 最大損失 | -12,100円 | -12,070円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています
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LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。バックテスト結果は良好で、リリース後の成績も良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
あらたにモンテカルロ分析までされていてとても参考になります！！
GEMのフォワード状況も注目ですねー！
ありがとうございます！詳しい分析は人気のEAだけやって行こうと思っています☆
全部やると大変ですので(‘◇’)ゞ