LOTO_USDJPY_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はLOTO_USDJPY_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXとEA-BANKで提供されているEA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。

過去16年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。

更新日2023年3月31日

	過去16年 2007.1~2023.3	リリース後 2021.7~2023.3
収益	+810,980円	+107,740円
収益率	+162.1%	+21.5%
勝率	54.38%	55.80%
PF	1.50	1.53
最大ドローダウン	45,850円(3.48%)	46,390円(7.54%)
リスクリターン率	17.69	2.32
平均利益	2,383円	3,091円
最大利益	12,100円	11,990円
平均損失	-1,898円	-2,557円
最大損失	-12,100円	-12,080円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています

過去16年の成績も良く、リリース後の成績も良さそうです。

では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。

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　　このページの目次

1 LOTO_USDJPY_Gem05の特徴
- 1.1 GEMFOREXでの公開成績
- 1.2 TNKさんの他のEA
2 2007年～のバックテスト結果
3 リリース後のバックテスト結果
4 まとめ

LOTO_USDJPY_Gem05の特徴

取引タイプ	通貨ペア	推奨証拠金
デイトレード	USDJPY	2,000ドルで0.05ロット
時間足	最大ポジション	リリース日
1H	1	2021年7月16日

LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。

（両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です）

週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。

前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。

今回は0.1ロットでバックテストしました。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸	1H	勝率	53.59%
勝ちトレード回数	97	負けトレード回数	84
平均収益	64.89USD	平均損失	53.58USD
PF	1.40	損益レシオ	1.21
最大ドローダウン	34.46%	含み損益	0.00USD
総獲得pips	2208.6pips	投資収益率	17.94%

LOTO_USDJPY_Gem05の公開成績は全体的に良さそうです。

勝率は高くありませんが、損失よりも収益額の方が高いので利益が上がっています。

TNKさんの他のEA

TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。

バックテスト結果は良いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。

過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

参考記事

LOTO_EURUSD_Gem05のEA検証結果

2007年～のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、非常に安定した良い結果がでました。

スプレッド補正

GEMFOREX	TDS	補正値
1.60pips	0.37pips	1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益	+810,980円	収益率(全期間)	+162.1%
初期証拠金	500,000円	勝率	54.38%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ	1.50	最大保有ポジション	1
最大ドローダウン	45,850円(3.48%)	リスクリターン率	17.69
平均利益	2,383円	最大利益	12,100円
平均損失	-1,898円	最大損失	-12,100円

LOTO_USDJPY_Gem05は過去16年で安定した利益となりました。

ドローダウンも低めで優秀だと思います。

成績の推移とドローダウン

補足説明

メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
一番下の青いグラフ：VIX指数

LOTO_USDJPY_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2014年あたりに停滞期間があります。

停滞はしていますが、マイナスにはなってなさそうです。

年次・月次の成績、年次の損益グラフ

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

2017年は少しマイナスになっていますが、全体的には良さそうです。

直近の月次損益グラフ

2023年

2023年は1月、2月がマイナスとなり、今のところトータルでマイナスです。
2022年

2022年は4月、8月、12月がマイナスですが、年トータルではプラスです。

2021年

2021はほとんどの月でプラスの成績となっています。

2020年

2020年はマイナスの月もありますが、全体的にプラスになっています。

リリース後のバックテスト結果

LOTO_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益	+107,740円	収益率(全期間)	+21.5%
初期証拠金	500,000円	勝率	55.80%
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ	1.53	最大保有ポジション	1
最大ドローダウン	46,390円(7.54%)	リスクリターン率	2.32
平均利益	3,091円	最大利益	11,990円
平均損失	-2,557円	最大損失	-12,080円

2021年7月16日のリリース後も順調に利益を上げています。

大きなドローダウンもなく順調です。

まとめ

	過去16年 2007.1~2023.3	リリース後 2021.7~2023.3
収益	+810,980円	+107,740円
収益率	+162.1%	+21.5%
勝率	54.38%	55.80%
PF	1.50	1.53
最大ドローダウン	45,850円(3.48%)	46,390円(7.54%)
リスクリターン率	17.69	2.32
平均利益	2,383円	3,091円
最大利益	12,100円	11,990円
平均損失	-1,898円	-2,557円
最大損失	-12,100円	-12,080円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています

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LOTO_USDJPY_Gem05は全体的に良い成績をおさめています。リリース後の成績も順調です。

LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。バックテスト結果は良好で、リリース後の成績も良さそうです。

ぜひ参考にしてください。

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LOTO_USDJPY_Gem05のEA検証結果