ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
過去15年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.7~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +726,090円 | +23,540円 |
| 収益率 | +145.2% | +4.7% |
| 勝率 | 54.38% | 55.36% |
| PF | 1.50 | 1.65 |
| 最大ドローダウン | 3.45%(36,150円) | 2.66%(13,720円) |
| リスクリターン率 | 20.08 | 1.71 |
| 平均利益 | 2,288円 | 1,930円 |
| 最大利益 | 12,100円 | 5,700円 |
| 平均損失 | -1,822円 | -1,452円 |
| 最大損失 | -12,100円 | -4,030円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています
過去15年の成績も良く、リリース後の成績も良さそうです。
リリースしてからの期間はまだ短いですが、安定的に利益を上げています。
では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。
LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
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このページの目次
LOTO_USDJPY_Gem05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 2,000ドルで0.05ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
| 1H | 1 | 2021年7月16日 |
LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。
（両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です）
週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。
前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。
今回は0.1ロットでバックテストしました。
旧バージョン（LOTO_USDJPY_Gem03）との違い
旧バージョン（LOTO_USDJPY_Gem03）との違いは以下のようになっています。
大きな変更というよりは微調整をした感じのようです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 50.00% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 28 | 負けトレード回数 | 28 |
| 平均収益 | 49.30USD | 平均損失 | 32.37USD |
| PF | 1.52 | 損益レシオ | 1.52 |
| 最大ドローダウン | 74.50% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 535.68Pips | 投資収益率 | 4.74% |
LOTO_USDJPY_Gem05の公開成績は全体的に良さそうです。
取引回数は半年で50回ほどなので、あまり多くはなさそうです。
TNKさんの他のEA
TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。
バックテスト結果は良いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。
過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
ゲムゲム
結果は、非常に安定した良い結果がでました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +726,090円 | 収益率(全期間) | +145.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.38% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.50 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 3.45%(36,150円) | リスクリターン率 | 20.08 |
| 平均利益 | 2,288円 | 最大利益 | 12,100円 |
| 平均損失 | -1,822円 | 最大損失 | -12,100円 |
LOTO_USDJPY_Gem05は15年で安定した利益となりました。
ドローダウンも低めで優秀だと思います。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分：停滞期間
- 下方の赤色のグラフ：ドローダウン（山が大きいとドローダウンが大きい）
- 一番下の青いグラフ：VIX指数
LOTO_USDJPY_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2014あたりに停滞期間があります。
停滞はしていますが、マイナスにはなってなさそうです。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2017年は少しマイナスになっていますが、全体的には良さそうです。
直近の月次損益グラフ
2021年
2021はほとんどの月でプラスの成績となっています。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、全体的にプラスになっています。
リリース後のバックテスト結果
LOTO_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +23,540円 | 収益率(全期間) | +4.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.36% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.65 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 2.66%(13,720円) | リスクリターン率 | 1.71 |
| 平均利益 | 1,930円 | 最大利益 | 5,700円 |
| 平均損失 | -1,452円 | 最大損失 | -4,030円 |
2021年7月16日のリリース後も順調に利益を上げています。
リリースして半年ほどですが、安定した成績なので良さそうです。
まとめ
| 過去15年 2007.1~2021.12 |
リリース後 2021.7~2021.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +726,090円 | +23,540円 |
| 収益率 | +145.2% | +4.7% |
| 勝率 | 54.38% | 55.36% |
| PF | 1.50 | 1.65 |
| 最大ドローダウン | 3.45%(36,150円) | 2.66%(13,720円) |
| リスクリターン率 | 20.08 | 1.71 |
| 平均利益 | 2,288円 | 1,930円 |
| 最大利益 | 12,100円 | 5,700円 |
| 平均損失 | -1,822円 | -1,452円 |
| 最大損失 | -12,100円 | -4,030円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています
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LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。バックテスト結果は良好で、リリース後の成績も良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
あらたにモンテカルロ分析までされていてとても参考になります！！
GEMのフォワード状況も注目ですねー！
ありがとうございます！詳しい分析は人気のEAだけやって行こうと思っています☆
全部やると大変ですので(‘◇’)ゞ