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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
| 過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +1,936,845円 | +472,041円 | +317,682円 |
| 収益率 | +968% | +236% | +158% |
| 勝率 | 54.33% | 53.20% | 54.79% |
| PF | 1.49 | 1.38 | 1.52 |
| 最大ドローダウン | 5.64%(97,956円) | 35.67%(98,415円) | 26.30%(64,881円) |
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | ||
| 収益 | +223,047円 | +132,705円 | |
| 収益率 | +111% | +66% | |
| 勝率 | 62.22% | 63.38% | |
| PF | 2.45 | 2.80 | |
| 最大ドローダウン | 12.77%(29,295円) | 7.40%(21,033円) |
5つの期間で検証しましたが、どれも非常に優秀な結果になりました。
全体的にドローダウンも低めで良い感じです。
では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。
LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
LOTO_USDJPY_Gem05の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 2000ドルで0.05ロット |
| 時間足 | 最大ポジション | |
| 1H | 1 |
LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。
（両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です）
週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。
前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。
今回は初期設定となっている0.27ロットでバックテストしました。
旧バージョン（LOTO_USDJPY_Gem03）との違い
旧バージョン（LOTO_USDJPY_Gem03）との違いは以下のようになっています。
大きな変更というよりは微調整をした感じのようです。
GEMFOREXでの公開成績
| 使用時間軸 | 1H | 勝率 | 100% |
|---|---|---|---|
| 勝ちトレード回数 | 1 | 負けトレード回数 | 0 |
| 平均収益 | 35.64USD | 平均損失 | 0.00USD |
| PF | – | 損益レシオ | – |
| 最大ドローダウン | -% | 含み損益 | 0.00USD |
| 総獲得pips | 39.15Pips | 投資収益率 | 0.36% |
LOTO_USDJPY_Gem05はまだリリースされたばかりで、1回の取引のみとなっています。
1回あたりの利益が35ドルで少し大きめですね。
また継続的に見て行こうと思います。
通貨ペアと損益・勝率
| 銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 1 | 0 | 100% | 35.64ドル |
LOTO_USDJPY_Gem05は通貨ペアがUSDJPY1種類となっています。
TNKさんの他のEA
TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。
両方とも収益性が高いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。
過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。
LOTO_USDJPY_Gem05のEA検証結果
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結果は、非常に安定した良い結果がでました。
スプレッド補正
| GEMFOREX | TDS | 補正値 |
|---|---|---|
| 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去15年のバックテスト結果
| 収益 | +1,936,845円 | 収益率(全期間) | +968% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 54.33% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.49 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 5.64%(97,956円) | リスクリターン率 | 19.77 |
| 平均利益 | 6,172円 | 最大利益 | 32,643円 |
| 平均損失 | -4,925円 | 最大損失 | -32,670円 |
LOTO_USDJPY_Gem05は15年で+193万円(+968%)の利益をあげることができました。
1年あたり+12.8万円(+64.5%)なので、かなり良いですね！
全体的なドローダウンも低くて良いと思います。
過去3年のバックテスト結果
| 収益 | +317,682円 | 収益率(全期間) | +158% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 54.79% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.52 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 26.30%(64,881円) | リスクリターン率 | 1.52 |
| 平均利益 | 4,524円 | 最大利益 | 17,658円 |
| 平均損失 | -3,613円 | 最大損失 | -32,427円 |
過去3年も全体的に利益をあげています。
前半はあまり伸びていませんが、後半で一気に利益を上げています。
過去1年のバックテスト結果
| 収益 | +223,047円 | 収益率(全期間) | +111% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 62.22% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 2.45 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 12.77%(29,295円) | リスクリターン率 | 7.61 |
| 平均利益 | 4,490円 | 最大利益 | 16,875円 |
| 平均損失 | -3,022円 | 最大損失 | -15,336円 |
過去1年も安定的に利益が出ています。
3つの期間で利益を上げているので、全体的には良さそうですね。
LOTO_USDJPY_Gem05のもう少し詳しい分析
Quant Analyzerを使って、LOTO_USDJPY_Gem05をもう少し詳しく分析してみました。
過去15年の損益曲線
※クリックで大きく見れます
損益曲線を見ると、LOTO_USDJPY_Gem05はけっこうムラがあり、ドローダウンしている箇所も多そうです。
全体的には利益が出ても、しばらくの間「耐える期間」も必要になりそうです。
毎月の損益
少し小さくて申し訳ないですが、毎月の損益表となり、赤色部分は1ヶ月間に損失が出ている箇所です。
1年のうち、1ヶ月～6ヶ月くらいは赤字の月があり、1ヶ月で2万円代くらいの損失が出ることも多いです。
コツコツドカンを繰り返しながら伸びて行くEAのようですね。
モンテカルロ分析
| MAX DD | MAX % DD |
|---|---|
| 91,500円 | 12.29% |
モンテカルロ分析は「1回1回のトレード結果をランダムに並び替えた」分析方法で、EAの堅牢性をチェックするものです。
1000パターンの結果が表示され、良い時の結果と悪い時の結果が分かります。
ランダムにトレード結果を並べると、これだけ損益に開きがあるということが理解できます。
最大ドローダウンも、通常のバックテストでは5.64%でしたが、モンテカルロ分析では12.29%となりましたので、損益のムラは予想よりも大きそうです。
損益予測グラフ
| トレード回数 | ベスト | ワースト |
|---|---|---|
| 350回 | +635,481円 | +353,372円 |
損益予想グラフはモンテカルロ分析を元に、未来の損益を予想したものです。
これを見ると、350回のトレードで+35万円～63万円の利益が上がる予想です。
（1回のトレード利益が1,000円～1,800円くらい）
全体的には伸びて行く予想となっています。
この結果はあくまでバックテストデータを入れ替えたものなので、参考程度にしてください。
まとめ
| 過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
|---|---|---|---|
| 収益 | +1,936,845円 | +472,041円 | +317,682円 |
| 収益率 | +968% | +236% | +158% |
| 勝率 | 54.33% | 53.20% | 54.79% |
| PF | 1.49 | 1.38 | 1.52 |
| 最大ドローダウン | 5.64%(97,956円) | 35.67%(98,415円) | 26.30%(64,881円) |
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | ||
| 収益 | +223,047円 | +132,705円 | |
| 収益率 | +111% | +66% | |
| 勝率 | 62.22% | 63.38% | |
| PF | 2.45 | 2.80 | |
| 最大ドローダウン | 12.77%(29,295円) | 7.40%(21,033円) |
ゲムゲム
ぜひフォワードテストをしながら少しずつロットを上げて行くのが良いでしょう。。
LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。
全体的に良い成績を上げていますが、過去データが良くてもフォワードテストでは全然ダメなEAもあります。
TNKさんのEAは過去データが異様に良いので要注意な部分はあります。
GEMFOREXではデモ口座でEAが運用できないので、小さいロットでフォワードテストをしながら、問題なければ本格的に稼働して行きましょう。
LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
あらたにモンテカルロ分析までされていてとても参考になります！！
GEMのフォワード状況も注目ですねー！
ありがとうございます！詳しい分析は人気のEAだけやって行こうと思っています☆
全部やると大変ですので(‘◇’)ゞ