ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXとEA-BANKで提供されているEA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。
過去16年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。
更新日2023年3月31日
過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.7~2023.3 |
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収益 | +810,980円 | +107,740円 |
収益率 | +162.1% | +21.5% |
勝率 | 54.38% | 55.80% |
PF | 1.50 | 1.53 |
最大ドローダウン | 45,850円(3.48%) | 46,390円(7.54%) |
リスクリターン率 | 17.69 | 2.32 |
平均利益 | 2,383円 | 3,091円 |
最大利益 | 12,100円 | 11,990円 |
平均損失 | -1,898円 | -2,557円 |
最大損失 | -12,100円 | -12,080円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています
過去16年の成績も良く、リリース後の成績も良さそうです。
では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
LOTO_USDJPY_Gem05の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
デイトレード | USDJPY | 2,000ドルで0.05ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
1H | 1 | 2021年7月16日 |
LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。
(両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です)
週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。
前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。
今回は0.1ロットでバックテストしました。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 1H | 勝率 | 53.59% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 97 | 負けトレード回数 | 84 |
平均収益 | 64.89USD | 平均損失 | 53.58USD |
PF | 1.40 | 損益レシオ | 1.21 |
最大ドローダウン | 34.46% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | 2208.6pips | 投資収益率 | 17.94% |
LOTO_USDJPY_Gem05の公開成績は全体的に良さそうです。
勝率は高くありませんが、損失よりも収益額の方が高いので利益が上がっています。
TNKさんの他のEA
TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。
バックテスト結果は良いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。
過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年~のバックテスト結果
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結果は、非常に安定した良い結果がでました。
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
収益 | +810,980円 | 収益率(全期間) | +162.1% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.38% |
プロフィットファクター | 1.50 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 45,850円(3.48%) | リスクリターン率 | 17.69 |
平均利益 | 2,383円 | 最大利益 | 12,100円 |
平均損失 | -1,898円 | 最大損失 | -12,100円 |
LOTO_USDJPY_Gem05は過去16年で安定した利益となりました。
ドローダウンも低めで優秀だと思います。
成績の推移とドローダウン
- メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
- 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
- 一番下の青いグラフ:VIX指数
LOTO_USDJPY_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2014年あたりに停滞期間があります。
停滞はしていますが、マイナスにはなってなさそうです。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2017年は少しマイナスになっていますが、全体的には良さそうです。
直近の月次損益グラフ
2023年
2023年は1月、2月がマイナスとなり、今のところトータルでマイナスです。
2022年
2022年は4月、8月、12月がマイナスですが、年トータルではプラスです。
2021年
2021はほとんどの月でプラスの成績となっています。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、全体的にプラスになっています。
リリース後のバックテスト結果
LOTO_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +107,740円 | 収益率(全期間) | +21.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.80% |
プロフィットファクター | 1.53 | 最大保有ポジション | 1 |
最大ドローダウン | 46,390円(7.54%) | リスクリターン率 | 2.32 |
平均利益 | 3,091円 | 最大利益 | 11,990円 |
平均損失 | -2,557円 | 最大損失 | -12,080円 |
2021年7月16日のリリース後も順調に利益を上げています。
大きなドローダウンもなく順調です。
まとめ
過去16年 2007.1~2023.3 |
リリース後 2021.7~2023.3 |
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---|---|---|
収益 | +810,980円 | +107,740円 |
収益率 | +162.1% | +21.5% |
勝率 | 54.38% | 55.80% |
PF | 1.50 | 1.53 |
最大ドローダウン | 45,850円(3.48%) | 46,390円(7.54%) |
リスクリターン率 | 17.69 | 2.32 |
平均利益 | 2,383円 | 3,091円 |
最大利益 | 12,100円 | 11,990円 |
平均損失 | -1,898円 | -2,557円 |
最大損失 | -12,100円 | -12,080円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています
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LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。バックテスト結果は良好で、リリース後の成績も良さそうです。
ぜひ参考にしてください。
あらたにモンテカルロ分析までされていてとても参考になります!!
GEMのフォワード状況も注目ですねー!
ありがとうございます!詳しい分析は人気のEAだけやって行こうと思っています☆
全部やると大変ですので(‘◇’)ゞ