LOTO_USDJPY_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はLOTO_USDJPY_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

過去15年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。

過去15年
2007.1~2021.12
リリース後
2021.7~2021.12
収益 +726,090円 +23,540円
収益率 +145.2% +4.7%
勝率 54.38% 55.36%
PF 1.50 1.65
最大ドローダウン 3.45%(36,150円) 2.66%(13,720円)
リスクリターン率 20.08 1.71
平均利益 2,288円 1,930円
最大利益 12,100円 5,700円
平均損失 -1,822円 -1,452円
最大損失 -12,100円 -4,030円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています

過去15年の成績も良く、リリース後の成績も良さそうです。

リリースしてからの期間はまだ短いですが、安定的に利益を上げています。

では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

LOTO_USDJPY_Gem05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード USDJPY 2,000ドルで0.05ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2021年7月16日

LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。

(両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です)

週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。

前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。

今回は0.1ロットでバックテストしました。

旧バージョン(LOTO_USDJPY_Gem03)との違い

旧バージョン(LOTO_USDJPY_Gem03)との違いは以下のようになっています。

今回の変更点

  • 損失トレード削減(フィルター調整)
  • 取引回数減少
  • スプレッドのデフォルト値を3.0に変更
  • スリッページのデフォルト値を10に変更
  • TP/SLデフォルト値を「120/120」に変更
  • バックテスト更新
  • プログラムの軽量化
  • 大きな変更というよりは微調整をした感じのようです。

    GEMFOREXでの公開成績

    使用時間軸 1H 勝率 50.00%
    勝ちトレード回数 28 負けトレード回数 28
    平均収益 49.30USD 平均損失 32.37USD
    PF 1.52 損益レシオ 1.52
    最大ドローダウン 74.50% 含み損益 0.00USD
    総獲得pips 535.68Pips 投資収益率 4.74%

    LOTO_USDJPY_Gem05の公開成績は全体的に良さそうです。

    取引回数は半年で50回ほどなので、あまり多くはなさそうです。

    TNKさんの他のEA

    TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。

    バックテスト結果は良いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。

    過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

    2007年~のバックテスト結果

    ゲムゲム

    ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
    結果は、非常に安定した良い結果がでました。

    スプレッド補正

    GEMFOREX TDS 補正値
    1.60pips 0.37pips 1.3pips

    GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

    変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

    収益 +726,090円 収益率(全期間) +145.2%
    初期証拠金 500,000円 勝率 54.38%
    プロフィットファクター 1.50 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 3.45%(36,150円) リスクリターン率 20.08
    平均利益 2,288円 最大利益 12,100円
    平均損失 -1,822円 最大損失 -12,100円

    LOTO_USDJPY_Gem05は15年で安定した利益となりました。

    ドローダウンも低めで優秀だと思います。

    成績の推移とドローダウン

    補足説明
    • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
    • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
    • 一番下の青いグラフ:VIX指数

    LOTO_USDJPY_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2014あたりに停滞期間があります。

    停滞はしていますが、マイナスにはなってなさそうです。

    年次・月次の成績、年次の損益グラフ

    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2017年は少しマイナスになっていますが、全体的には良さそうです。

    直近の月次損益グラフ

    2021年

    2021はほとんどの月でプラスの成績となっています。

    2020年

    2020年はマイナスの月もありますが、全体的にプラスになっています。

    リリース後のバックテスト結果

    LOTO_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 +23,540円 収益率(全期間) +4.7%
    初期証拠金 500,000円 勝率 55.36%
    プロフィットファクター 1.65 最大保有ポジション 1
    最大ドローダウン 2.66%(13,720円) リスクリターン率 1.71
    平均利益 1,930円 最大利益 5,700円
    平均損失 -1,452円 最大損失 -4,030円

    2021年7月16日のリリース後も順調に利益を上げています。

    リリースして半年ほどですが、安定した成績なので良さそうです。

    まとめ

    過去15年
    2007.1~2021.12
    リリース後
    2021.7~2021.12
    収益 +726,090円 +23,540円
    収益率 +145.2% +4.7%
    勝率 54.38% 55.36%
    PF 1.50 1.65
    最大ドローダウン 3.45%(36,150円) 2.66%(13,720円)
    リスクリターン率 20.08 1.71
    平均利益 2,288円 1,930円
    最大利益 12,100円 5,700円
    平均損失 -1,822円 -1,452円
    最大損失 -12,100円 -4,030円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています

    ゲムゲム

    LOTO_USDJPY_Gem05は全体的に良い成績をおさめています。リリース後の成績も順調です。

    LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。バックテスト結果は良好で、リリース後の成績も良さそうです。

    ぜひ参考にしてください。

    GEMFOREXの公式サイトを見る

    LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

    2 COMMENTS

    ゲムゲム

    ありがとうございます!詳しい分析は人気のEAだけやって行こうと思っています☆

    全部やると大変ですので(‘◇’)ゞ

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