LOTO_USDJPY_Gem05のEA検証結果

ゲムゲム

今回はLOTO_USDJPY_Gem05を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「LOTO_USDJPY_Gem05」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。

LOTO_USDJPY_Gem05は人気EA「WaveRider」シリーズを作っている開発者さんが同じですが、成績はどうなのでしょうか。

過去15年とリリース後の2つで検証した結果はコチラになります。

更新日2022年6月30日

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2021.7~2022.6
収益 +772,880円 +70,190円
収益率 +154.5% +14.0%
勝率 54.46% 57.89%
PF 1.5 1.65
最大ドローダウン 3.45%(36,150円) 4.28%(23,840円)
リスクリターン率 21.38 2.94
平均利益 2,331円 2,696円
最大利益 12,100円 11,970円
平均損失 -1,854円 -2,245円
最大損失 -12,100円 -12,070円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています

過去15年の成績も良く、リリース後の成績も良さそうです。

では、LOTO_USDJPY_Gem05を詳しく見て行きましょう。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

LOTO_USDJPY_Gem05の特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
デイトレード USDJPY 2,000ドルで0.05ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1H 1 2021年7月16日

LOTO_USDJPY_Gem05はUSDJPY専用のデイトレードタイプで、保有ポジションは1つのみです。

(両建て・ナンピン・マーチンゲールはない仕様です)

週末持ち越し無し、年末年始のトレード無しなど、かなりリスクを減らした設定がされています。

前作のLOTO_USDJPY_Gem03と似ていますが、少し仕様が変更されています。

今回は0.1ロットでバックテストしました。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1H 勝率 53.57%
勝ちトレード回数 60 負けトレード回数 52
平均収益 63.45USD 平均損失 46.05USD
PF 1.59 損益レシオ 1.38
最大ドローダウン 14.80% 含み損益 4.73USD
総獲得pips 1707.75pips 投資収益率 14.17%

LOTO_USDJPY_Gem05の公開成績は全体的に良さそうです。

勝率は高くありませんが、損失よりも収益額の方が高いので利益が上がっています。

TNKさんの他のEA

TNKさんはLOTO_USDJPY_Gem05以外にも「WaveRider」シリーズなども非常に人気です。

バックテスト結果は良いですが、WaveRider_USDJPY_Gem05はポジションを2つまで持つので、リスクが高めのEAになっています。

過去にいくつか検証しているので、ぜひ参考にしてください。

2007年~のバックテスト結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
結果は、非常に安定した良い結果がでました。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.60pips 0.37pips 1.3pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +772,880円 収益率(全期間) +154.50%
初期証拠金 500,000円 勝率 54.46%
プロフィットファクター 1.5 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 3.45%(36,150円) リスクリターン率 21.38
平均利益 2,331円 最大利益 12,100円
平均損失 -1,854円 最大損失 -12,100円

LOTO_USDJPY_Gem05は15年で安定した利益となりました。

ドローダウンも低めで優秀だと思います。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数

LOTO_USDJPY_Gem05をQuantAnalyzerで見てみると、2014あたりに停滞期間があります。

停滞はしていますが、マイナスにはなってなさそうです。

年次・月次の成績、年次の損益グラフ

QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

2017年は少しマイナスになっていますが、全体的には良さそうです。

直近の月次損益グラフ

2022年

2022年はすべての月でプラス成績です。

2021年

2021はほとんどの月でプラスの成績となっています。

2020年

2020年はマイナスの月もありますが、全体的にプラスになっています。

リリース後のバックテスト結果

LOTO_USDJPY_Gem05のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

収益 +70,190円 収益率(全期間) +14.0%
初期証拠金 500,000円 勝率 57.89%
プロフィットファクター 1.65 最大保有ポジション 1
最大ドローダウン 4.28%(23,840円) リスクリターン率 2.94
平均利益 2,696円 最大利益 11,970円
平均損失 -2,245円 最大損失 -12,070円

2021年7月16日のリリース後も順調に利益を上げています。

大きなドローダウンもなく順調です。

まとめ

過去15年
2007.1~2022.6
リリース後
2021.7~2022.6
収益 +772,880円 +70,190円
収益率 +154.5% +14.0%
勝率 54.46% 57.89%
PF 1.5 1.65
最大ドローダウン 3.45%(36,150円) 4.28%(23,840円)
リスクリターン率 21.38 2.94
平均利益 2,331円 2,696円
最大利益 12,100円 11,970円
平均損失 -1,854円 -2,245円
最大損失 -12,100円 -12,070円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。※バックテストが動かなかったのでMaxSpread4.0でテストしています

ゲムゲム

LOTO_USDJPY_Gem05は全体的に良い成績をおさめています。リリース後の成績も順調です。

LOTO_USDJPY_Gem05のバックテストをしてきました。バックテスト結果は良好で、リリース後の成績も良さそうです。

ぜひ参考にしてください。

GEMFOREXの公式サイトを見る

LOTO_USDJPY_Gem05の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です

2 COMMENTS

ゲムゲム

ありがとうございます!詳しい分析は人気のEAだけやって行こうと思っています☆

全部やると大変ですので(‘◇’)ゞ

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