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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Past Current System」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Past Current Systemはドル円のスキャルピングEAですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.01~2024.12 |
リリース後 2018.08~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,182,435円 | -159,951円 |
| 収益率 | +236.4% | -32.0% |
| 勝率 | 64.08% | 61.97% |
| PF | 1.13 | 0.95 |
| 最大ドローダウン | 366,558円(18.26%) | 357,935円(54.61%) |
| リスクリターン率 | 3.23 | -0.45 |
| 平均利益 | 1,397円 | 1,402円 |
| 最大利益 | 11,461円 | 10,190円 |
| 平均損失 | -2,205円 | -2,396円 |
| 最大損失 | -14,689円 | -11,840円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去18年はプラス、リリース後の期間はマイナスでした。
では、Past Current Systemを詳しく見て行きましょう。
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Past Current Systemの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング、デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 4 | 2018年8月28日 | 29,800円 |
Past Current Systemはドル円のスキャルピング、デイトレードEAとなります。
最大ポジションは4つです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 238,398円 | 収益率(全期間) | 38.16% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.07 | 勝率 | 64.45% (2357/3657) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 3 |
| リスクリターン率 | 1.09 | 最大ドローダウン | 20.85% (217,854円) |
| 平均利益 | 1,452円 | 最大利益 | 18,300円 |
| 平均損失 | -2,450円 | 最大損失 | -14,810円 |
Past Current Systemは公開成績を見ると、順調に利益を積み上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると2024年は6月、9月が大きくマイナスになっています。
2023年は1月に大きなマイナスが出ていて、マイナスの月が多くなっています。2022年や2021年ではマイナスの月もありますが、トータルではプラスになっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に50～80回ほどになります。
youyouさんの他のEA
youyouさんはPast Current System以外に1つEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,182,435円 | 収益率(全期間) | +236.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.08% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.13 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 366,558円(18.26%) | リスクリターン率 | 3.23 |
| 平均利益 | 1,397円 | 最大利益 | 11,461円 |
| 平均損失 | -2,205円 | 最大損失 | -14,689円 |
Past Current Systemは過去18年で+118.2万円となりました。
成績の推移とドローダウン
Past Current SystemをQuantAnalyzerで見てみると、全体的には右肩上がりの成績になっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスだったのは2015年と2023年、2024年だけで、それ以外はプラス成績です。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は6月、9月に大きくマイナスになっています。
2023年
2023年はトータルでマイナスとなっています。
2022年
2022年はマイナスだったりプラスだったりで、トータルでプラスでした。
2021年
2021年もマイナスだったりプラスだったりですが、トータルでプラスでした。
2020年
2020年は3月に大きくプラスになっていて、トータルでプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
Past Current Systemのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -159,951円 | 収益率(全期間) | -32.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 61.97% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.95 | 最大保有ポジション | 4 |
| 最大ドローダウン | 357,935円(54.61%) | リスクリターン率 | -0.45 |
| 平均利益 | 1,402円 | 最大利益 | 10,190円 |
| 平均損失 | -2,396円 | 最大損失 | -11,840円 |
2018年8月28日のリリース日以降のバックテスト結果はマイナスになりました。
まとめ
| 過去18年 2007.01~2024.12 |
リリース後 2018.08~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,182,435円 | -159,951円 |
| 収益率 | +236.4% | -32.0% |
| 勝率 | 64.08% | 61.97% |
| PF | 1.13 | 0.95 |
| 最大ドローダウン | 366,558円(18.26%) | 357,935円(54.61%) |
| リスクリターン率 | 3.23 | -0.45 |
| 平均利益 | 1,397円 | 1,402円 |
| 最大利益 | 11,461円 | 10,190円 |
| 平均損失 | -2,205円 | -2,396円 |
| 最大損失 | -14,689円 | -11,840円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのPast Current Systemのバックテストをしてきました。直近で成績が落ちています。
参考にしてください。
