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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Covering_EA_EURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Covering_EA_EURUSDはデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2018.7~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +33,611円 | -3,832円 |
| 収益率 | +6.7% | -0.8% |
| 勝率 | 60.48% | 55.58% |
| PF | 1.01 | 0.99 |
| 最大ドローダウン | 130,213円(25.61%) | 74,850円(13.23%) |
| リスクリターン率 | 0.26 | -0.05 |
| 平均利益 | 727円 | 475円 |
| 最大利益 | 24,281円 | 21,173円 |
| 平均損失 | -1,097円 | -602円 |
| 最大損失 | -34,647円 | -10,111円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、長期はプラス、リリース後はマイナスの成績でした。
では、Covering_EA_EURUSDを詳しく見て行きましょう。
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Covering_EA_EURUSDの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| スキャルピング／デイトレード | EURUSD | M1 |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2018年07月07日 | 17,800円 |
Covering_EA_EURUSDは「米ドル（ＵＳＤ）の強弱」や「外貨との力関係」を判断し、相対的にドル売りが強まるときにロング・ドル買いが強まるときにショートを行うＥＡとなっています。
最大ポジションは1つのみです。取引対象の通貨ペアはEURUSDですが、AUDUSDやGBPUSDなどの通貨ペアも有効となっています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 522,957円 | 収益率(全期間) | 20.05% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.01 | 勝率 | 60.03% (904/1506) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 0.67 | 最大ドローダウン | 20.08% (776,653円) |
| 平均利益 | 5,440円 | 最大利益 | 195,965円 |
| 平均損失 | -8,088円 | 最大損失 | -172,232円 |
Covering_EA_EURUSDは公開成績を見ると、順調に利益をあげています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年はマイナスが大きくトータルでマイナスになっています。
2023年はマイナス成績が多くなっています。
2022年は5月と12月が大きくマイナスとなっていますが、トータルではプラス成績です。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に20回前後です。
JRDさんの他のEA
JRDさんはCovering_EA_EURUSD以外にもEAをリリースしています。
Covering_EA_EURUSDの設定
Covering_EA_EURUSDでは、デフォルトでは複利設定（CUM）がONになっています。
バックテストでは、Lots：0.1、CUM：falseで単利で検証しています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +33,611円 | 収益率(全期間) | +6.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 60.48% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.01 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 130,213円(25.61%) | リスクリターン率 | 0.26 |
| 平均利益 | 727円 | 最大利益 | 24,281円 |
| 平均損失 | -1,097円 | 最大損失 | -34,647円 |
Covering_EA_EURUSDは過去18年で、+3.3万円という結果でした。
成績の推移とドローダウン
Covering_EA_EURUSDをQuantAnalyzerで見てみると、2008年に大きくマイナスとなり、その後はマイナスの年もありますが全体としてはプラスになっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2018年以降はプラスの年が続いていましたが、2023年、2024年はマイナスとなっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は3月以外はすべてマイナスです。
2023年
2023年はほとんどマイナスでした。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスです。
2021年
2021年もマイナスの月はありますが、トータルでプラスです。
2020年
2020年も同様に勝ったり負けたりでしたが、トータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
Covering_EA_EURUSDのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -3,832円 | 収益率(全期間) | -0.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.58% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.99 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 74,850円(13.23%) | リスクリターン率 | -0.05 |
| 平均利益 | 475円 | 最大利益 | 21,173円 |
| 平均損失 | -602円 | 最大損失 | -10,111円 |
2018年7月7日のリリース日以降のバックテスト結果はマイナスでした。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2018.7~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +33,611円 | -3,832円 |
| 収益率 | +6.7% | -0.8% |
| 勝率 | 60.48% | 55.58% |
| PF | 1.01 | 0.99 |
| 最大ドローダウン | 130,213円(25.61%) | 74,850円(13.23%) |
| リスクリターン率 | 0.26 | -0.05 |
| 平均利益 | 727円 | 475円 |
| 最大利益 | 24,281円 | 21,173円 |
| 平均損失 | -1,097円 | -602円 |
| 最大損失 | -34,647円 | -10,111円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのCovering_EA_EURUSDのバックテストをしてきました。利益率が低めになっています。
ぜひ参考にしてください。
