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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「DualSystem_USDJPY_M5」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
DualSystem_USDJPY_M5はアノマリーEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2022.5~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +706,780円 | +28,738円 |
| 収益率 | +141.3% | +5.7% |
| 勝率 | 64.55% | 57.97% |
| PF | 1.33 | 1.06 |
| 最大ドローダウン | 94,826円(7.39%) | 94,386円(15.61%) |
| リスクリターン率 | 7.45 | 0.30 |
| 平均利益 | 1,255円 | 1,730円 |
| 最大利益 | 52,250円 | 26,986円 |
| 平均損失 | -1,721円 | -2,246円 |
| 最大損失 | -11,122円 | -10,470円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラスでした。
では、DualSystem_USDJPY_M5を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
DualSystem_USDJPY_M5の特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| 朝スキャ・アノマリー | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2022年05月26日 | 20,000円 |
DualSystem_USDJPY_M5はドル円5分足での直近15年間の時間帯による値動きの傾向に注目したシンプルな朝スキャ逆張りと仲値を組み合わせたEAとなります。
USDJPY専用で、最大ポジションは1つのみです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 39,736円 | 収益率(全期間) | 17.80% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.11 | 勝率 | 59.77% (156/261) |
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 0.5 | 最大ドローダウン | 24.29% (79,906円) |
| 平均利益 | 1,933円 | 最大利益 | 24,530円 |
| 平均損失 | -2,582円 | 最大損失 | -10,450円 |
DualSystem_USDJPY_M5は公開成績を見ると、公開直後は順調に利益をあげていましたが、直近では成績が落ちています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は今のところトータルでマイナス、2023年はマイナスが多く、2022年はマイナスは8月のみであとはプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回～20回程度で週4回ほど取引があります。
Yukiさんの他のEA
YukiさんはDualSystem_USDJPY_M5以外にも多くのEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +706,780円 | 収益率(全期間) | +141.3% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 64.55% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.33 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 94,826円(7.39%) | リスクリターン率 | 7.45 |
| 平均利益 | 1,255円 | 最大利益 | 52,250円 |
| 平均損失 | -1,721円 | 最大損失 | -11,122円 |
DualSystem_USDJPY_M5は過去16年で+70.6万円の収益でした。
成績の推移とドローダウン
DualSystem_USDJPY_M5をQuantAnalyzerで見てみると、全体的には右肩上がりです。
直近がドローダウンしています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
全体的にはプラス収益の年が多いですが2023年、2024年とマイナスになっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はマイナスが多くなっています。
2023年
2023年はマイナスの月が多くトータルでマイナスです。
2022年
2022年は7月がマイナスとなっていますが、そのほかの月の利益が大きく全体としてプラスです。
2021年
2021年も3月がマイナスですが、それ以外の月の利益率が高くなっています。
2020年
2020年は3月に大きくマイナスが出ていて、プラスの月の利益率が低いため、全体としてマイナスの成績でした。
リリース後のバックテスト結果
DualSystem_USDJPY_M5のリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +28,738円 | 収益率(全期間) | +5.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 57.97% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.06 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 94,386円(15.61%) | リスクリターン率 | 0.30 |
| 平均利益 | 1,730円 | 最大利益 | 26,986円 |
| 平均損失 | -2,246円 | 最大損失 | -10,470円 |
2022年5月26日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中までは右肩上がりですが、後半は停滞気味です。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.9 |
リリース後 2022.5~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +706,780円 | +28,738円 |
| 収益率 | +141.3% | +5.7% |
| 勝率 | 64.55% | 57.97% |
| PF | 1.33 | 1.06 |
| 最大ドローダウン | 94,826円(7.39%) | 94,386円(15.61%) |
| リスクリターン率 | 7.45 | 0.30 |
| 平均利益 | 1,255円 | 1,730円 |
| 最大利益 | 52,250円 | 26,986円 |
| 平均損失 | -1,721円 | -2,246円 |
| 最大損失 | -11,122円 | -10,470円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのDualSystem_USDJPY_M5のバックテストをしてきました。過去16年、リリース後ともにプラスでした。
ぜひ参考にしてください。
