ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「フリーダム USDJPY」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
フリーダム USDJPYは、デイトレードEAのようですが成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年3月31日
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2021.9~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -7,061円 | +1,034円 |
| 収益率 | -1.5% | +0.2% |
| 勝率 | 92.23% | 93.75% |
| PF | 0.95 | 1.04 |
| 最大ドローダウン | 36,743円(7.08%) | 10,686円(2.11%) |
| リスクリターン率 | -0.19 | 0.10 |
| 平均利益 | 146円 | 144円 |
| 最大利益 | 684円 | 720円 |
| 平均損失 | -1,827円 | -2,079円 |
| 最大損失 | -6,119円 | -3,691円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
過去16年のバックテストではマイナス、リリース後の成績はプラスとなりました。
平均損失の金額が平均利益の23倍もあるので、典型的なコツコツドカンタイプのようです。
では、フリーダム USDJPYを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
フリーダム USDJPYの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年09月24日 | 15,000円 |
フリーダム USDJPYはUSDJPY専用のデイトレードEAです。
最大ポジション数が1で、初期設定ではロットは複利運用となっていますが、検証では単利運用でテストしています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 185,320円 | 収益率(全期間) | 18.12% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.58 | 勝率 | 97.11% (168/173) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 1.14 | 最大ドローダウン | 13.58% (162,132円) |
| 平均利益 | 3,231円 | 最大利益 | 6,396円 |
| 平均損失 | -68,763円 | 最大損失 | -91,438円 |
フリーダム USDJPYは公開成績を見ると、勝率が97％で平均損失が平均利益の20倍ほどあり、コツコツドカンタイプです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、勝率は高いですが、負けた時の損失が大きくなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は3～6回ほどです。
プロFXさんの他のEA
プロFXさんはフリーダム USDJPY以外にはゴゴジャンでインジケーターを多く出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | -7,061円 | 収益率(全期間) | -1.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 92.23% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.95 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 36,743円(7.08%) | リスクリターン率 | -0.19 |
| 平均利益 | 146円 | 最大利益 | 684円 |
| 平均損失 | -1,827円 | 最大損失 | -6,119円 |
フリーダム USDJPYは過去16年はマイナスとなりました。
損失が非常に大きいので、資金を少しずつ減らした結果となっています。
成績の推移とドローダウン
フリーダム USDJPYをQuantAnalyzerで見てみると、2010年から成績が下がっていき、トータルではマイナスとなっています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
マイナスが非常に目立つ結果となりました。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでマイナスです。
2023年
2023年は1月が大きくマイナスでしたが、トータルではプラスになっています。
2022年
2022年も大きくマイナスの月もありますが、トータルではプラスです。
2021年
マイナスが多く、トータルでマイナスです。
2020年
2020年もマイナスの月が3ヶ月あり、トータルではわずかにプラスです。
負ける時の損失が大きいため、なかなか利益が積み上がらないようです。
リリース後のバックテスト結果
フリーダム USDJPYのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +1,034円 | 収益率(全期間) | +0.2% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 93.75% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.04 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 10,686円(2.11%) | リスクリターン率 | 0.10 |
| 平均利益 | 144円 | 最大利益 | 720円 |
| 平均損失 | -2,079円 | 最大損失 | -3,691円 |
2021年9月24日のリリース日以降のバックテスト結果は、わずかにプラスになっています。
まとめ
| 過去16年 2007.1~2024.3 |
リリース後 2021.9~2024.3 |
|
|---|---|---|
| 収益 | -7,061円 | +1,034円 |
| 収益率 | -1.5% | +0.2% |
| 勝率 | 92.23% | 93.75% |
| PF | 0.95 | 1.04 |
| 最大ドローダウン | 36,743円(7.08%) | 10,686円(2.11%) |
| リスクリターン率 | -0.19 | 0.10 |
| 平均利益 | 146円 | 144円 |
| 最大利益 | 684円 | 720円 |
| 平均損失 | -1,827円 | -2,079円 |
| 最大損失 | -6,119円 | -3,691円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
フリーダム USDJPYのバックテスト結果は非常に厳しいものになりました。
かなりコツドカ系のEAのようです。
ぜひ参考にしてください。
