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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「GTX」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GTXはUSDJPY専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2021.12~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,037,226円 | +223,276円 |
| 収益率 | +207.4% | +44.6% |
| 勝率 | 58.35% | 54.09% |
| PF | 1.54 | 1.48 |
| 最大ドローダウン | 55,542円(3.70%) | 55,162円(8.05%) |
| リスクリターン率 | 18.67 | 4.05 |
| 平均利益 | 2,171円 | 3,158円 |
| 最大利益 | 47,380円 | 40,210円 |
| 平均損失 | -1,982円 | -2,515円 |
| 最大損失 | -13,779円 | -11,410円 |
※単利0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去18年、リリース後ともにプラスで良い成績でした。
では、GTXを詳しく見て行きましょう。
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GTXの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2021年12月06日 | 40,000円 |
GTXはUSDJPY専用のデイトレEAで、最大ポジションは1つのみです。
デフォルトは複利機能がON（True）で、最低推奨証拠金は15,000円となっていますが、バックテストでは証拠金50万円、単利0.1ロットで検証しています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 3,433,000円 | 収益率(全期間) | 112.00% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.38 | 勝率 | 54.81% (222/405) |
| 初期ロット数 | 0.66ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 3.34 | 最大ドローダウン | 18.33% (1,028,690円) |
| 平均利益 | 50,110円 | 最大利益 | 654,480円 |
| 平均損失 | -43,957円 | 最大損失 | -234,087円 |
GTXは公開成績を見ると、順調に利益をあげています。
初期設定で複利機能がONのため、ロット数が大きく平均利益や損失も大きくなっているようです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は4月に大きなマイナスになっていますが、トータルではプラスです。
2023年は1月が大きく負けていて、2022年は10月以外はプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に10回程度です。
れんみぃさんの他のEA
れんみぃさんはGTX以外にもEAをリリースしています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +1,037,226円 | 収益率(全期間) | +207.4% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.35% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.54 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 55,542円(3.70%) | リスクリターン率 | 18.67 |
| 平均利益 | 2,171円 | 最大利益 | 47,380円 |
| 平均損失 | -1,982円 | 最大損失 | -13,779円 |
GTXは過去18年で103.7万円の収益でした。
全体的に安定した成績となっています。
成績の推移とドローダウン
GTXをQuantAnalyzerで見てみると、最初だけ停滞していますが全体的に右肩上がりで推移しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2007年と2023年がマイナスの成績ですが、それ以外はプラスです。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は前半マイナスが多かったですが、トータルでプラスです。
2023年
2023年はマイナスの月が多くなっています。
2022年
2022年はマイナスの月がありますが微損で、収益を伸ばしています。
2021年
2021年も同様にマイナスの月がありますが、プラスの月の収益率が高くなっています。
2020年
2020年は3月に大きく利益を伸ばしていて、損失も抑えられているのでトータルでプラスです。
リリース後のバックテスト結果
GTXのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +223,276円 | 収益率(全期間) | +44.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 54.09% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.48 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 55,162円(8.05%) | リスクリターン率 | 4.05 |
| 平均利益 | 3,158円 | 最大利益 | 40,210円 |
| 平均損失 | -2,515円 | 最大損失 | -11,410円 |
2021年12月6日のリリース日以降のバックテスト結果は、途中停滞している時期もありますが、利益を積み重ねています。
まとめ
| 過去18年 2007.1~2024.12 |
リリース後 2021.12~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +1,037,226円 | +223,276円 |
| 収益率 | +207.4% | +44.6% |
| 勝率 | 58.35% | 54.09% |
| PF | 1.54 | 1.48 |
| 最大ドローダウン | 55,542円(3.70%) | 55,162円(8.05%) |
| リスクリターン率 | 18.67 | 4.05 |
| 平均利益 | 2,171円 | 3,158円 |
| 最大利益 | 47,380円 | 40,210円 |
| 平均損失 | -1,982円 | -2,515円 |
| 最大損失 | -13,779円 | -11,410円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのGTXのバックテストをしてきました。過去18年、リリース後ともにプラスでした。
リリース後はしばらく前までは順調でしたが、直近は少し利益が減っているようです。
ぜひ参考にしてください。
