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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「AssyeGBP」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
AssyeGBPは1ポジション型のデイトレードEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
| 過去18年 2016.10~2024.12 |
リリース後 2020.10~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +570,672円 | -27,267円 |
| 収益率 | +114.1% | -5.5% |
| 勝率 | 55.39% | 52.88% |
| PF | 1.07 | 0.98 |
| 最大ドローダウン | 295,292円(41.87%) | 232,961円(33.92%) |
| リスクリターン率 | 1.93 | -0.12 |
| 平均利益 | 3,181円 | 3,107円 |
| 最大利益 | 18,640円 | 18,165円 |
| 平均損失 | -3,678円 | -3,541円 |
| 最大損失 | -7,660円 | -6,594円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去18年はプラス、リリース後はマイナスでした。
では、AssyeGBPを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
AssyeGBPの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレード | GBPJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年10月29日 | 49,800円 |
AssyeGBPはボリンジャーバンドを引き金にトレンド方向に対して押し目を形成し反転すると思われるところに仕掛けるEAです。
GBPJPY専用のデイトレードEAで、保有ポジションは1つのみです。
アッシェとはフランス語で本来「hache｣と書き、みじん切りという意味です。
大きな利益を狙うのではなく昔からみんなが使っているテクニカルを使ってシンプルに長期間にわたり安定的なものがよいと思い、ごくシンプルに作った物です。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.33 | 買ポジ比率 | 52% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 30 | 売ポジ比率 | 48% |
| 平均損失 | -34.3 | 月平均取引 | 17回 |
| 最大利益 | 180.2 | ポジ保有最短時間 | 1分未満 |
| 最大損失 | -61.4 | ポジ保有平均時間 | 4時間13分 |
| 買/売勝率 | 61%/59% | ポジ保有最長時間 | 22時間24分 |
| 最大ドローダウン | 461.7 | 計測期間 | 5年0月17日 |
AssyeGBPは公開成績を見ると、2022年に入ってから少し成績を落としていますが、後半で一気に利益を上げています。
GBPJPYはボラが高い通貨ペアなので、上がる時は一気に利益が上がるようです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は6月が少し大きめのマイナスですが、トータルではプラスです。
2023年はマイナスもありますがトータルでプラスです。
2022年も1月以外はプラスです。
月間の取引回数
月間の取引回数は1ヶ月に20回前後となります。
取引回数はそこそこ多いです。
アオタロウさんの他のEA
アオタロウさんはAssyeGBP以外にもたくさんのEAをリリースしています。
またの機会に検証したいと思います。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +570,672円 | 収益率(全期間) | +114.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 55.39% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.07 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 295,292円(41.87%) | リスクリターン率 | 1.93 |
| 平均利益 | 3,181円 | 最大利益 | 18,640円 |
| 平均損失 | -3,678円 | 最大損失 | -7,660円 |
AssyeGBPは過去18年で+59.1万円の成績になりました。
前半で大きなドローダウンが一度ありました。
成績の推移とドローダウン
AssyeGBPをQuantAnalyzerで見てみると、最初に大きなドローダウンがあった以外は順潮に推移しています。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。
2008年に大きなマイナスがありますが、2011年以後は2022年まではずっとプラス成績でした。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年はトータルでマイナスです。
2023年
2023年はマイナスが多くトータルでマイナスとなっています。
2022年
2022年はマイナスの月もありますが、トータルでプラスでした。
2021年
2021年は7月に大きなマイナスがありますがトータルではプラスです。
2020年
2020年も大きなマイナスが2回ありましたがトータルではプラスです。
月別で見ると、コツドカ傾向があるのが分かります。
リリース後のバックテスト結果
AssyeGBPのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -27,267円 | 収益率(全期間) | -5.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 52.88% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.98 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 232,961円(33.92%) | リスクリターン率 | -0.12 |
| 平均利益 | 3,107円 | 最大利益 | 18,165円 |
| 平均損失 | -3,541円 | 最大損失 | -6,594円 |
2020年10月29日のリリース日以降のバックテスト結果は、マイナスとなっています。
まとめ
| 過去18年 2016.10~2024.12 |
リリース後 2020.10~2024.12 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +570,672円 | -27,267円 |
| 収益率 | +114.1% | -5.5% |
| 勝率 | 55.39% | 52.88% |
| PF | 1.07 | 0.98 |
| 最大ドローダウン | 295,292円(41.87%) | 232,961円(33.92%) |
| リスクリターン率 | 1.93 | -0.12 |
| 平均利益 | 3,181円 | 3,107円 |
| 最大利益 | 18,640円 | 18,165円 |
| 平均損失 | -3,678円 | -3,541円 |
| 最大損失 | -7,660円 | -6,594円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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LET’S REALのAssyeGBPのバックテストをしてきました。長期のみプラスになりました。
ぜひ参考にしてください。
