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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
LET’S REALの有料EA「アオポン」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
アオポンはポンド円専用のデイトレEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2007.01~2024.9 |
リリース後 2020.9~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +190,126円 | -499,656円 |
| 収益率 | +38.0% | -100.0% |
| 勝率 | 58.06% | 53.86% |
| PF | 1.01 | 0.84 |
| 最大ドローダウン | 445,439円(40.05%) | 558,360円(99.94%) |
| リスクリターン率 | 0.43 | -0.89 |
| 平均利益 | 3,054円 | 2,740円 |
| 最大利益 | 28,140円 | 28,065円 |
| 平均損失 | -4,173円 | -3,796円 |
| 最大損失 | -13,168円 | -12,490円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は過去16年はプラス、リリース後はマイナスになりました。
では、 アオポンを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
アオポンの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| デイトレ | GBPJPY | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 1 | 2020年9月21日 | 39,800円 |
アオポンはGBPJPY専用のデイトレEAです。
LET’S REALでの公開成績
| PF | 1.11 | 買ポジ比率 | 49% |
|---|---|---|---|
| 平均利益 | 29pips | 売ポジ比率 | 51% |
| 平均損失 | -38.5pips | 月平均取引 | 34回 |
| 最大利益 | 279.8pips | ポジ保有最短時間 | 1分 |
| 最大損失 | -126.2pips | ポジ保有平均時間 | 5時間24分 |
| 買/売勝率 | 60%/59% | ポジ保有最長時間 | 1日1時間35分 |
| 最大ドローダウン | 1238.5pips | 計測期間 | 4年0月12日 |
LET’S REALの公開成績を見ると、一度大きなドローダウンがあり、その後は順調に利益を上げています。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は今のところトータルでプラスです。
2023年は利益が出ている状態で、2022年は勝ったり負けたりですがトータルはプラスになっています。
2021年も比較的に順調です。
月間の取引回数
月間の取引回数は30～40回前後です。
アオタロウさんの他のEA
アオタロウさんはLET’S REALにアオポンのほかにも多くのEAを出品されています。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +190,126円 | 収益率(全期間) | +38.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 58.06% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.01 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 445,439円(40.05%) | リスクリターン率 | 0.43 |
| 平均利益 | 3,054円 | 最大利益 | 28,140円 |
| 平均損失 | -4,173円 | 最大損失 | -13,168円 |
アオポンの過去16年のバックテスト結果は+19万円とプラスでした。
成績の推移とドローダウン
アオポンをQuantAnalyzerで見てみると、勝ったり負けたりしながら全体的には利益を積み重ねていて、2022年から成績が落ちています。
年次・月次の成績、年次の損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年間成績は、2016年以降は順潮にプラス成績でしたが、直近の2022年、2023年、2024年はマイナスが続いています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでマイナスです。
2023年
2023年はマイナスの月が多くなっています。
2022年
2022年もマイナスの月が多く、トータルでマイナスです。
2021年
2021年は勝ったり負けたりでトータルでプラスでした。
2020年
2020年もマイナスの月はありますがトータルではプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
アオポンのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | -499,656円 | 収益率(全期間) | -100.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 53.86% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 0.84 | 最大保有ポジション | 1 |
| 最大ドローダウン | 558,360円(99.94%) | リスクリターン率 | -0.89 |
| 平均利益 | 2,740円 | 最大利益 | 28,065円 |
| 平均損失 | -3,796円 | 最大損失 | -12,490円 |
リリース後の成績はマイナスとなり、右肩下がりの成績になっています。
まとめ
| 過去16年 2007.01~2024.9 |
リリース後 2020.9~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +190,126円 | -499,656円 |
| 収益率 | +38.0% | -100.0% |
| 勝率 | 58.06% | 53.86% |
| PF | 1.01 | 0.84 |
| 最大ドローダウン | 445,439円(40.05%) | 558,360円(99.94%) |
| リスクリターン率 | 0.43 | -0.89 |
| 平均利益 | 3,054円 | 2,740円 |
| 最大利益 | 28,140円 | 28,065円 |
| 平均損失 | -4,173円 | -3,796円 |
| 最大損失 | -13,168円 | -12,490円 |
※デフォルト設定の0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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LET’S REALのアオポンのバックテストをしてきました。リリース後が右肩下がりの成績になっていて調子が良くないようです。
ぜひ参考にしてください。
