Gold_UTPのEA検証結果

ゲムゲム

今回はGold_UTPを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「Gold_UTP」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

Gold_UTPはGOLD専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2024年9月30日

過去16年
2007.1~2024.9
リリース後
2024.1~2024.9
収益 +1,665,609円 -16,793円
収益率 +333.1% -3.3%
勝率 70.26% 54.55%
PF 1.78 0.91
最大ドローダウン 9.08%(110,795円) 17.70%(100,454円)
リスクリターン率 15.03 -0.17
平均利益 5,680円 9,159円
最大利益 14,473円 13,166円
平均損失 -7,555円 -12,111円
最大損失 -43,231円 -26,622円

※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

バックテストの結果は、過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。

では、Gold_UTPを詳しく見て行きましょう。

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Gold_UTPの特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
スキャルピング GOLD(XAUUSD) 5M
最大ポジション リリース日 価格
2(片側最大1) 2024年1月23日 20,000円

Gold_UTPはGOLD専用のEAとなります。

最大ポジションは2つで片側最大1になります。

GogoJungleでの公開成績

収益 12,005円 収益率(全期間) 0.94%
プロフィットファクター 1.04 勝率 70.00% (28/40)
初期ロット数 0.5ロット 最大ポジション数 1
リスクリターン率 0.03 最大ドローダウン 25.03% (404,249円)
平均利益 35,079円 最大利益 68,321円
平均損失 -79,074円 最大損失 -137,150円

Gold_UTPは公開成績を見ると、勝ったり負けたりであまり成績は伸びていません。

月次分析(月間の損益)


月次分析を見ると、後半マイナスの月が多くなっています。

月間の取引回数


月間の取引回数は1ヶ月に5回前後です。

令和のだぶるいーさんの他のEA


令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。

2007年~のバックテスト結果

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ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

基準値 TDS 補正値
XAUUSD 3.38pips 3.53pips -0.15pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

収益 +1,665,609円 収益率(全期間) +333.10%
初期証拠金 500,000円 勝率 70.26%
プロフィットファクター 1.78 最大保有ポジション 2(片側1)
最大ドローダウン 9.08%(110,795円) リスクリターン率 15.03
平均利益 5,680円 最大利益 14,473円
平均損失 -7,555円 最大損失 -43,231円

Gold_UTPは過去16年は+166.5万円とプラスでした。

成績の推移とドローダウン

補足説明
  • メイングラフの薄い赤色部分:停滞期間
  • 下方の赤色のグラフ:ドローダウン(山が大きいとドローダウンが大きい)
  • 一番下の青いグラフ:VIX指数
  • Gold_UTPをQuantAnalyzerで見てみると、右肩上がりで順調に利益を積み上げています。

    年次・月次の成績・損益グラフ


    QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績となります。

    2007年以外は全ての年でプラスです。

    直近の月次損益グラフ

    2024年

    2024年はマイナスの月もありますがトータルでプラスです。

    2023年

    2023年もトータルでプラスです。

    2022年

    2022年もトータルでプラスです。

    2021年

    2021年もトータルでプラスです。

    2020年

    2020年もトータルでプラスです。

    リリース後のバックテスト結果

    Gold_UTPのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。

    「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

    収益 -16,793円 収益率(全期間) -3.30%
    初期証拠金 500,000円 勝率 54.55%
    プロフィットファクター 0.91 最大保有ポジション 2(片側1)
    最大ドローダウン 17.70%(100,454円) リスクリターン率 -0.17
    平均利益 9,159円 最大利益 13,166円
    平均損失 -12,111円 最大損失 -26,622円

    2024年1月23日のリリース日以降のバックテスト結果はマイナスでした。

    まとめ

    過去16年
    2007.1~2024.9
    リリース後
    2024.1~2024.9
    収益 +1,665,609円 -16,793円
    収益率 +333.1% -3.3%
    勝率 70.26% 54.55%
    PF 1.78 0.91
    最大ドローダウン 9.08%(110,795円) 17.70%(100,454円)
    リスクリターン率 15.03 -0.17
    平均利益 5,680円 9,159円
    最大利益 14,473円 13,166円
    平均損失 -7,555円 -12,111円
    最大損失 -43,231円 -26,622円

    ※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。

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    Gold_UTPは過去16年はプラス、リリース後はマイナスでした。

    GogoJungleのGold_UTPのバックテストをしてきました。

    ぜひ参考にしてください。

    Gold_UTPの詳細を確認するゴールド専門EAをポートフォリオに加えてみよう! | GogoJungle

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