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ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「ユーティリティ・プレーヤー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ユーティリティ・プレーヤーは順番り＋逆張りを併せ持つスキャルピングEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
| 過去16年 2017.1~2024.9 |
リリース後 2019.9~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +370,694円 | +87,531円 |
| 収益率 | +74.1% | +17.5% |
| 勝率 | 71.32% | 70.96% |
| PF | 1.16 | 1.12 |
| 最大ドローダウン | 41,591円(4.60%) | 40,018円(6.44%) |
| リスクリターン率 | 8.91 | 2.19 |
| 平均利益 | 1,070円 | 1,118円 |
| 最大利益 | 8,747円 | 6,853円 |
| 平均損失 | -2,296円 | -2,436円 |
| 最大損失 | -15,947円 | -15,757円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去16年、リリース後ともにプラス成績となりました。
では、ユーティリティ・プレーヤーを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ユーティリティ・プレーヤーの特徴
| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ｽｷｬﾙﾋﾟﾝｸﾞ | USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 2(片側1ずつ) | 2019年9月12日 | 50,000円 |
ユーティリティ・プレーヤーは順番り＋逆張りを併せ持つUSDJPY専用のスキャルピングEAで、保有ポジションは1ずつ（買い×1、売り×1）となっています。
順張り局面でも逆張り局面でもお互いのリスクを補完し合う設計になっています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 1,468,210円 | 収益率(全期間) | 115.48% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.23 | 勝率 | 73.81% (778/1054) |
| 初期ロット数 | 1.0ロット | 最大ポジション数 | 1 |
| リスクリターン率 | 4.34 | 最大ドローダウン | 14.43% (338,233円) |
| 平均利益 | 11,154円 | 最大利益 | 67,000円 |
| 平均損失 | -25,520円 | 最大損失 | -76,600円 |
ユーティリティ・プレーヤーは公開成績を見ると、リリースから150万円の利益が上がっています。（公開成績は1.0ロット）
勝率も高めで全体的に安定していましたが2023年になってマイナスの月が多くなっています。平均利益よりも損失額の方が大きいので、少し注意が必要そうです。
月次分析（月間の損益）
月次分析を見ると、2024年は6月に大きくマイナスになっていますがトータルではプラスです。
マイナスの月もありますが、年間ではプラス成績となっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は6回～15回ほどになります。
令和のだぶるいーさんの他のEA
令和のだぶるいーさんはほかにも多くのEAをGogoJungleで出品されています。
X ユーロドルは過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。
2007年～のバックテスト結果
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スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
（スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります）
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
| 収益 | +370,694円 | 収益率(全期間) | +74.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 71.32% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.16 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 41,591円(4.60%) | リスクリターン率 | 8.91 |
| 平均利益 | 1,070円 | 最大利益 | 8,747円 |
| 平均損失 | -2,296円 | 最大損失 | -15,947円 |
ユーティリティ・プレーヤーは過去16年で+37万円の成績でした。
全体的に順調です。
成績の推移とドローダウン
ユーティリティ・プレーヤーをQuantAnalyzerで見てみると、2011年から2012年ほどが停滞期になっていますが、比較的順調です。
VIXが高い時は小さなドローダウンがあるように見えます。
年次・月次の成績・損益グラフ
QuantAnalyzerを使った年次・月次の成績です。
2019年、2024年以外はプラス成績になっています。
直近の月次損益グラフ
2024年
2024年は今のところトータルでマイナスです。
2023年
2023年はマイナスが多いですが、トータルではプラス成績です。
2022年
2022年はプラスになる月が多く、年間成績もプラスｓです。
2021年
2021年は2月～5月がマイナスとなっていますが、後半成績が良くなりトータルでプラスです。
2020年
2020年はマイナスの月もありますが、全体的には利益の方が高くなっています。
リリース後のバックテスト結果
ユーティリティ・プレーヤーのリリース後のバックテスト結果（≒フォワード結果）は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
| 収益 | +87,531円 | 収益率(全期間) | +17.5% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.96% |
| ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰ | 1.12 | 最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ | 1 |
| 最大ドローダウン | 40,018円(6.44%) | リスクリターン率 | 2.19 |
| 平均利益 | 1,118円 | 最大利益 | 6,853円 |
| 平均損失 | -2,436円 | 最大損失 | -15,757円 |
ユーティリティ・プレーヤーがリリース（2019年9月12日）してから5年経ちますが、リリース後はプラス成績となりました。
まとめ
| 過去16年 2017.1~2024.9 |
リリース後 2019.9~2024.9 |
|
|---|---|---|
| 収益 | +370,694円 | +87,531円 |
| 収益率 | +74.1% | +17.5% |
| 勝率 | 71.32% | 70.96% |
| PF | 1.16 | 1.12 |
| 最大ドローダウン | 41,591円(4.60%) | 40,018円(6.44%) |
| リスクリターン率 | 8.91 | 2.19 |
| 平均利益 | 1,070円 | 1,118円 |
| 最大利益 | 8,747円 | 6,853円 |
| 平均損失 | -2,296円 | -2,436円 |
| 最大損失 | -15,947円 | -15,757円 |
※0.1ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
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GogoJungleのユーティリティ・プレーヤーのバックテストをしてきました。
ドローダウンするタイミングもありますが、全体的には良好な成績でした。
